PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2xBTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 200%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
-100%
BTC-USD
Bitcoin
200%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2xBTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
119.21%
9.66%
2xBTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
2xBTC259.12%-4.96%119.21%250.27%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
124.03%-3.16%57.08%120.12%67.07%76.22%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.08%0.36%2.49%5.17%2.32%1.60%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2xBTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.07%86.49%26.80%-29.71%26.09%-16.19%5.60%-17.01%14.48%22.14%70.07%259.12%
202379.65%-0.14%37.04%5.11%-13.82%24.38%-8.56%-24.20%9.15%56.56%14.10%18.78%344.55%
2022-34.44%31.66%11.93%-35.54%-41.80%-140.44%36.46%-24.90%-6.36%10.87%-31.40%-8.81%-109.75%
202128.21%64.33%44.88%-3.97%-72.15%-22.27%38.51%23.39%-10.51%76.19%-10.63%-29.82%7.27%
202060.68%-13.25%-43.88%68.89%14.75%-5.43%48.10%5.31%-12.76%55.86%69.93%66.70%761.35%
2019-15.93%25.86%12.91%60.49%97.75%22.90%-15.35%-11.36%-39.61%21.20%-31.79%-10.53%56.20%
2018-51.35%4.59%-89.73%64.15%-30.24%-27.63%41.64%-16.02%-10.59%-9.43%-76.60%-27.25%-99.29%
20171.33%42.76%-15.06%49.35%112.47%8.96%32.54%113.81%-8.66%94.29%85.83%58.13%6,178.34%
2016-28.46%44.34%-9.37%15.05%34.49%47.47%-13.81%-16.16%13.30%29.71%11.27%49.43%277.13%
2015-62.32%59.26%-9.27%-6.69%-5.28%31.11%16.04%-34.97%6.02%66.36%32.23%21.26%34.65%
201420.19%-62.11%-52.60%-4.12%80.93%6.34%-15.80%-38.08%-55.37%-24.39%26.38%-31.40%-93.93%
201392.57%86.14%259.20%99.74%-10.68%-38.57%19.29%49.94%-4.19%110.39%683.77%-35.54%25,610.79%

Комиссия

Комиссия 2xBTC составляет -0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2xBTC составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 2xBTC, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2xBTC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2xBTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2xBTC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2xBTC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2xBTC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2xBTC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.552.07
Коэффициент Сортино 2xBTC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.372.76
Коэффициент Омега 2xBTC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.231.39
Коэффициент Кальмара 2xBTC, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.873.05
Коэффициент Мартина 2xBTC, с текущим значением в 7.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.2213.27
2xBTC
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
1.562.301.231.377.28
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
16.70219.68106.3971.544,303.05

2xBTC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
2.07
2xBTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2xBTC за предыдущие двенадцать месяцев составила -5.03%.


TTM20232022202120202019201820172016
Портфель-5.03%-4.92%-1.35%0.00%-0.30%-2.05%-1.66%-0.68%-0.07%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.72%
-1.91%
2xBTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2xBTC показал максимальную просадку в 977,729.86%, зарегистрированную 6 янв. 2018 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.

Текущая просадка 2xBTC составляет 15.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-977729.86%10 июн. 2011 г.24036 янв. 2018 г.34214 дек. 2018 г.2745
-30969.06%16 дек. 2018 г.85013 апр. 2021 г.42613 июн. 2022 г.1276
-59.79%14 авг. 2022 г.10021 нояб. 2022 г.11617 мар. 2023 г.216
-57.83%20 июл. 2010 г.423 июл. 2010 г.789 окт. 2010 г.82
-55.7%8 нояб. 2010 г.296 дек. 2010 г.4015 янв. 2011 г.69

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2xBTC составляет 20.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.34%
3.82%
2xBTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBTC-USD
BIL1.000.00
BTC-USD0.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 июл. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab