PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Employs a Growth-Orientated Balanced Beta Approach with

  • 45% Broad market equities
  • 20% Bonds
  • 15% TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities)
  • 10% Gold
  • 10% Commodities

Распределение активов

SEIX 20%VTIP 15%SGOL 10%PCRPX 10%SPLG 45%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		Commodities
10%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		Total Bond Market, Actively Managed
20%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		Precious Metals, Gold
10%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities
45%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
15%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 апр. 2019 г., начальной даты SEIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.92%4.38%-1.84%12.48%13.71%10.99%
Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C4.89%2.88%3.79%13.46%12.16%N/A
Активы портфеля:
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.45%0.06%3.34%6.52%3.86%2.87%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		1.12%1.25%1.75%5.91%6.19%N/A
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.45%4.61%-1.18%13.91%15.43%12.86%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		28.78%4.57%28.17%45.12%14.59%10.92%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		6.02%1.03%7.72%4.59%15.43%3.27%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.57%-0.03%-0.97%-0.22%2.81%0.70%4.89%
20241.53%2.30%2.89%-1.33%2.99%1.60%1.01%1.56%2.33%-0.12%2.74%-1.17%17.48%
20233.99%-2.11%2.83%0.89%-0.75%3.50%2.83%-0.76%-2.73%-0.24%4.86%2.61%15.59%
2022-1.81%0.17%2.52%-3.54%-0.51%-5.93%4.86%-2.20%-6.46%3.96%3.70%-2.36%-8.08%
2021-0.14%1.43%1.85%3.90%1.60%0.69%1.97%1.45%-1.92%3.97%-1.25%3.06%17.71%
2020-0.14%-4.28%-9.35%7.44%3.58%1.85%4.90%4.10%-2.61%-1.10%5.12%3.40%12.28%
20190.33%-3.02%4.42%0.77%-0.24%0.47%1.55%1.32%2.62%8.34%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.245.121.767.0420.84
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		2.463.391.791.9810.29
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.711.131.170.762.87
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		2.533.301.425.4815.00
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		0.340.331.040.100.59

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.36
  • За 5 лет: 1.22
  • За всё время: 0.98

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.79%3.50%4.35%7.58%4.28%1.77%2.16%1.96%1.82%1.08%1.51%0.97%
Активы портфеля:
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.62%8.09%8.74%5.76%3.66%3.75%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.28%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		2.75%8.97%14.54%46.42%22.79%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%6.18%0.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Balanced Beta 45/20/15/10/10 S/B/T/G/C показал максимальную просадку в 21.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8929 июл. 2020 г.112
-14.16%31 мар. 2022 г.12730 сент. 2022 г.19818 июл. 2023 г.325
-9.38%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.372 июн. 2025 г.71
-5.19%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3511 нояб. 2020 г.49
-4.7%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1526 авг. 2024 г.29
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSEIXSGOLVTIPPCRPXSPLGPortfolio
^GSPC1.000.170.070.160.251.000.92
SEIX0.171.000.050.020.080.170.23
SGOL0.070.051.000.400.380.070.33
VTIP0.160.020.401.000.390.160.32
PCRPX0.250.080.380.391.000.250.50
SPLG1.000.170.070.160.251.000.92
Portfolio0.920.230.330.320.500.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 апр. 2019 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя