Bitcoin Stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | Technology | 33.33% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 33.33% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bitcoin Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2012 г., начальной даты CLSK
Доходность по периодам
Bitcoin Stocks на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 5.69% с начала года и доходность в 21.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Bitcoin Stocks | 5.69% | -23.82% | -38.59% | 132.99% | 61.43% | 21.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -43.08% | -23.12% | -43.06% | 22.55% | 49.32% | -19.16% |
CLSK CleanSpark, Inc. | -26.65% | -33.85% | -60.03% | 83.86% | -3.04% | -4.08% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 80.96% | -15.95% | -19.82% | 220.82% | 51.55% | 23.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bitcoin Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -23.92% | 86.86% | 37.13% | -29.61% | 19.22% | -2.88% | 5.14% | -22.00% | 5.69% | ||||
| 2023 | 80.94% | -2.96% | 12.48% | 22.64% | 0.27% | 16.93% | 31.11% | -21.17% | -20.65% | 13.45% | 34.08% | 68.10% | 495.51% |
| 2022 | -30.08% | 28.46% | 12.40% | -39.65% | -23.26% | -38.97% | 71.79% | -8.88% | -13.15% | 19.32% | -37.63% | -27.41% | -79.05% |
| 2021 | 48.77% | 25.50% | 26.30% | -12.17% | -27.51% | 21.60% | -12.14% | 20.31% | -18.92% | 54.50% | -5.10% | -36.22% | 46.33% |
| 2020 | 3.60% | -22.84% | -35.54% | 11.62% | 27.81% | 24.72% | 97.24% | 27.88% | 3.73% | -5.83% | 125.46% | 61.56% | 722.83% |
| 2019 | 0.56% | 67.51% | -16.19% | 2.49% | -8.30% | 1.91% | -22.32% | -9.49% | 0.05% | -23.68% | 8.91% | -16.33% | -33.84% |
| 2018 | -5.35% | -23.28% | -13.77% | 27.98% | -4.28% | -11.31% | 15.00% | 2.18% | 28.00% | -29.29% | -4.82% | -14.09% | -40.84% |
| 2017 | -3.41% | 3.12% | -0.43% | -19.30% | -23.48% | 9.68% | -15.95% | 11.47% | -0.69% | -1.80% | 40.13% | -0.86% | -14.73% |
| 2016 | 2.86% | 5.92% | 2.13% | 7.08% | 7.13% | 2.07% | 0.74% | -0.61% | 0.74% | -1.59% | -6.81% | 0.36% | 20.94% |
| 2015 | -4.17% | 25.05% | -6.06% | 2.17% | 26.90% | -23.09% | 7.92% | -8.75% | 0.15% | -11.60% | 0.86% | -1.67% | -2.94% |
| 2014 | -2.04% | 5.07% | 29.00% | 58.65% | 7.54% | 15.75% | 4.69% | -11.03% | 5.86% | 3.80% | 7.46% | 1.89% | 193.83% |
| 2013 | -2.55% | 0.59% | 0.54% | -7.65% | 3.98% | -9.27% | 18.92% | -6.98% | 0.50% | 10.12% | 3.61% | -0.35% | 8.53% |
Комиссия
Комиссия Bitcoin Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Bitcoin Stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.10 | 0.98 | 1.11 | 0.11 | 0.32 |
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.67 | 1.83 | 1.20 | 0.80 | 2.75 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.35 | 2.87 | 1.34 | 2.99 | 11.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bitcoin Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Stocks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
| Активы портфеля: | ||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bitcoin Stocks показал максимальную просадку в 90.52%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
Текущая просадка Bitcoin Stocks составляет 48.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.52% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 299 | 8 мар. 2024 г. | 585 |
| -88.39% | 18 мая 2015 г. | 1218 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 1392 |
| -50.03% | 10 февр. 2021 г. | 65 | 13 мая 2021 г. | 120 | 2 нояб. 2021 г. | 185 |
| -48.87% | 28 мар. 2024 г. | 112 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
| -33.3% | 4 мар. 2015 г. | 49 | 12 мая 2015 г. | 1 | 13 мая 2015 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bitcoin Stocks составляет 23.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CLSK | MARA | MSTR | |
|---|---|---|---|
| CLSK | 1.00 | 0.32 | 0.37 |
| MARA | 0.32 | 1.00 | 0.40 |
| MSTR | 0.37 | 0.40 | 1.00 |