-VNQ

График показывает рост $10,000 инвестированных в -VNQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

-VNQ на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 3.70% с начала года и доходность в 19.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2009 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был апр. 2009 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении -VNQ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -14.7%.

-VNQ: годовая альфа составляет 8.69%, бета — 0.52, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 30.09.2004.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (59.33%) было выше, чем в снижении (33.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.18 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия -VNQ составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

-VNQ имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

-VNQ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.91
• За 5 лет: 1.08
• За 10 лет: 0.99
• За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность -VNQ за предыдущие двенадцать месяцев составила -0.21%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-VNQ показал максимальную просадку в 56.85%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2000 торговых сессий.

Текущая просадка -VNQ составляет 2.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.