VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | Municipal Bonds | 20% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 авг. 2015 г., начальной даты VTEB
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB | -2.85% | 4.91% | -4.92% | 6.27% | 11.79% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.97% | 3.04% | -9.89% | 1.08% | 12.64% | 10.39% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.37% | 5.87% | -4.46% | 8.09% | 13.23% | 11.20% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -0.80% | 5.51% | -3.74% | 8.03% | 13.88% | 9.50% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | -1.35% | 1.15% | -1.63% | 0.64% | 0.91% | N/A |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -6.49% | 9.03% | -5.73% | 11.99% | 17.00% | 15.36% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.16% | 0.40% | -3.68% | -2.35% | 0.70% | -2.85% | |||||||
| 2024 | 0.86% | 2.92% | 2.93% | -3.56% | 2.88% | 1.81% | 2.91% | 2.12% | 1.50% | -0.73% | 4.75% | -3.10% | 16.00% |
| 2023 | 3.67% | -2.61% | 2.00% | 0.70% | -1.58% | 4.95% | 2.83% | -1.55% | -3.99% | -2.13% | 7.34% | 4.62% | 14.42% |
| 2022 | -3.94% | -2.13% | 1.90% | -5.64% | 1.40% | -6.30% | 5.94% | -3.18% | -7.23% | 7.57% | 5.88% | -3.70% | -10.37% |
| 2021 | -0.95% | 2.12% | 4.96% | 3.32% | 1.37% | 0.87% | 1.63% | 1.86% | -3.68% | 4.98% | -0.87% | 4.51% | 21.63% |
| 2020 | 0.04% | -6.58% | -9.58% | 9.30% | 4.06% | 0.75% | 4.55% | 4.89% | -2.23% | -1.41% | 9.44% | 2.86% | 15.22% |
| 2019 | 5.55% | 3.36% | 1.50% | 2.96% | -4.71% | 5.51% | 1.53% | -0.44% | 1.70% | 1.06% | 2.46% | 2.18% | 24.67% |
| 2018 | 3.91% | -3.54% | -1.64% | -0.42% | 2.15% | 0.35% | 3.31% | 2.37% | 0.64% | -5.23% | 2.58% | -6.41% | -2.53% |
| 2017 | 0.96% | 3.21% | 0.24% | 0.93% | 1.57% | 0.16% | 1.49% | 0.41% | 1.81% | 2.30% | 2.91% | 1.33% | 18.70% |
| 2016 | -2.51% | 0.55% | 5.24% | 0.03% | 1.18% | 1.71% | 2.50% | -0.21% | -0.30% | -1.58% | 1.78% | 1.83% | 10.45% |
| 2015 | 4.13% | -1.28% | 6.64% | 0.28% | -0.65% | 9.22% |
Комиссия
Комиссия VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.08 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.49 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.54 | 0.95 | 1.14 | 0.64 | 2.62 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.53 | 0.94 | 1.13 | 0.66 | 2.59 |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.10 | 0.16 | 1.02 | 0.10 | 0.32 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.49 | 0.85 | 1.12 | 0.53 | 1.77 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.53% | 2.36% | 2.40% | 2.28% | 1.86% | 2.14% | 2.21% | 2.40% | 2.09% | 2.22% | 2.12% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.93% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.27% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.65% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB показал максимальную просадку в 28.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка VONG/SCHD/VIG/VYM/VTEB составляет 6.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -18.73% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -14.03% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 123 |
| -13.78% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.32% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 103 | 20 авг. 2018 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTEB | VONG | SCHD | VYM | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.94 | 0.82 | 0.85 | 0.92 | 0.96 |
| VTEB | 0.00 | 1.00 | 0.03 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.06 |
| VONG | 0.94 | 0.03 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.81 | 0.86 |
| SCHD | 0.82 | -0.02 | 0.65 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.92 |
| VYM | 0.85 | -0.04 | 0.67 | 0.96 | 1.00 | 0.91 | 0.93 |
| VIG | 0.92 | 0.02 | 0.81 | 0.89 | 0.91 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | 0.06 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | 1.00 |