Boglehead 2-way portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 5% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boglehead 2-way portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
Boglehead 2-way portfolio на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.36% с начала года и доходность в 11.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Boglehead 2-way portfolio | 21.36% | 1.61% | 10.59% | 29.67% | 12.89% | 11.09% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 25.21% | 2.68% | 13.00% | 33.95% | 14.97% | 12.80% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 17.82% | 0.22% | 7.65% | 25.84% | 11.05% | 9.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boglehead 2-way portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66% | 4.69% | 3.12% | -3.98% | 4.55% | 2.45% | 1.95% | 2.17% | 2.05% | -1.34% | 21.36% | ||
| 2023 | 7.00% | -2.69% | 2.75% | 1.17% | -0.22% | 6.07% | 3.50% | -2.19% | -4.50% | -2.69% | 9.03% | 5.16% | 23.57% |
| 2022 | -5.34% | -2.52% | 2.46% | -8.51% | 0.07% | -7.85% | 8.17% | -3.80% | -9.09% | 7.04% | 6.18% | -5.12% | -18.62% |
| 2021 | -0.32% | 2.74% | 3.13% | 4.51% | 0.83% | 1.95% | 1.32% | 2.50% | -4.17% | 5.81% | -1.78% | 3.59% | 21.58% |
| 2020 | -0.48% | -7.24% | -13.50% | 11.64% | 5.11% | 2.49% | 5.37% | 6.34% | -3.18% | -1.91% | 11.47% | 4.55% | 19.11% |
| 2019 | 7.98% | 3.13% | 1.31% | 3.57% | -5.89% | 6.53% | 0.86% | -1.85% | 1.83% | 2.26% | 3.17% | 2.89% | 28.18% |
| 2018 | 4.99% | -3.87% | -1.59% | 0.38% | 1.87% | 0.22% | 3.00% | 2.40% | 0.12% | -7.23% | 1.84% | -7.91% | -6.50% |
| 2017 | 2.17% | 3.19% | 0.55% | 1.25% | 1.32% | 0.79% | 2.08% | 0.28% | 2.18% | 2.04% | 2.48% | 1.28% | 21.42% |
| 2016 | -5.42% | -0.35% | 7.07% | 0.77% | 1.27% | 0.20% | 3.87% | 0.23% | 0.40% | -2.05% | 2.98% | 1.85% | 10.80% |
| 2015 | -2.09% | 5.44% | -1.10% | 1.25% | 0.87% | -1.84% | 1.24% | -5.99% | -2.99% | 7.30% | 0.32% | -2.05% | -0.36% |
| 2014 | -3.38% | 4.76% | 0.47% | 0.33% | 2.03% | 2.35% | -1.82% | 3.47% | -2.45% | 2.01% | 1.98% | -0.70% | 9.07% |
| 2013 | 4.62% | 0.69% | 3.22% | 1.95% | 1.17% | -1.87% | 5.27% | -2.73% | 4.36% | 3.90% | 2.16% | 2.39% | 27.81% |
Комиссия
Комиссия Boglehead 2-way portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Boglehead 2-way portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.76 | 3.68 | 1.51 | 4.00 | 17.66 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.25 | 3.07 | 1.40 | 3.21 | 14.52 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boglehead 2-way portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.59% | 1.75% | 1.90% | 1.46% | 1.55% | 2.01% | 2.25% | 1.89% | 2.11% | 2.18% | 2.05% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boglehead 2-way portfolio показал максимальную просадку в 46.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.
Текущая просадка Boglehead 2-way portfolio составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.39% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 419 | 3 нояб. 2010 г. | 563 |
| -33.05% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -25.09% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 497 |
| -20.37% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -18.21% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boglehead 2-way portfolio составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VT | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.12 | -0.14 |
| VT | -0.12 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | -0.14 | 0.95 | 1.00 |