'QTs and MGK
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | All Cap Equities, Actively Managed | 33.33% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | Global Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 'QTs and MGK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2019 г., начальной даты XEQT.TO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| 'QTs and MGK | 0.18% | 16.18% | -1.37% | 12.66% | 14.68% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -5.65% | 18.26% | -4.29% | 14.23% | 17.03% | 15.48% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 3.35% | 15.19% | 0.18% | 11.36% | 13.15% | N/A |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 2.67% | 15.10% | -0.63% | 11.17% | 13.18% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 'QTs and MGK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | -1.12% | -4.75% | 1.78% | 1.90% | 0.18% | |||||||
| 2024 | 0.80% | 4.55% | 2.66% | -3.99% | 5.21% | 3.00% | 1.05% | 2.55% | 2.35% | -1.66% | 5.34% | -2.33% | 20.79% |
| 2023 | 8.93% | -2.76% | 4.43% | 1.80% | 0.56% | 6.17% | 3.32% | -2.23% | -4.77% | -2.74% | 10.07% | 4.84% | 29.82% |
| 2022 | -5.52% | -2.98% | 3.30% | -9.83% | -0.15% | -8.77% | 8.96% | -4.59% | -9.89% | 5.80% | 6.91% | -6.15% | -22.65% |
| 2021 | -0.38% | 2.45% | 2.97% | 5.18% | 1.23% | 2.44% | 1.51% | 2.53% | -4.39% | 6.62% | -1.67% | 2.90% | 23.06% |
| 2020 | 0.44% | -7.39% | -13.75% | 12.27% | 5.49% | 3.97% | 5.78% | 7.88% | -4.00% | -2.88% | 11.78% | 4.38% | 22.65% |
| 2019 | 2.32% | 2.25% | 2.03% | 3.33% | 2.98% | 13.59% |
Комиссия
Комиссия 'QTs and MGK составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 'QTs and MGK составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.55 | 0.89 | 1.13 | 0.56 | 1.89 |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 0.65 | 0.96 | 1.14 | 0.67 | 3.07 |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 0.65 | 0.94 | 1.14 | 0.65 | 2.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 'QTs and MGK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.36% | 1.34% | 1.49% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.16% | 0.37% | 0.41% | 0.51% | 0.48% | 0.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.47% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 2.03% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.59% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
'QTs and MGK показал максимальную просадку в 34.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 'QTs and MGK составляет 4.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -28.57% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 14 окт. 2022 г. | 323 | 19 янв. 2024 г. | 564 |
| -17.92% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.07% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -8.7% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 'QTs and MGK составляет 10.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MGK | XEQT.TO | VEQT.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.96 |
| MGK | 0.92 | 1.00 | 0.77 | 0.79 | 0.91 |
| XEQT.TO | 0.89 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | 0.95 |
| VEQT.TO | 0.90 | 0.79 | 0.97 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |