Simple Y
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | Blockchain | 5% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мар. 2023 г., начальной даты BITC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| Simple Y | 0.75% | 11.33% | 0.14% | 13.10% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.17% | 10.68% | -1.11% | 11.53% | 16.33% | 12.60% |
QQQ Invesco QQQ | 0.69% | 15.64% | 2.10% | 13.48% | 18.22% | 17.53% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.22% | 0.10% | 2.79% | 5.91% | 1.01% | 1.74% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.96% | 20.79% | 0.16% | 36.15% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Y, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.89% | -1.33% | -5.53% | 0.14% | 5.95% | 0.75% | |||||||
| 2024 | 1.46% | 6.64% | 3.05% | -4.47% | 5.28% | 3.25% | 0.80% | 1.28% | 2.40% | -0.41% | 7.00% | -1.67% | 26.81% |
| 2023 | 2.54% | 1.21% | 1.79% | 6.03% | 2.72% | -1.85% | -4.12% | -0.44% | 8.78% | 4.55% | 22.60% |
Комиссия
Комиссия Simple Y составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Simple Y составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.60 | 0.96 | 1.14 | 0.62 | 2.35 |
QQQ Invesco QQQ | 0.53 | 0.92 | 1.13 | 0.60 | 1.95 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.56 | 3.98 | 1.50 | 3.84 | 9.38 |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.78 | 1.36 | 1.18 | 1.14 | 2.24 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.28% | 3.36% | 1.56% | 1.37% | 0.99% | 1.24% | 1.54% | 1.66% | 1.44% | 1.62% | 1.65% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.30% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.56% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 39.90% | 42.68% | 5.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Simple Y показал максимальную просадку в 17.74%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simple Y составляет 3.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.74% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.97% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -7.8% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
| -5.43% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -2.38% | 30 окт. 2024 г. | 2 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BSV | BITC | QQQ | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.24 | 0.93 | 1.00 | 0.96 |
| BSV | 0.07 | 1.00 | -0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.07 |
| BITC | 0.24 | -0.00 | 1.00 | 0.22 | 0.23 | 0.42 |
| QQQ | 0.93 | 0.05 | 0.22 | 1.00 | 0.92 | 0.94 |
| VOO | 1.00 | 0.08 | 0.23 | 0.92 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.07 | 0.42 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |