PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Carlos
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Carlos

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

SGOV 78%IB01.L 12%FLOT 10%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		Corporate Bonds
10%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		Government Bonds
12%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		Government Bonds
78%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Carlos и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.68%
7.19%
Carlos
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Carlos3.97%0.46%2.69%5.55%N/AN/A
Активы портфеля:
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.88%0.44%2.65%5.44%N/AN/A
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		3.90%0.48%2.76%5.53%2.26%N/A
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.79%0.53%2.96%6.48%2.90%2.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Carlos, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.46%0.47%0.42%0.45%0.49%0.40%0.46%0.47%3.97%
20230.35%0.39%0.36%0.39%0.43%0.49%0.42%0.49%0.44%0.45%0.46%0.45%5.23%
2022-0.01%0.00%-0.01%0.02%0.02%-0.03%0.11%0.22%0.20%0.19%0.34%0.41%1.49%
20210.03%0.00%0.00%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.02%-0.01%-0.01%0.01%0.08%
20200.00%0.09%0.03%0.02%0.02%0.00%0.02%0.01%0.19%

Комиссия

Комиссия Carlos составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
График комиссии IB01.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Carlos среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Carlos, с текущим значением в 100100
Carlos
Ранг коэф-та Шарпа Carlos, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Carlos, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Carlos, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Carlos, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Carlos, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Carlos
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Carlos, с текущим значением в 23.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.0023.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Carlos, с текущим значением в 390.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00390.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Carlos, с текущим значением в 371.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.80371.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Carlos, с текущим значением в 401.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00401.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Carlos, с текущим значением в 6369.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006,369.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		21.59————
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		14.9666.8017.54147.201,081.64
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		8.8116.955.0014.46167.78

Коэффициент Шарпа

Carlos на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 23.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
23.00
2.06
Carlos
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Carlos за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.67%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Carlos4.67%4.36%1.34%0.07%0.16%0.28%0.24%0.15%0.10%0.05%0.04%0.05%
Активы портфеля:
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		5.23%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		5.95%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%0.44%0.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.86%
Carlos
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Carlos показал максимальную просадку в 0.13%, зарегистрированную 15 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.13%3 июн. 2022 г.915 июн. 2022 г.2114 июл. 2022 г.30
-0.13%13 мар. 2023 г.315 мар. 2023 г.421 мар. 2023 г.7
-0.08%30 сент. 2021 г.11915 мар. 2022 г.332 мая 2022 г.152
-0.06%22 мар. 2023 г.122 мар. 2023 г.224 мар. 2023 г.3
-0.04%12 окт. 2022 г.112 окт. 2022 г.317 окт. 2022 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Carlos составляет 0.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.07%
3.99%
Carlos
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLOTIB01.LSGOV
FLOT1.000.040.18
IB01.L0.041.000.30
SGOV0.180.301.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мая 2020 г.