Bitcoin Stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | Technology | 33.33% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 33.33% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bitcoin Stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 янв. 2016 г., начальной даты CLSK
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.11% | -0.36% | 7.02% | 23.15% | 12.80% | 11.01% |
| Bitcoin Stocks | 111.38% | -12.72% | 21.30% | 128.56% | 98.14% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -8.00% | 8.81% | 4.60% | -2.22% | 86.78% | -17.47% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 2.63% | -19.83% | -40.95% | 7.91% | 14.91% | N/A |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 453.56% | -18.79% | 138.60% | 509.69% | 89.33% | 35.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bitcoin Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -23.92% | 86.86% | 37.13% | -29.61% | 19.22% | -2.88% | 5.14% | -22.00% | 5.02% | 20.87% | 52.76% | 111.38% | |
| 2023 | 80.94% | -2.96% | 12.48% | 22.64% | 0.27% | 16.93% | 31.11% | -21.17% | -20.65% | 13.45% | 34.08% | 68.10% | 495.51% |
| 2022 | -30.08% | 28.46% | 12.40% | -39.65% | -23.26% | -38.97% | 71.79% | -8.88% | -13.15% | 19.32% | -37.63% | -27.41% | -79.05% |
| 2021 | 48.77% | 25.50% | 26.30% | -12.17% | -27.51% | 21.60% | -12.14% | 20.31% | -18.92% | 54.50% | -5.10% | -36.22% | 46.33% |
| 2020 | 3.65% | -22.83% | -35.55% | 11.62% | 27.81% | 24.72% | 97.24% | 27.88% | 3.73% | -5.83% | 125.46% | 61.56% | 723.24% |
| 2019 | 0.73% | 67.29% | -16.08% | 2.40% | -8.30% | 1.92% | -22.32% | -9.49% | 0.05% | -23.68% | 8.91% | -16.37% | -33.82% |
| 2018 | -5.35% | -23.28% | -13.77% | 27.98% | -4.28% | -11.28% | 14.96% | 2.18% | 27.99% | -29.22% | -4.79% | -14.37% | -40.96% |
| 2017 | -3.41% | 3.12% | -0.43% | -19.30% | -23.31% | 9.63% | -16.09% | 11.67% | -0.50% | -2.16% | 40.13% | -0.86% | -14.73% |
| 2016 | 5.16% | 2.34% | 7.08% | 7.13% | 2.07% | 0.74% | -0.61% | 0.74% | -1.59% | -6.81% | 0.36% | 16.98% |
Комиссия
Комиссия Bitcoin Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bitcoin Stocks составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.08 | 0.99 | 1.11 | 0.11 | 0.23 |
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.04 | 1.02 | 1.11 | 0.05 | 0.12 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 4.69 | 3.83 | 1.45 | 7.91 | 23.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bitcoin Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
| Активы портфеля: | ||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bitcoin Stocks показал максимальную просадку в 90.52%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.
Текущая просадка Bitcoin Stocks составляет 19.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.52% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 299 | 8 мар. 2024 г. | 585 |
| -86.77% | 25 июл. 2016 г. | 919 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 1093 |
| -50.03% | 10 февр. 2021 г. | 65 | 13 мая 2021 г. | 120 | 2 нояб. 2021 г. | 185 |
| -48.87% | 28 мар. 2024 г. | 112 | 6 сент. 2024 г. | 46 | 11 нояб. 2024 г. | 158 |
| -25.58% | 11 янв. 2021 г. | 8 | 21 янв. 2021 г. | 11 | 5 февр. 2021 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bitcoin Stocks составляет 29.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CLSK | MARA | MSTR | |
|---|---|---|---|
| CLSK | 1.00 | 0.38 | 0.45 |
| MARA | 0.38 | 1.00 | 0.48 |
| MSTR | 0.45 | 0.48 | 1.00 |