'QTs and MGK
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | All Cap Equities, Actively Managed | 33.33% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | Global Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 'QTs and MGK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2019 г., начальной даты XEQT.TO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| 'QTs and MGK | 11.79% | 2.17% | 5.03% | 21.18% | 12.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 15.31% | 1.36% | 5.73% | 25.85% | 17.86% | 15.45% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 9.83% | 2.46% | 4.31% | 18.65% | 10.49% | N/A |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 9.79% | 2.64% | 4.62% | 18.61% | 9.88% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 'QTs and MGK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.80% | 4.55% | 2.66% | -3.99% | 5.21% | 3.00% | 1.05% | 2.55% | 11.79% | ||||
| 2023 | 8.93% | -2.76% | 4.43% | 1.80% | 0.56% | 6.17% | 3.32% | -2.23% | -4.77% | -2.74% | 10.07% | 4.85% | 29.82% |
| 2022 | -5.52% | -2.98% | 3.30% | -9.83% | -0.15% | -8.77% | 8.96% | -4.59% | -9.89% | 5.80% | 6.91% | -6.15% | -22.65% |
| 2021 | -0.38% | 2.45% | 2.97% | 5.18% | 1.23% | 2.44% | 1.51% | 2.53% | -4.39% | 6.62% | -1.67% | 2.90% | 23.07% |
| 2020 | 0.44% | -7.39% | -13.75% | 12.27% | 5.49% | 3.97% | 5.78% | 7.88% | -4.00% | -2.88% | 11.78% | 4.38% | 22.66% |
| 2019 | 2.32% | 2.25% | 2.03% | 3.33% | 2.98% | 13.59% |
Комиссия
Комиссия 'QTs and MGK составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 'QTs and MGK среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 1.45 | 1.97 | 1.26 | 1.56 | 6.72 |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.44 | 2.07 | 1.26 | 1.09 | 6.71 |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.44 | 2.06 | 1.26 | 1.10 | 6.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 'QTs and MGK за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'QTs and MGK | 1.36% | 1.49% | 1.64% | 1.15% | 1.27% | 1.16% | 0.37% | 0.41% | 0.51% | 0.48% | 0.42% | 0.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.45% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% | 1.29% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.96% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.67% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
'QTs and MGK показал максимальную просадку в 34.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка 'QTs and MGK составляет 4.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -28.57% | 9 нояб. 2021 г. | 241 | 14 окт. 2022 г. | 323 | 19 янв. 2024 г. | 564 |
| -9.07% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -8.7% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -5.7% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 'QTs and MGK составляет 5.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MGK | XEQT.TO | VEQT.TO | |
|---|---|---|---|
| MGK | 1.00 | 0.77 | 0.79 |
| XEQT.TO | 0.77 | 1.00 | 0.97 |
| VEQT.TO | 0.79 | 0.97 | 1.00 |