Bitcoin Stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | Technology | 33.33% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 33.33% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2019 г., начальной даты CLSK
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 5.53% | -5.60% | 8.37% | 14.61% | 10.35% |
| Bitcoin Stocks | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CLSK CleanSpark, Inc. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MSTR MicroStrategy Incorporated | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bitcoin Stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.92% | 13.92% |
Комиссия
Комиссия Bitcoin Stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bitcoin Stocks составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | — | — | — | — | — |
CLSK CleanSpark, Inc. | — | — | — | — | — |
MSTR MicroStrategy Incorporated | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bitcoin Stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bitcoin Stocks составляет 26.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CLSK | MARA | MSTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.80 |
| CLSK | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 0.40 | 0.80 |
| MARA | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.40 | 0.80 |
| MSTR | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 |