VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB | 17.70% | -1.26% | 9.06% | 17.70% | 11.06% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.72% | -5.67% | 8.82% | 12.59% | 11.19% | 10.97% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 18.96% | -1.92% | 9.85% | 19.11% | 11.88% | 11.44% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 18.89% | -3.30% | 10.60% | 18.82% | 9.99% | 9.73% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.99% | -1.13% | 1.48% | 1.23% | 0.95% | N/A |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 38.22% | 5.69% | 14.08% | 37.95% | 19.72% | 16.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.86% | 2.92% | 2.93% | -3.56% | 2.88% | 1.81% | 2.91% | 2.12% | 1.50% | -0.73% | 4.75% | 17.70% | |
| 2023 | 3.67% | -2.61% | 2.00% | 0.70% | -1.58% | 4.95% | 2.83% | -1.55% | -3.99% | -2.13% | 7.34% | 4.62% | 14.42% |
| 2022 | -3.94% | -2.13% | 1.90% | -5.64% | 1.40% | -6.30% | 5.94% | -3.18% | -7.23% | 7.57% | 5.88% | -3.70% | -10.37% |
| 2021 | -0.95% | 2.12% | 4.96% | 3.32% | 1.37% | 0.87% | 1.63% | 1.86% | -3.68% | 4.98% | -0.87% | 4.51% | 21.63% |
| 2020 | 0.04% | -6.58% | -9.58% | 9.30% | 4.06% | 0.75% | 4.55% | 4.89% | -2.23% | -1.41% | 9.44% | 2.86% | 15.22% |
| 2019 | 5.55% | 3.36% | 1.50% | 2.96% | -4.71% | 5.51% | 1.53% | -0.44% | 1.70% | 1.06% | 2.46% | 2.18% | 24.68% |
| 2018 | 3.91% | -3.54% | -1.64% | -0.42% | 2.15% | 0.35% | 3.31% | 2.37% | 0.64% | -5.23% | 2.58% | -6.41% | -2.53% |
| 2017 | 0.96% | 3.21% | 0.24% | 0.93% | 1.57% | 0.16% | 1.49% | 0.41% | 1.81% | 2.30% | 2.91% | 1.33% | 18.70% |
| 2016 | -2.51% | 0.55% | 5.24% | 0.03% | 1.18% | 1.71% | 2.50% | -0.21% | -0.30% | -1.58% | 1.78% | 1.83% | 10.45% |
| 2015 | 4.13% | -1.28% | 6.64% | 0.28% | -0.65% | 9.22% |
Комиссия
Комиссия VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.17 | 1.72 | 1.21 | 1.65 | 5.56 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.92 | 2.68 | 1.35 | 3.85 | 11.85 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.82 | 2.57 | 1.33 | 3.28 | 10.68 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.34 | 0.49 | 1.06 | 0.28 | 1.32 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.23 | 2.86 | 1.41 | 2.93 | 11.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 2.40% | 2.28% | 1.86% | 2.14% | 2.21% | 2.40% | 2.09% | 2.22% | 2.12% | 1.76% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.71% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.15% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.53% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB составляет 1.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -18.73% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -14.03% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -8.32% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 103 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
| -7.44% | 2 дек. 2015 г. | 33 | 20 янв. 2016 г. | 39 | 16 мар. 2016 г. | 72 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTEB | VONG | SCHD | VYM | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTEB | 1.00 | 0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.01 |
| VONG | 0.02 | 1.00 | 0.66 | 0.67 | 0.82 |
| SCHD | -0.03 | 0.66 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
| VYM | -0.05 | 0.67 | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
| VIG | 0.01 | 0.82 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |