RiskOnRiskOff
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Government Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RiskOnRiskOff и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| RiskOnRiskOff | -8.30% | -3.96% | -5.42% | 4.94% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -6.28% | -9.32% | 4.93% | 16.35% | 16.17% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.27% | 0.38% | 2.25% | 4.96% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RiskOnRiskOff, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.57% | -1.72% | -4.96% | -3.35% | -8.30% | ||||||||
| 2024 | 1.31% | 3.51% | 0.97% | -2.67% | 4.08% | 4.33% | -0.96% | 0.89% | 1.87% | -0.44% | 3.66% | 0.43% | 18.08% |
| 2023 | 5.86% | -0.04% | 5.50% | 0.44% | 4.76% | 3.96% | 2.52% | -0.73% | -2.96% | -1.07% | 6.63% | 3.62% | 31.81% |
| 2022 | -5.56% | -2.75% | 2.83% | -8.34% | -0.90% | -5.09% | 6.95% | -2.89% | -5.87% | 2.25% | 3.18% | -4.89% | -20.14% |
| 2021 | 0.15% | -0.08% | 0.99% | 3.45% | -0.71% | 3.72% | 1.74% | 2.59% | -3.55% | 4.80% | 1.26% | 0.73% | 15.87% |
| 2020 | 0.73% | 3.17% | 3.81% | 5.87% | -3.17% | -1.67% | 6.07% | 2.78% | 18.57% |
Комиссия
Комиссия RiskOnRiskOff составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RiskOnRiskOff составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.58 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 21.61 | 490.28 | 491.28 | 502.33 | 7,974.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RiskOnRiskOff за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.73% | 2.83% | 2.74% | 1.13% | 0.23% | 0.30% | 0.37% | 0.46% | 0.42% | 0.53% | 0.49% | 0.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.79% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RiskOnRiskOff показал максимальную просадку в 22.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 272 торговые сессии.
Текущая просадка RiskOnRiskOff составляет 8.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.12% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 272 | 14 нояб. 2023 г. | 474 |
| -15.33% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.97% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 58 | 29 окт. 2024 г. | 78 |
| -7.18% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
| -6.46% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 23 | 9 апр. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RiskOnRiskOff составляет 10.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QQQ | SGOV | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.00 |
| SGOV | 0.00 | 1.00 |