Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bogleheads Three-fund Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Bogleheads Three-fund Portfolio на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 4.97% с начала года и доходность в 10.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.26% | 4.84% | 2.86% | 6.22% | 33.47% | 19.26% | 10.96% | 12.89% |
Портфель Bogleheads Three-fund Portfolio | 0.06% | 4.12% | 4.97% | 8.10% | 30.74% | 16.50% | 8.69% | 10.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.23% | 5.00% | 3.53% | 6.85% | 35.60% | 20.50% | 11.32% | 14.33% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.15% | 0.06% | 0.57% | 0.33% | 5.36% | 3.94% | 0.25% | 1.69% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.10% | 5.10% | 10.05% | 15.25% | 41.01% | 17.84% | 9.37% | 9.70% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Bogleheads Three-fund Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 1.94% | -5.52% | 6.20% | 4.97% | ||||||||
| 2025 | 2.97% | 0.17% | -2.83% | 0.90% | 4.53% | 3.93% | 0.68% | 2.72% | 2.71% | 1.76% | 0.54% | 0.89% | 20.43% |
| 2024 | 0.20% | 3.21% | 2.92% | -3.68% | 4.11% | 1.22% | 2.32% | 2.23% | 1.60% | -2.40% | 3.75% | -2.90% | 12.88% |
| 2023 | 6.83% | -2.78% | 2.68% | 1.44% | -1.14% | 4.67% | 2.75% | -2.29% | -4.04% | -2.64% | 8.25% | 5.04% | 19.39% |
| 2022 | -4.60% | -2.26% | 1.23% | -7.39% | 0.55% | -7.16% | 6.73% | -4.17% | -8.41% | 5.63% | 7.12% | -3.75% | -16.74% |
| 2021 | -0.55% | 1.99% | 2.43% | 3.61% | 1.32% | 1.14% | 1.26% | 1.79% | -3.46% | 4.31% | -2.09% | 3.14% | 15.63% |
Метрики бенчмарка
Bogleheads Three-fund Portfolio: годовая альфа составляет 0.81%, бета — 0.77, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 27.07.2007.
- Портфель участвовал в 84.65% снижения S&P 500 Index, но только в 81.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 81.36%
- Участие в снижении
- 84.65%
Комиссия
Комиссия Bogleheads Three-fund Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Bogleheads Three-fund Portfolio имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 2.59 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 3.60 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.48 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.33 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 15.04 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 75 | 2.69 | 3.73 | 1.50 | 3.65 | 16.49 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 31 | 1.37 | 2.04 | 1.24 | 2.42 | 7.69 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 74 | 2.84 | 3.78 | 1.52 | 3.58 | 14.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bogleheads Three-fund Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.15% | 2.30% | 2.37% | 2.28% | 2.23% | 1.98% | 1.80% | 2.34% | 2.59% | 2.19% | 2.38% | 2.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.09% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.91% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.73% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bogleheads Three-fund Portfolio показал максимальную просадку в 47.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Bogleheads Three-fund Portfolio составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.73% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 878 |
| -28.12% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.44% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 564 |
| -17.25% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.25% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BND | VEA | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.14 | 0.83 | 0.99 | 0.96 |
| BND | -0.14 | 1.00 | -0.08 | -0.14 | -0.06 |
| VEA | 0.83 | -0.08 | 1.00 | 0.83 | 0.94 |
| VTI | 0.99 | -0.14 | 0.83 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | -0.06 | 0.94 | 0.97 | 1.00 |