Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20-40-40 GLD-TLT-SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2004 г., начальной даты GLD
Доходность по периодам
20-40-40 GLD-TLT-SPY на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 0.55% с начала года и доходность в 8.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 20-40-40 GLD-TLT-SPY | -0.12% | -3.81% | 0.55% | 3.07% | 20.75% | 12.51% | 6.65% | 8.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -7.88% | 8.35% | 20.07% | 53.51% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.61% | -1.86% | 0.69% | -0.72% | -2.29% | -2.76% | -5.75% | -1.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.09% | -3.48% | -3.56% | -1.44% | 31.28% | 18.37% | 11.88% | 14.11% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении 20-40-40 GLD-TLT-SPY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.03% | 3.36% | -6.05% | 0.50% | 0.55% | ||||||||
| 2025 | 2.64% | 2.10% | -0.69% | 0.20% | 1.20% | 3.23% | 0.34% | 1.83% | 5.23% | 2.22% | 1.28% | -0.55% | 20.61% |
| 2024 | -0.54% | 1.35% | 3.39% | -3.58% | 3.48% | 2.07% | 3.01% | 2.20% | 2.69% | -1.68% | 2.52% | -3.73% | 11.33% |
| 2023 | 6.72% | -4.02% | 5.00% | 0.95% | -1.28% | 2.31% | 0.75% | -2.14% | -5.96% | -1.60% | 8.01% | 5.51% | 14.00% |
| 2022 | -4.01% | -0.55% | -0.42% | -7.69% | -1.50% | -4.11% | 4.12% | -4.06% | -7.64% | 0.49% | 6.73% | -2.86% | -20.33% |
| 2021 | -2.50% | -2.37% | -0.29% | 3.83% | 1.82% | 1.08% | 2.97% | 1.03% | -3.66% | 4.06% | 0.63% | 1.70% | 8.24% |
Метрики бенчмарка
20-40-40 GLD-TLT-SPY: годовая альфа составляет 5.87%, бета — 0.29, а R² — 0.36 относительно S&P 500 Index с 19.11.2004.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (46.10%) было выше, чем в снижении (29.78%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.29 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.36 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.36 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.87%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 46.10%
- Участие в снижении
- 29.78%
Комиссия
Комиссия 20-40-40 GLD-TLT-SPY составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
20-40-40 GLD-TLT-SPY имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.37 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.39 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6.43 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 78 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 9 | -0.07 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.19 |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 52 | 0.92 | 1.45 | 1.22 | 1.51 | 7.11 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20-40-40 GLD-TLT-SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.25% | 2.20% | 2.20% | 1.91% | 1.73% | 1.08% | 1.21% | 1.61% | 1.87% | 1.69% | 1.85% | 1.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
20-40-40 GLD-TLT-SPY показал максимальную просадку в 25.48%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 456 торговых сессий.
Текущая просадка 20-40-40 GLD-TLT-SPY составляет 5.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.48% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | 456 | 15 авг. 2024 г. | 662 |
| -19.51% | 21 мая 2008 г. | 123 | 12 нояб. 2008 г. | 226 | 7 окт. 2009 г. | 349 |
| -14.9% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 21 | 17 апр. 2020 г. | 29 |
| -8.22% | 1 авг. 2016 г. | 87 | 1 дек. 2016 г. | 125 | 2 июн. 2017 г. | 212 |
| -8.16% | 2 мар. 2026 г. | 20 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.78, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | TLT | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.06 | -0.25 | 0.99 | 0.55 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.17 | 0.06 | 0.54 |
| TLT | -0.25 | 0.17 | 1.00 | -0.25 | 0.48 |
| SPY | 0.99 | 0.06 | -0.25 | 1.00 | 0.55 |
| Portfolio | 0.55 | 0.54 | 0.48 | 0.55 | 1.00 |