PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
UPRO-DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

UPRO-DBMF

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

DBMF 67%UPRO 33%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		Hedge Fund, Actively Managed
67%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в UPRO-DBMF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.97%
12.31%
UPRO-DBMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мая 2019 г., начальной даты DBMF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
UPRO-DBMF26.04%0.56%4.97%30.41%17.53%N/A
Активы портфеля:
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		7.11%-2.11%-6.79%2.14%6.40%N/A
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		71.69%5.67%31.83%101.47%24.84%24.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UPRO-DBMF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.78%7.29%6.70%-1.30%3.43%4.69%-1.92%-0.31%2.54%-4.21%26.04%
20233.77%-2.79%-1.69%1.88%0.32%8.70%2.79%-2.08%-2.02%-2.85%5.16%3.19%14.55%
2022-4.95%-0.66%7.66%-1.01%-1.26%-3.59%6.92%-3.58%-5.97%8.02%-0.40%-7.12%-7.21%
2021-1.32%5.52%6.37%6.86%2.34%1.50%2.79%1.35%-5.18%9.86%-2.49%4.99%36.58%
20200.37%-8.96%-12.95%13.43%3.30%-0.05%8.34%7.69%-6.99%-2.85%11.63%6.61%16.87%
2019-3.41%7.34%2.72%2.75%0.56%1.14%4.20%3.07%19.53%

Комиссия

Комиссия UPRO-DBMF составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг UPRO-DBMF среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности UPRO-DBMF, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO-DBMF, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO-DBMF, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO-DBMF, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO-DBMF, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO-DBMF, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPRO-DBMF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UPRO-DBMF, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UPRO-DBMF, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UPRO-DBMF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UPRO-DBMF, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UPRO-DBMF, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.32
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		0.260.421.050.160.54
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		2.843.191.442.6317.02

Коэффициент Шарпа

UPRO-DBMF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.66
UPRO-DBMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность UPRO-DBMF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.75%2.19%5.34%6.97%0.61%6.44%0.21%0.00%0.04%0.11%0.07%0.02%
Активы портфеля:
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.24%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.73%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.76%
-0.87%
UPRO-DBMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

UPRO-DBMF показал максимальную просадку в 31.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка UPRO-DBMF составляет 3.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.38%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.11428 авг. 2020 г.134
-19.38%19 авг. 2022 г.14113 мар. 2023 г.20910 янв. 2024 г.350
-16%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-14.11%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.514 дек. 2020 г.65
-10.83%20 апр. 2022 г.4116 июн. 2022 г.4015 авг. 2022 г.81

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UPRO-DBMF составляет 5.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.18%
3.81%
UPRO-DBMF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DBMFUPRO
DBMF1.000.14
UPRO0.141.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мая 2019 г.