2xBTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -100% |
BTC-USD Bitcoin | 200% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| 2xBTC | 20.70% | 23.27% | 12.30% | 90.50% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 14.83% | 13.27% | 9.46% | 54.89% | 64.93% | 84.31% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.66% | 0.33% | 2.14% | 4.71% | 2.60% | 1.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2xBTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.71% | -32.52% | -5.32% | 27.83% | 24.49% | 20.70% | |||||||
| 2024 | 1.07% | 86.49% | 26.80% | -29.71% | 26.08% | -16.18% | 5.60% | -17.01% | 14.48% | 22.14% | 70.07% | -4.63% | 252.84% |
| 2023 | 79.65% | -0.14% | 37.04% | 5.11% | -13.82% | 24.38% | -8.56% | -24.20% | 9.15% | 56.56% | 14.10% | 18.78% | 344.54% |
| 2022 | -34.44% | 31.66% | 11.93% | -35.54% | -41.80% | -140.44% | 36.46% | -24.90% | -6.36% | 10.87% | -31.40% | -8.81% | -109.75% |
| 2021 | 28.21% | 64.33% | 44.88% | -3.97% | -72.15% | -22.27% | 38.51% | 23.39% | -10.51% | 76.19% | -10.63% | -29.82% | 7.27% |
| 2020 | 60.68% | -13.25% | -43.88% | 68.89% | 14.75% | -5.43% | 48.10% | 5.31% | -12.76% | 55.87% | 69.93% | 66.70% | 761.35% |
| 2019 | -15.93% | 25.86% | 12.91% | 60.49% | 97.75% | 22.90% | -15.35% | -11.36% | -39.61% | 21.20% | -31.79% | -10.53% | 56.20% |
| 2018 | -51.35% | 4.59% | -89.73% | 64.15% | -30.24% | -27.63% | 41.64% | -16.02% | -10.59% | -9.43% | -76.60% | -27.25% | -99.29% |
| 2017 | 1.33% | 42.76% | -15.06% | 49.35% | 112.47% | 8.96% | 32.54% | 113.81% | -8.67% | 94.29% | 85.83% | 58.13% | 6,178.34% |
| 2016 | -28.46% | 44.34% | -9.37% | 15.05% | 34.49% | 47.47% | -13.81% | -16.16% | 13.30% | 29.71% | 11.27% | 49.43% | 277.13% |
| 2015 | -62.32% | 59.26% | -9.27% | -6.69% | -5.28% | 31.11% | 16.04% | -34.97% | 6.02% | 66.36% | 32.23% | 21.26% | 34.65% |
| 2014 | 20.19% | -62.11% | -52.60% | -4.12% | 80.93% | 6.34% | -15.80% | -38.08% | -55.37% | -24.39% | 26.38% | -31.40% | -93.93% |
Комиссия
Комиссия 2xBTC составляет -0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2xBTC составляет 92, что ставит его в топ 8% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 3.11 | 1.33 | 2.44 | 11.53 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.80 | 234.48 | 135.49 | 58.54 | 4,578.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2xBTC за предыдущие двенадцать месяцев составила -4.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -4.68% | -5.03% | -4.92% | -1.35% | 0.00% | -0.30% | -2.05% | -1.66% | -0.68% | -0.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.68% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2xBTC показал максимальную просадку в 875,281.12%, зарегистрированную 6 янв. 2018 г.. Полное восстановление заняло 342 торговые сессии.
Текущая просадка 2xBTC составляет 6.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -875281.12% | 10 июн. 2011 г. | 2403 | 6 янв. 2018 г. | 342 | 14 дек. 2018 г. | 2745 |
| -30970% | 16 дек. 2018 г. | 850 | 13 апр. 2021 г. | 426 | 13 июн. 2022 г. | 1276 |
| -59.79% | 14 авг. 2022 г. | 100 | 21 нояб. 2022 г. | 116 | 17 мар. 2023 г. | 216 |
| -55.87% | 9 нояб. 2010 г. | 27 | 5 дек. 2010 г. | 40 | 14 янв. 2011 г. | 67 |
| -54.86% | 19 июн. 2022 г. | 7 | 25 июн. 2022 г. | 24 | 19 июл. 2022 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 0.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BIL | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.13 | 0.13 |
| BIL | -0.01 | 1.00 | -0.00 | -0.01 |
| BTC-USD | 0.13 | -0.00 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.13 | -0.01 | 0.96 | 1.00 |