Carlos
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 10% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | Government Bonds | 12% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 78% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Carlos и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 20.10% | -0.39% | 11.72% | 31.44% | 13.30% | 10.96% |
| Carlos | 4.61% | 0.36% | 2.65% | 5.49% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.52% | 0.37% | 2.61% | 5.38% | N/A | N/A |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 4.43% | 0.28% | 2.65% | 5.33% | 2.30% | N/A |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.53% | 0.38% | 2.90% | 6.53% | 2.98% | 2.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Carlos, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | 0.47% | 0.42% | 0.45% | 0.49% | 0.40% | 0.46% | 0.47% | 0.43% | 0.40% | 4.61% | ||
| 2023 | 0.35% | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.43% | 0.49% | 0.42% | 0.49% | 0.44% | 0.45% | 0.46% | 0.45% | 5.23% |
| 2022 | -0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.02% | 0.02% | -0.03% | 0.11% | 0.22% | 0.20% | 0.19% | 0.34% | 0.41% | 1.49% |
| 2021 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.08% |
| 2020 | 0.00% | 0.09% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.19% |
Комиссия
Комиссия Carlos составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Carlos среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.40 | — | — | — | — |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 14.18 | 61.68 | 15.16 | 142.16 | 956.18 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 8.01 | 14.69 | 4.56 | 14.66 | 157.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Carlos за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.68% | 4.36% | 1.34% | 0.07% | 0.16% | 0.28% | 0.24% | 0.15% | 0.10% | 0.05% | 0.04% | 0.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.25% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.93% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Carlos показал максимальную просадку в 0.13%, зарегистрированную 15 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 21 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.13% | 3 июн. 2022 г. | 9 | 15 июн. 2022 г. | 21 | 14 июл. 2022 г. | 30 |
| -0.13% | 13 мар. 2023 г. | 3 | 15 мар. 2023 г. | 4 | 21 мар. 2023 г. | 7 |
| -0.08% | 30 сент. 2021 г. | 119 | 15 мар. 2022 г. | 33 | 2 мая 2022 г. | 152 |
| -0.06% | 22 мар. 2023 г. | 1 | 22 мар. 2023 г. | 2 | 24 мар. 2023 г. | 3 |
| -0.04% | 12 окт. 2022 г. | 1 | 12 окт. 2022 г. | 3 | 17 окт. 2022 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Carlos составляет 0.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FLOT | IB01.L | SGOV | |
|---|---|---|---|
| FLOT | 1.00 | 0.04 | 0.19 |
| IB01.L | 0.04 | 1.00 | 0.30 |
| SGOV | 0.19 | 0.30 | 1.00 |