PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

BND 10%VOO 45%XIU.TO 30%XEF.TO 10%XEM.TO 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
45%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		Global Equities
10%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		Emerging Markets Equities
5%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		Large Cap Growth Equities
30%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 апр. 2013 г., начальной даты XEF.TO

Доходность по периодам

ETF Portfolio на 23 мая 2025 г. показал доходность в 5.11% с начала года и доходность в 9.03% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
ETF Portfolio5.11%7.61%2.88%12.98%13.42%9.03%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-0.17%10.68%-1.11%11.53%16.33%12.60%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		9.81%6.00%4.37%18.04%15.16%7.71%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.52%-0.09%1.25%4.20%-1.13%1.41%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		10.07%8.21%8.03%8.83%6.73%2.62%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		15.99%6.74%15.01%12.44%11.79%5.56%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%-0.03%-2.80%1.31%3.89%5.11%
20240.14%2.94%3.26%-3.55%4.15%1.01%2.57%2.77%2.35%-2.00%4.51%-3.42%15.26%
20237.34%-3.62%2.49%1.99%-2.04%5.40%2.78%-2.65%-4.00%-3.21%8.91%5.11%18.84%
2022-3.25%-1.88%2.92%-7.62%0.94%-7.98%6.24%-4.07%-8.70%6.15%7.08%-4.94%-15.71%
2021-0.61%2.75%4.02%4.15%2.55%0.91%1.06%1.60%-3.50%5.93%-2.19%3.84%22.06%
2020-0.40%-6.41%-13.62%10.03%4.22%2.69%4.94%5.37%-3.21%-2.50%10.85%3.52%13.52%
20198.65%2.29%1.13%3.28%-4.81%5.75%0.22%-0.97%1.98%1.43%2.59%2.65%26.34%
20183.46%-4.59%-1.26%0.63%1.54%0.16%2.72%0.87%0.13%-6.68%1.51%-6.75%-8.58%
20172.77%1.41%0.82%0.34%1.16%1.25%2.69%0.43%2.26%1.30%1.60%2.06%19.61%
2016-3.60%0.77%7.35%2.52%-0.37%0.66%3.28%0.17%0.58%-1.40%1.69%1.75%13.83%
2015-3.66%5.00%-1.78%3.43%-1.10%-2.23%-0.42%-5.20%-3.09%5.83%-0.70%-3.08%-7.42%
2014-3.57%4.20%0.92%1.45%1.81%2.74%-0.77%2.61%-3.29%0.63%1.25%-0.84%7.04%

Комиссия

Комиссия ETF Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF Portfolio составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF Portfolio, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETF Portfolio, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF Portfolio, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF Portfolio, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF Portfolio, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF Portfolio, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.590.961.140.622.35
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		1.091.641.231.465.86
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.781.341.160.392.29
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		0.450.841.110.331.53
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		0.711.091.150.862.52

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.17%2.18%2.31%2.33%1.82%2.08%2.38%2.54%2.13%2.29%2.51%2.54%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.89%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%2.65%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.78%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.96%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.57%1.96%1.78%1.96%2.22%2.15%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.47%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%5.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF Portfolio показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка ETF Portfolio составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10924 авг. 2020 г.132
-22.87%13 янв. 2022 г.19212 окт. 2022 г.32925 янв. 2024 г.521
-19.55%29 апр. 2015 г.18820 янв. 2016 г.14918 авг. 2016 г.337
-16.93%29 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.7612 апр. 2019 г.309
-13.75%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.61

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBNDXEM.TOXEF.TOXIU.TOVOOPortfolio
^GSPC1.00-0.030.650.720.721.000.93
BND-0.031.000.010.040.02-0.030.03
XEM.TO0.650.011.000.720.680.650.76
XEF.TO0.720.040.721.000.750.710.84
XIU.TO0.720.020.680.751.000.710.90
VOO1.00-0.030.650.710.711.000.93
Portfolio0.930.030.760.840.900.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 апр. 2013 г.