cdgv vrig
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 50% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2022 г., начальной даты CGDV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| cdgv vrig | 2.65% | 3.00% | 1.40% | 8.63% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.75% | 0.76% | 2.43% | 5.30% | 4.49% | N/A |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 3.55% | 5.29% | 0.32% | 11.80% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью cdgv vrig, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.33% | 0.54% | -1.58% | -0.98% | 2.38% | 2.65% | |||||||
| 2024 | 0.49% | 2.36% | 2.67% | -0.90% | 2.13% | 0.62% | 3.27% | 1.31% | 1.39% | -0.41% | 1.78% | -1.90% | 13.44% |
| 2023 | 3.03% | -0.43% | 1.10% | 1.91% | -0.13% | 3.70% | 2.59% | -0.81% | -1.67% | -0.65% | 4.16% | 3.97% | 17.85% |
| 2022 | 0.96% | 1.47% | -3.75% | 1.09% | -4.55% | 2.51% | -1.08% | -5.11% | 5.54% | 3.96% | -0.77% | -0.34% |
Комиссия
Комиссия cdgv vrig составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг cdgv vrig составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 5.32 | 7.36 | 3.01 | 7.08 | 58.49 |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 0.75 | 1.04 | 1.15 | 0.78 | 3.26 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность cdgv vrig за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.58% | 3.84% | 3.81% | 1.87% | 0.39% | 0.78% | 1.56% | 1.44% | 1.16% | 0.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 5.58% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.57% | 1.60% | 1.66% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
cdgv vrig показал максимальную просадку в 11.35%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
Текущая просадка cdgv vrig составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.35% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 85 | 2 февр. 2023 г. | 213 |
| -7.32% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 60 |
| -3.99% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 13 | 15 нояб. 2023 г. | 76 |
| -3.01% | 16 февр. 2023 г. | 17 | 13 мар. 2023 г. | 15 | 3 апр. 2023 г. | 32 |
| -2.76% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VRIG | CGDV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.20 | 0.92 | 0.92 |
| VRIG | 0.20 | 1.00 | 0.19 | 0.26 |
| CGDV | 0.92 | 0.19 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.92 | 0.26 | 0.99 | 1.00 |