PortfoliosLab logo
cdgv vrig
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VRIG 50%CGDV 50%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в cdgv vrig и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.33%
32.60%
cdgv vrig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%5.38%-0.74%10.90%14.93%10.61%
cdgv vrig1.57%2.10%1.41%9.24%N/AN/A
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
1.24%0.15%2.29%5.39%4.65%N/A
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.90%4.10%0.51%12.99%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью cdgv vrig, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.33%0.54%-1.58%-0.98%1.30%1.57%
20240.49%2.36%2.67%-0.90%2.13%0.62%3.27%1.31%1.39%-0.41%1.78%-1.90%13.44%
20233.03%-0.43%1.10%1.91%-0.13%3.70%2.59%-0.81%-1.67%-0.65%4.16%3.97%17.85%
20220.96%1.47%-3.75%1.09%-4.55%2.51%-1.08%-5.11%5.54%3.96%-0.77%-0.34%

Комиссия

Комиссия cdgv vrig составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGDV: 0.33%
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRIG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг cdgv vrig составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности cdgv vrig, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа cdgv vrig, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино cdgv vrig, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега cdgv vrig, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара cdgv vrig, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина cdgv vrig, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.20
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.73
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.27
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 1.38
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: 6.25
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
5.277.292.977.0057.90
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
0.881.331.201.034.39

cdgv vrig на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.20
0.67
cdgv vrig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность cdgv vrig за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%.


TTM202420232022202120202019201820172016
Портфель3.62%3.84%3.81%1.87%0.39%0.78%1.56%1.44%1.16%0.30%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
5.65%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
1.59%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.66%
-7.45%
cdgv vrig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

cdgv vrig показал максимальную просадку в 11.35%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.

Текущая просадка cdgv vrig составляет 1.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.35%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.852 февр. 2023 г.213
-7.32%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.
-3.99%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1315 нояб. 2023 г.76
-3.01%16 февр. 2023 г.1713 мар. 2023 г.153 апр. 2023 г.32
-2.76%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность cdgv vrig составляет 6.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.28%
14.17%
cdgv vrig
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.501.001.502.00
Эффективные активы: 2.00

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVRIGCGDVPortfolio
^GSPC1.000.200.920.92
VRIG0.201.000.190.26
CGDV0.920.191.000.99
Portfolio0.920.260.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 февр. 2022 г.