UPRO-DBMF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | Hedge Fund, Actively Managed | 67% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UPRO-DBMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| UPRO-DBMF | 24.57% | 2.33% | 6.74% | 29.90% | 18.26% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.94% | 0.82% | 0.09% | 3.99% | 7.14% | N/A |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 55.26% | 5.09% | 20.61% | 90.42% | 25.33% | 24.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPRO-DBMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.78% | 7.29% | 6.70% | -1.30% | 3.43% | 4.69% | -1.92% | -0.31% | 24.57% | ||||
| 2023 | 3.77% | -2.79% | -1.69% | 1.88% | 0.32% | 8.70% | 2.79% | -2.08% | -2.02% | -2.85% | 5.16% | 3.19% | 14.55% |
| 2022 | -4.95% | -0.66% | 7.66% | -1.01% | -1.26% | -3.59% | 6.92% | -3.58% | -5.97% | 8.02% | -0.40% | -7.12% | -7.21% |
| 2021 | -1.32% | 5.52% | 6.37% | 6.86% | 2.34% | 1.50% | 2.79% | 1.35% | -5.18% | 9.86% | -2.49% | 4.99% | 36.58% |
| 2020 | 0.37% | -8.96% | -12.95% | 13.43% | 3.30% | -0.05% | 8.34% | 7.69% | -6.99% | -2.85% | 11.63% | 6.61% | 16.87% |
| 2019 | -3.41% | 7.34% | 2.72% | 2.75% | 0.56% | 1.14% | 4.20% | 3.07% | 19.53% |
Комиссия
Комиссия UPRO-DBMF составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг UPRO-DBMF среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.30 | 0.48 | 1.06 | 0.20 | 0.67 |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 2.23 | 2.65 | 1.35 | 1.60 | 12.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность UPRO-DBMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPRO-DBMF | 2.94% | 2.19% | 5.35% | 6.97% | 0.61% | 6.44% | 0.21% | 0.00% | 0.04% | 0.11% | 0.07% | 0.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 4.12% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.55% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UPRO-DBMF показал максимальную просадку в 31.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка UPRO-DBMF составляет 4.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.38% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 114 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -19.38% | 19 авг. 2022 г. | 141 | 13 мар. 2023 г. | 209 | 10 янв. 2024 г. | 350 |
| -16% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -14.11% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 51 | 4 дек. 2020 г. | 65 |
| -10.83% | 20 апр. 2022 г. | 41 | 16 июн. 2022 г. | 40 | 15 авг. 2022 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UPRO-DBMF составляет 5.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DBMF | UPRO | |
|---|---|---|
| DBMF | 1.00 | 0.13 |
| UPRO | 0.13 | 1.00 |