'QTs and MGK
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | All Cap Equities, Actively Managed | 33.33% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | Global Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 'QTs and MGK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2019 г., начальной даты XEQT.TO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| 'QTs and MGK | -8.01% | -5.50% | -7.46% | 8.29% | 13.82% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -14.73% | -7.14% | -10.53% | 7.05% | 15.74% | 14.26% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | -2.30% | -4.36% | -4.85% | 9.36% | 12.59% | N/A |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | -3.07% | -4.32% | -5.57% | 8.96% | 12.61% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 'QTs and MGK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37% | -1.39% | -5.38% | -3.69% | -8.01% | ||||||||
| 2024 | 0.99% | 4.80% | 2.46% | -4.06% | 5.42% | 3.54% | 0.54% | 2.54% | 2.36% | -1.53% | 5.46% | -1.89% | 22.11% |
| 2023 | 8.98% | -2.73% | 4.57% | 1.80% | 0.90% | 6.21% | 3.31% | -2.09% | -4.88% | -2.58% | 10.22% | 4.74% | 30.87% |
| 2022 | -5.85% | -3.21% | 3.42% | -10.10% | -0.33% | -8.75% | 9.18% | -4.63% | -9.92% | 5.68% | 6.76% | -6.32% | -23.61% |
| 2021 | -0.43% | 2.28% | 2.93% | 5.30% | 1.07% | 2.65% | 1.67% | 2.63% | -4.47% | 6.76% | -1.44% | 2.79% | 23.45% |
| 2020 | 0.45% | -7.39% | -13.76% | 12.42% | 5.55% | 4.06% | 5.92% | 8.14% | -4.10% | -2.93% | 11.59% | 4.34% | 23.00% |
| 2019 | 2.32% | 2.25% | 2.03% | 3.32% | 2.98% | 13.58% |
Комиссия
Комиссия 'QTs and MGK составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 'QTs and MGK составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.28 | 0.56 | 1.08 | 0.30 | 1.11 |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.51 | 2.47 |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 0.43 | 0.73 | 1.11 | 0.47 | 2.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 'QTs and MGK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.46% | 1.34% | 1.49% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.16% | 0.37% | 0.41% | 0.51% | 0.48% | 0.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.52% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 2.16% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.69% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
'QTs and MGK показал максимальную просадку в 34.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 'QTs and MGK составляет 11.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.4% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -29.19% | 19 нояб. 2021 г. | 233 | 14 окт. 2022 г. | 324 | 22 янв. 2024 г. | 557 |
| -18.78% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.28% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -9.18% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 30 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 'QTs and MGK составляет 13.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MGK | XEQT.TO | VEQT.TO | |
|---|---|---|---|
| MGK | 1.00 | 0.77 | 0.79 |
| XEQT.TO | 0.77 | 1.00 | 0.97 |
| VEQT.TO | 0.79 | 0.97 | 1.00 |