Conservative Dividends

График показывает рост $10,000 инвестированных в Conservative Dividends и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Conservative Dividends на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 10.01% с начала года и доходность в 10.41% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Conservative Dividends закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

Conservative Dividends: годовая альфа составляет 1.23%, бета — 0.72, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 25.02.2016.

• Портфель участвовал в 79.34% снижения S&P 500 Index, но только в 75.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия Conservative Dividends составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Conservative Dividends имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Conservative Dividends имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.98
• За 5 лет: 0.89
• За 10 лет: 0.70
• За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Conservative Dividends за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Conservative Dividends показал максимальную просадку в 35.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка Conservative Dividends составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.