Two ETF - Growth & Value
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Two ETF - Growth & Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 дек. 2005 г., начальной даты SPHQ
Доходность по периодам
Two ETF - Growth & Value на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -5.04% с начала года и доходность в 12.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Two ETF - Growth & Value | -5.04% | -2.67% | -3.51% | 11.93% | 15.93% | 12.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -7.10% | -1.38% | -3.16% | 16.96% | 16.52% | 13.84% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -4.24% | -5.04% | -6.35% | 2.97% | 14.31% | 9.33% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | -2.41% | -2.58% | -1.59% | 12.68% | 16.45% | 12.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Two ETF - Growth & Value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.10% | -1.00% | -6.02% | -1.00% | -5.04% | ||||||||
| 2024 | 2.18% | 5.38% | 3.26% | -3.86% | 5.29% | 4.00% | 1.05% | 2.67% | 1.92% | -1.32% | 5.74% | -2.18% | 26.35% |
| 2023 | 5.76% | -2.27% | 4.38% | 1.59% | 0.33% | 6.37% | 3.39% | -0.95% | -4.64% | -2.34% | 8.35% | 4.48% | 26.26% |
| 2022 | -5.63% | -3.12% | 3.11% | -9.10% | 0.32% | -8.84% | 9.60% | -4.24% | -9.21% | 7.75% | 5.88% | -5.78% | -19.73% |
| 2021 | -0.76% | 2.03% | 4.05% | 4.99% | 0.71% | 3.54% | 2.72% | 2.91% | -4.75% | 7.11% | -0.44% | 4.25% | 29.11% |
| 2020 | -0.09% | -8.03% | -11.32% | 12.73% | 4.98% | 1.75% | 5.47% | 7.49% | -3.50% | -3.01% | 10.48% | 3.78% | 19.37% |
| 2019 | 7.69% | 3.78% | 2.33% | 3.87% | -6.29% | 6.89% | 1.27% | -1.42% | 1.80% | 2.22% | 3.54% | 3.05% | 31.89% |
| 2018 | 5.51% | -3.61% | -2.52% | -0.07% | 2.55% | 0.32% | 3.54% | 3.71% | 0.94% | -7.02% | 1.35% | -8.65% | -4.90% |
| 2017 | 1.75% | 3.90% | 0.18% | 0.93% | 1.52% | 0.43% | 1.71% | 0.09% | 2.30% | 2.05% | 3.21% | 1.23% | 21.00% |
| 2016 | -4.24% | 0.56% | 6.82% | 0.13% | 1.52% | 0.18% | 3.57% | -0.02% | -0.22% | -1.82% | 3.58% | 1.92% | 12.18% |
| 2015 | -2.97% | 5.54% | -1.42% | 0.32% | 1.40% | -1.87% | 2.30% | -5.81% | -2.30% | 8.04% | 0.50% | -1.55% | 1.40% |
| 2014 | -3.60% | 4.52% | 1.02% | 0.70% | 2.32% | 1.66% | -1.75% | 3.96% | -0.85% | 2.72% | 3.00% | 0.05% | 14.30% |
Комиссия
Комиссия Two ETF - Growth & Value составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Two ETF - Growth & Value составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.66 | 1.06 | 1.15 | 0.74 | 2.61 |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.17 | 0.35 | 1.05 | 0.15 | 0.57 |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.72 | 1.12 | 1.16 | 0.76 | 3.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Two ETF - Growth & Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.36% | 1.35% | 1.44% | 1.70% | 1.30% | 1.61% | 1.71% | 2.11% | 1.92% | 1.87% | 2.13% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.66% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.24% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.17% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Two ETF - Growth & Value показал максимальную просадку в 55.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Two ETF - Growth & Value составляет 9.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.45% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 962 | 2 янв. 2013 г. | 1314 |
| -32.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -25.94% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -19.73% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -18.75% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Two ETF - Growth & Value составляет 14.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPYV | SPHQ | SPYG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.98 |
| SPYV | 0.90 | 1.00 | 0.82 | 0.79 | 0.89 |
| SPHQ | 0.90 | 0.82 | 1.00 | 0.88 | 0.95 |
| SPYG | 0.95 | 0.79 | 0.88 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.98 | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |