PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

'QTs and MGK

Последнее обновление 22 февр. 2024 г.

Распределение активов


MGK 33.33%XEQT.TO 33.33%VEQT.TO 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
Large Cap Blend Equities

33.33%

XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
Global Equities

33.33%

VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio
All Cap Equities, Actively Managed

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 'QTs and MGK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
12.56%
12.31%
'QTs and MGK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2019 г., начальной даты XEQT.TO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.44%2.71%12.30%24.63%12.30%10.51%
'QTs and MGK3.32%2.50%12.56%25.78%N/AN/A
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
6.14%2.64%17.17%47.09%18.88%15.42%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
1.99%2.41%10.40%16.15%N/AN/A
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio
1.83%2.44%10.14%15.64%9.89%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.81%
20233.32%-2.23%-4.77%-2.74%10.07%4.85%

Коэффициент Шарпа

'QTs and MGK на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.05

Коэффициент Шарпа 'QTs and MGK находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.05
1.79
'QTs and MGK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 'QTs and MGK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
'QTs and MGK1.43%1.49%1.64%1.15%1.27%1.16%0.37%0.41%0.51%0.48%0.42%0.43%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
2.01%2.09%2.14%1.65%1.68%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio
1.81%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия 'QTs and MGK составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.24%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
1.79
'QTs and MGK
2.05
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
2.96
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
1.33
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio
1.29

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MGKXEQT.TOVEQT.TO
MGK1.000.780.80
XEQT.TO0.781.000.97
VEQT.TO0.800.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.01%
-0.95%
'QTs and MGK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

'QTs and MGK показал максимальную просадку в 34.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка 'QTs and MGK составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.954 авг. 2020 г.118
-28.57%9 нояб. 2021 г.24114 окт. 2022 г.32319 янв. 2024 г.564
-9.07%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-5.7%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1220 окт. 2021 г.32
-5.41%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.33

График волатильности

Текущая волатильность 'QTs and MGK составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.58%
3.37%
'QTs and MGK
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев