Golden Shower

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Shower и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Golden Shower на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -5.83% с начала года и доходность в 63.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +5.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +183.1%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Golden Shower закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +29.1%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -18.4%.

Golden Shower: годовая альфа составляет 54.65%, бета — 0.81, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 21.07.2012.

• Портфель участвовал в 274.58% роста S&P 500 Index, но только в 52.89% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.16 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Golden Shower составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Golden Shower имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Golden Shower имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.60
• За 5 лет: 1.28
• За 10 лет: 2.01
• За всё время: 1.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Golden Shower за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.01%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Golden Shower показал максимальную просадку в 51.22%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 249 торговых сессий.

Текущая просадка Golden Shower составляет 14.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.