45+ max return TDIV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 17.62% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 53.94% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | Technology Equities, Dividend | 13.39% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 15.05% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 45+ max return TDIV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2012 г., начальной даты TDIV
Доходность по периодам
45+ max return TDIV на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 31.61% с начала года и доходность в 22.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| 45+ max return TDIV | 31.61% | -2.09% | 8.14% | 56.89% | 27.51% | 22.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -5.08% | 4.51% | 70.03% | 35.07% | 28.40% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 26.71% | 0.89% | 11.72% | 38.90% | 17.05% | 14.91% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 24.83% | 0.76% | 10.85% | 42.54% | 20.16% | 16.40% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 24.63% | 2.28% | 14.48% | 42.15% | 17.08% | 13.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 45+ max return TDIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.60% | 10.41% | 4.46% | -4.41% | 9.77% | 7.48% | -3.06% | 0.10% | 31.61% | ||||
| 2023 | 12.75% | -0.29% | 8.86% | -3.07% | 10.90% | 5.97% | 4.38% | -1.86% | -6.29% | -3.20% | 13.15% | 7.34% | 57.34% |
| 2022 | -9.22% | -3.35% | 2.13% | -13.33% | 3.23% | -13.07% | 13.95% | -7.77% | -12.30% | 3.72% | 13.55% | -8.21% | -30.55% |
| 2021 | 1.96% | 3.82% | 2.04% | 2.58% | 1.14% | 5.09% | 1.46% | 3.18% | -5.27% | 6.89% | 6.86% | 2.68% | 36.96% |
| 2020 | -0.54% | -5.58% | -10.81% | 13.73% | 5.53% | 6.37% | 7.77% | 6.79% | -2.28% | -1.26% | 15.45% | 5.38% | 44.47% |
| 2019 | 9.44% | 5.65% | 2.81% | 7.03% | -11.72% | 9.91% | 4.29% | -2.02% | 2.90% | 4.83% | 4.00% | 8.60% | 53.69% |
| 2018 | 7.90% | -0.92% | -2.32% | -3.72% | 7.15% | -2.16% | 3.13% | 3.74% | -0.85% | -10.36% | 2.49% | -7.11% | -4.56% |
| 2017 | 3.61% | 3.20% | 2.76% | 0.70% | 5.27% | -2.99% | 3.70% | 2.29% | 3.50% | 6.61% | 0.48% | 0.62% | 33.72% |
| 2016 | -6.32% | 1.13% | 8.56% | -3.56% | 5.85% | -0.06% | 8.80% | 2.45% | 3.17% | -1.99% | 3.17% | 1.91% | 24.33% |
| 2015 | -3.01% | 7.39% | -2.56% | 0.72% | 4.85% | -6.10% | -1.49% | -5.32% | -0.86% | 8.78% | 1.56% | -1.20% | 1.57% |
| 2014 | -3.02% | 5.45% | 2.66% | -0.98% | 3.48% | 4.70% | -0.93% | 5.07% | -1.31% | 1.28% | 5.99% | -0.14% | 24.00% |
| 2013 | 5.59% | 1.79% | 2.27% | 3.10% | 3.17% | -1.74% | 3.45% | -3.01% | 5.69% | 3.99% | 1.21% | 4.66% | 34.21% |
Комиссия
Комиссия 45+ max return TDIV составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 45+ max return TDIV среди портфелей на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.96 | 2.48 | 1.33 | 2.69 | 8.25 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.16 | 2.84 | 1.39 | 1.73 | 11.03 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.30 | 2.98 | 1.41 | 2.64 | 12.32 |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 2.29 | 3.07 | 1.39 | 3.22 | 12.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 45+ max return TDIV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45+ max return TDIV | 0.61% | 0.81% | 1.85% | 0.94% | 1.24% | 3.88% | 2.85% | 2.22% | 1.64% | 3.10% | 2.01% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.70% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.55% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% | 2.80% | 2.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
45+ max return TDIV показал максимальную просадку в 39.78%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка 45+ max return TDIV составляет 9.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.78% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 275 | 17 нояб. 2023 г. | 477 |
| -32.24% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -21.63% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 137 |
| -18.95% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -18.29% | 29 мая 2015 г. | 62 | 25 авг. 2015 г. | 197 | 7 июн. 2016 г. | 259 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 45+ max return TDIV составляет 9.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | TDIV | SCHG | VOOG | |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.87 | 0.79 | 0.78 |
| TDIV | 0.87 | 1.00 | 0.85 | 0.86 |
| SCHG | 0.79 | 0.85 | 1.00 | 0.98 |
| VOOG | 0.78 | 0.86 | 0.98 | 1.00 |