RiskOnRiskOff
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RiskOnRiskOff и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
| RiskOnRiskOff | 9.38% | 1.62% | 5.14% | 15.53% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 15.26% | 2.87% | 7.52% | 25.75% | 21.07% | 17.77% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.54% | 0.43% | 2.63% | 5.43% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RiskOnRiskOff, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.13% | 2.88% | 0.86% | -1.96% | 3.24% | 3.45% | -0.61% | 9.38% | |||||
| 2023 | 5.48% | -0.02% | 5.10% | 0.43% | 4.19% | 3.47% | 2.15% | -0.52% | -2.37% | -0.81% | 5.57% | 3.12% | 28.54% |
| 2022 | -4.36% | -2.12% | 2.15% | -6.74% | -0.71% | -4.10% | 6.26% | -2.60% | -5.30% | 2.08% | 2.95% | -4.48% | -16.45% |
| 2021 | 0.13% | -0.07% | 0.86% | 2.99% | -0.62% | 3.23% | 1.43% | 2.14% | -2.94% | 3.92% | 1.04% | 0.63% | 13.29% |
| 2020 | 0.73% | 3.15% | 3.71% | 5.72% | -3.11% | -1.53% | 5.55% | 2.55% | 17.65% |
Комиссия
Комиссия RiskOnRiskOff составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RiskOnRiskOff среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.54 | 2.11 | 1.27 | 1.91 | 7.23 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 22.54 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RiskOnRiskOff за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RiskOnRiskOff | 2.91% | 2.74% | 1.13% | 0.23% | 0.30% | 0.37% | 0.46% | 0.42% | 0.53% | 0.49% | 0.70% | 0.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.21% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RiskOnRiskOff показал максимальную просадку в 18.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
Текущая просадка RiskOnRiskOff составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.33% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 386 |
| -7% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 50 | 3 дек. 2020 г. | 64 |
| -6.72% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -5.62% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 23 | 9 апр. 2021 г. | 38 |
| -4.84% | 19 июл. 2023 г. | 71 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 84 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RiskOnRiskOff составляет 3.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SGOV | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.01 |
| SGOV | 0.01 | 1.00 |