PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
JEPI(50%)+JEPQ(50%)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

JEPI(50%)+JEPQ(50%)

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

JEPI 50%JEPQ 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
50%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JEPI(50%)+JEPQ(50%) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.74%
12.76%
JEPI(50%)+JEPQ(50%)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
JEPI(50%)+JEPQ(50%)19.68%2.47%9.74%23.78%N/AN/A
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		15.89%1.17%8.81%19.32%N/AN/A
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		23.39%3.77%10.52%28.15%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JEPI(50%)+JEPQ(50%), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.39%3.34%2.31%-3.02%3.60%1.84%-0.23%2.19%2.25%-0.18%19.68%
20234.03%-1.48%4.69%2.42%1.31%3.13%2.31%-0.07%-3.20%-0.92%6.22%2.51%22.59%
2022-2.94%-4.95%6.48%-4.05%-7.60%6.01%5.18%-3.99%-6.77%

Комиссия

Комиссия JEPI(50%)+JEPQ(50%) составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JEPI(50%)+JEPQ(50%) среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности JEPI(50%)+JEPQ(50%), с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI(50%)+JEPQ(50%), с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI(50%)+JEPQ(50%), с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI(50%)+JEPQ(50%), с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI(50%)+JEPQ(50%), с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI(50%)+JEPQ(50%), с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI(50%)+JEPQ(50%)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI(50%)+JEPQ(50%), с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI(50%)+JEPQ(50%), с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI(50%)+JEPQ(50%), с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI(50%)+JEPQ(50%), с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI(50%)+JEPQ(50%), с текущим значением в 17.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.894.021.585.2320.45
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		2.383.111.492.7111.74

Коэффициент Шарпа

JEPI(50%)+JEPQ(50%) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.91
JEPI(50%)+JEPQ(50%)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность JEPI(50%)+JEPQ(50%) за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.20%.

TTM2023202220212020
Портфель8.20%9.21%10.56%3.29%2.90%
Активы портфеля:
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.06%8.40%11.67%6.59%5.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.35%10.02%9.44%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.27%
JEPI(50%)+JEPQ(50%)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

JEPI(50%)+JEPQ(50%) показал максимальную просадку в 13.42%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.42%16 авг. 2022 г.4112 окт. 2022 г.1216 апр. 2023 г.162
-11.61%5 мая 2022 г.3016 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.70
-6.93%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1930 авг. 2024 г.33
-6.38%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43
-4.55%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JEPI(50%)+JEPQ(50%) составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
3.75%
JEPI(50%)+JEPQ(50%)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JEPIJEPQ
JEPI1.000.71
JEPQ0.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.