PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Main
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Main

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Распределение активов

BOND 37.5%EQQQ.L 12.5%IGSG.AS 12.5%CSPX.L 12.5%LQQ.PA 12.5%SSO 12.5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BOND
PIMCO Active Bond ETF		Total Bond Market, Actively Managed
37.50%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
12.50%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
12.50%
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		Global Equities
12.50%
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		Leveraged Equities
12.50%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.06%
16.59%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мар. 2012 г., начальной даты BOND

Доходность по периодам

Main на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 18.24% с начала года и доходность в 12.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Main18.24%1.84%15.06%34.23%14.04%12.93%
Активы портфеля:
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		19.49%3.13%15.12%34.64%20.33%18.17%
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		14.68%0.71%11.60%26.97%11.84%9.28%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		22.79%3.04%16.02%35.76%15.36%13.24%
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		34.69%5.83%25.79%65.04%31.91%29.89%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		43.08%6.94%32.07%73.11%23.31%21.08%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		4.77%-1.45%7.18%15.16%0.59%2.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.56%3.10%2.75%-4.12%3.73%5.69%0.23%1.34%2.56%18.24%
20238.49%-2.11%5.72%1.24%3.08%5.37%3.02%-1.70%-5.11%-3.36%10.31%6.41%34.57%
2022-7.42%-3.01%2.19%-9.90%-2.02%-7.74%9.06%-4.55%-9.44%3.04%4.56%-4.90%-27.81%
2021-0.04%0.85%1.89%5.09%0.03%3.73%2.45%3.09%-4.46%5.54%0.60%2.95%23.51%
20202.05%-6.45%-9.79%11.49%4.29%4.52%5.92%8.32%-4.10%-3.21%9.66%4.61%27.83%
20197.41%2.92%2.78%3.83%-5.27%6.08%2.36%-1.90%1.24%2.59%3.65%2.72%31.62%
20185.51%-2.49%-3.57%0.93%2.65%0.74%2.40%3.66%0.06%-7.04%0.37%-5.71%-3.24%
20172.57%3.95%1.13%1.73%2.37%-0.52%2.94%0.92%0.78%2.94%1.95%1.26%24.29%
2016-6.03%0.06%5.64%-0.91%2.29%-0.64%5.36%0.44%1.07%-1.49%0.80%1.76%8.12%
2015-1.25%4.72%-1.31%1.39%0.51%-2.50%2.97%-5.64%-3.15%9.37%-0.05%-1.04%3.22%
2014-1.77%4.59%-0.79%0.31%3.38%2.33%-0.07%3.62%-1.15%1.54%3.58%-0.85%15.47%
20134.80%0.84%2.46%2.47%2.51%-3.51%5.14%-2.08%4.37%4.67%2.24%1.69%28.33%

Комиссия

Комиссия Main составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
График комиссии IGSG.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage
График комиссии LQQ.PA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
График комиссии EQQQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Main среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Main, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Main, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Main, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Main, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Main, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Main, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Main
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Main, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Main, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Main, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Main, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Main, с текущим значением в 19.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		2.423.201.442.8511.26
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		2.814.011.532.9618.39
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		3.474.841.673.4322.50
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		2.382.891.391.9110.25
SSO
ProShares Ultra S&P 500		3.484.061.572.5021.58
BOND
PIMCO Active Bond ETF		2.693.991.510.8713.83

Коэффициент Шарпа

Main на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.37
2.69
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Main за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Main2.16%1.86%1.42%1.02%1.07%1.40%1.47%1.21%1.23%1.72%1.71%1.21%
Активы портфеля:
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.41%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%1.01%0.95%
IGSG.AS
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQQ.PA
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.72%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.50%0.63%0.33%0.26%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.38%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%2.82%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.61%
-0.30%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Main показал максимальную просадку в 31.39%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.

Текущая просадка Main составляет 0.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.39%31 дек. 2021 г.20312 окт. 2022 г.3417 февр. 2024 г.544
-28.72%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.97
-16.14%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.6121 мар. 2019 г.121
-12.94%21 июл. 2015 г.14611 февр. 2016 г.1058 июл. 2016 г.251
-9.87%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.4826 нояб. 2020 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Main составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.29%
3.03%
Главная
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BONDSSOIGSG.ASCSPX.LEQQQ.LLQQ.PA
BOND1.00-0.040.01-0.020.010.00
SSO-0.041.000.600.530.560.55
IGSG.AS0.010.601.000.800.760.80
CSPX.L-0.020.530.801.000.810.83
EQQQ.L0.010.560.760.811.000.95
LQQ.PA0.000.550.800.830.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мар. 2012 г.