3-2 - 30 SWTSX, 30 SCHG, 20 SCHF, 20 SHYG

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3-2 - 30 SWTSX, 30 SCHG, 20 SCHF, 20 SHYG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

3-2 - 30 SWTSX, 30 SCHG, 20 SCHF, 20 SHYG на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -3.05% с начала года и доходность в 12.43% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 3-2 - 30 SWTSX, 30 SCHG, 20 SCHF, 20 SHYG закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.

3-2 - 30 SWTSX, 30 SCHG, 20 SCHF, 20 SHYG: годовая альфа составляет 1.05%, бета — 0.86, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 18.10.2013.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.73%) было выше, чем в снижении (85.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• При бете 0.86 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия 3-2 - 30 SWTSX, 30 SCHG, 20 SCHF, 20 SHYG составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3-2 - 30 SWTSX, 30 SCHG, 20 SCHF, 20 SHYG имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3-2 - 30 SWTSX, 30 SCHG, 20 SCHF, 20 SHYG имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.09
• За 5 лет: 0.67
• За 10 лет: 0.79
• За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 3-2 - 30 SWTSX, 30 SCHG, 20 SCHF, 20 SHYG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3-2 - 30 SWTSX, 30 SCHG, 20 SCHF, 20 SHYG показал максимальную просадку в 30.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка 3-2 - 30 SWTSX, 30 SCHG, 20 SCHF, 20 SHYG составляет 5.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.