Two ETF - Growth & Value
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Large Cap Blend Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 дек. 2005 г., начальной даты SPHQ
Доходность по периодам
Two ETF - Growth & Value на 23 мая 2025 г. показал доходность в 1.33% с начала года и доходность в 12.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.67% | 10.48% | -1.79% | 10.08% | 14.60% | 10.64% |
| Two ETF - Growth & Value | 1.33% | 10.32% | -0.03% | 12.30% | 16.42% | 12.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.85% | 15.80% | 2.92% | 18.35% | 16.88% | 14.67% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -1.31% | 5.41% | -6.36% | 3.34% | 14.71% | 9.50% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 3.98% | 9.71% | 2.87% | 14.41% | 16.92% | 13.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Two ETF - Growth & Value, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.18% | -0.55% | -5.45% | -0.63% | 5.10% | 1.33% | |||||||
| 2024 | 2.04% | 5.04% | 3.48% | -3.87% | 5.00% | 3.38% | 1.68% | 2.78% | 1.71% | -1.42% | 5.70% | -2.88% | 24.49% |
| 2023 | 5.80% | -2.32% | 4.14% | 1.61% | -0.04% | 6.39% | 3.44% | -1.04% | -4.60% | -2.30% | 8.33% | 4.62% | 25.73% |
| 2022 | -4.80% | -2.75% | 2.79% | -8.21% | 0.69% | -8.96% | 8.97% | -4.01% | -9.06% | 8.42% | 6.04% | -5.42% | -17.17% |
| 2021 | -0.86% | 2.64% | 4.46% | 4.61% | 1.06% | 3.04% | 2.42% | 2.60% | -4.47% | 6.59% | -0.98% | 4.78% | 28.53% |
| 2020 | -0.43% | -8.18% | -11.50% | 12.42% | 4.78% | 1.26% | 5.10% | 6.95% | -3.23% | -2.94% | 10.77% | 3.71% | 17.03% |
| 2019 | 7.71% | 3.75% | 2.28% | 3.85% | -6.45% | 7.01% | 1.30% | -1.53% | 2.04% | 2.29% | 3.55% | 3.09% | 32.08% |
| 2018 | 5.33% | -3.76% | -2.49% | -0.12% | 2.33% | 0.29% | 3.55% | 3.56% | 0.98% | -6.85% | 1.33% | -8.67% | -5.42% |
| 2017 | 1.67% | 3.89% | 0.12% | 0.86% | 1.40% | 0.51% | 1.61% | -0.04% | 2.42% | 1.91% | 3.25% | 1.29% | 20.51% |
| 2016 | -4.11% | 0.71% | 6.79% | 0.28% | 1.42% | 0.22% | 3.48% | -0.01% | -0.27% | -1.79% | 3.78% | 1.96% | 12.73% |
| 2015 | -3.03% | 5.49% | -1.38% | 0.28% | 1.35% | -1.87% | 2.22% | -5.76% | -2.25% | 7.88% | 0.54% | -1.54% | 1.17% |
| 2014 | -3.64% | 4.50% | 1.12% | 0.73% | 2.25% | 1.62% | -1.83% | 3.96% | -0.82% | 2.78% | 3.03% | 0.12% | 14.36% |
Комиссия
Комиссия Two ETF - Growth & Value составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Two ETF - Growth & Value составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.74 | 1.16 | 1.16 | 0.83 | 2.79 |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.21 | 0.39 | 1.06 | 0.18 | 0.60 |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.83 | 1.27 | 1.18 | 0.87 | 3.59 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Two ETF - Growth & Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.70% | 1.30% | 1.61% | 1.71% | 2.11% | 1.92% | 1.87% | 2.13% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.17% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.10% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Two ETF - Growth & Value показал максимальную просадку в 55.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Two ETF - Growth & Value составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.15% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 962 | 2 янв. 2013 г. | 1314 |
| -33.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.42% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -19.59% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -17.86% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPYV | SPYG | SPHQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.97 |
| SPYV | 0.90 | 1.00 | 0.79 | 0.82 | 0.91 |
| SPYG | 0.95 | 0.79 | 1.00 | 0.88 | 0.95 |
| SPHQ | 0.90 | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.97 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |