Top 15
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Cardano | 7.14% | |
Avalanche | 7.14% | |
Bitcoin Cash | 7.14% | |
Binance Coin | 7.14% | |
Dogecoin | 7.14% | |
Polkadot | 7.14% | |
Ethereum Classic | 7.14% | |
UNUS SED LEO | 7.14% | |
MaticNetwork | 7.14% | |
Shiba Inu | 7.14% | |
Solana | 7.14% | |
Tronix | 7.14% | |
Stellar | 7.14% | |
Ripple | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2021 г., начальной даты SHIB-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 23.11% | -0.36% | 7.02% | 23.15% | 12.80% | 11.01% |
Top 15 | 121.82% | 24.73% | 97.72% | 148.56% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Binance Coin | 120.08% | 11.01% | 14.84% | 172.18% | 119.25% | N/A |
Ripple | 274.56% | 106.03% | 366.98% | 280.43% | 63.80% | N/A |
Solana | 103.32% | -13.93% | 52.19% | 182.75% | N/A | N/A |
Cardano | 62.98% | 31.83% | 152.33% | 67.95% | 95.39% | N/A |
Dogecoin | 300.17% | -3.69% | 192.66% | 296.51% | 180.75% | 112.20% |
Tronix | 139.60% | 27.60% | 122.80% | 156.51% | 80.50% | N/A |
MaticNetwork | -46.77% | 13.73% | -10.33% | -32.49% | 101.51% | N/A |
Polkadot | -6.16% | 28.02% | 32.71% | 14.50% | N/A | N/A |
Ethereum Classic | 34.12% | 8.40% | 22.70% | 49.54% | 48.54% | N/A |
Bitcoin Cash | 85.39% | 6.34% | 23.67% | 113.44% | 20.63% | N/A |
Shiba Inu | 132.31% | -3.34% | 32.76% | 137.06% | N/A | N/A |
Avalanche | 11.05% | 20.75% | 59.17% | 7.49% | N/A | N/A |
UNUS SED LEO | 129.10% | 16.41% | 58.98% | 137.40% | 60.38% | N/A |
Stellar | 206.95% | 70.14% | 324.24% | 231.08% | 53.62% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -9.20% | 26.85% | 41.60% | -25.95% | 7.05% | -11.82% | 0.58% | -10.18% | 7.31% | -0.44% | 118.19% | 121.82% | |
2023 | 44.10% | -4.34% | 3.24% | -3.27% | -5.83% | 6.16% | 8.03% | -15.80% | 0.71% | 15.98% | 20.14% | 36.54% | 139.83% |
2022 | -26.63% | 11.85% | 12.94% | -25.58% | -21.44% | -24.19% | 30.97% | -10.94% | -2.29% | 10.59% | -17.38% | -19.03% | -65.35% |
2021 | -25.10% | -21.97% | -0.66% | 62.98% | 2.93% | 84.12% | -11.20% | -17.14% | 31.95% |
Комиссия
Комиссия Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 15 составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Binance Coin | 0.36 | 0.89 | 1.09 | 0.15 | 1.10 |
Ripple | 6.31 | 4.86 | 1.55 | 5.82 | 40.03 |
Solana | 0.36 | 1.08 | 1.10 | 0.17 | 1.58 |
Cardano | 1.27 | 2.07 | 1.21 | 0.60 | 3.45 |
Dogecoin | 1.38 | 2.29 | 1.21 | 0.85 | 4.06 |
Tronix | 1.65 | 3.93 | 1.58 | 3.16 | 21.15 |
MaticNetwork | -0.63 | -0.72 | 0.93 | 0.01 | -1.26 |
Polkadot | -0.14 | 0.41 | 1.04 | 0.01 | -0.35 |
Ethereum Classic | -0.23 | 0.20 | 1.02 | 0.01 | -0.52 |
Bitcoin Cash | -0.41 | -0.15 | 0.99 | 0.00 | -0.91 |
Shiba Inu | -0.21 | 0.37 | 1.03 | 0.02 | -0.61 |
Avalanche | -0.14 | 0.48 | 1.04 | 0.01 | -0.37 |
UNUS SED LEO | 1.92 | 3.18 | 1.36 | 1.35 | 21.91 |
Stellar | 3.44 | 4.65 | 1.51 | 3.20 | 17.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 15 показал максимальную просадку в 75.70%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 687 торговых сессий.
Текущая просадка Top 15 составляет 18.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-75.7% | 30 окт. 2021 г. | 427 | 30 дек. 2022 г. | 687 | 16 нояб. 2024 г. | 1114 |
-59.06% | 19 мая 2021 г. | 63 | 20 июл. 2021 г. | 47 | 5 сент. 2021 г. | 110 |
-19.45% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 14 | 5 окт. 2021 г. | 29 |
-18.88% | 8 дек. 2024 г. | 11 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
-12.77% | 12 мая 2021 г. | 1 | 12 мая 2021 г. | 4 | 16 мая 2021 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 15 составляет 27.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LEO-USD | TRX-USD | SHIB-USD | SOL-USD | BNB-USD | DOGE-USD | AVAX-USD | XRP-USD | MATIC-USD | BCH-USD | XLM-USD | ETC-USD | ADA-USD | DOT-USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEO-USD | 1.00 | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.14 |
TRX-USD | 0.12 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.60 |
SHIB-USD | 0.07 | 0.51 | 1.00 | 0.59 | 0.63 | 0.77 | 0.63 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
SOL-USD | 0.15 | 0.51 | 0.59 | 1.00 | 0.63 | 0.61 | 0.71 | 0.61 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.72 |
BNB-USD | 0.12 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.71 |
DOGE-USD | 0.10 | 0.53 | 0.77 | 0.61 | 0.64 | 1.00 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.69 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
AVAX-USD | 0.15 | 0.51 | 0.63 | 0.71 | 0.65 | 0.64 | 1.00 | 0.63 | 0.69 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.74 |
XRP-USD | 0.14 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 1.00 | 0.66 | 0.67 | 0.82 | 0.68 | 0.72 | 0.69 |
MATIC-USD | 0.11 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.69 | 0.66 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.75 |
BCH-USD | 0.11 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 1.00 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.72 |
XLM-USD | 0.14 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.82 | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.70 | 0.75 | 0.72 |
ETC-USD | 0.10 | 0.60 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.78 | 0.70 | 1.00 | 0.74 | 0.75 |
ADA-USD | 0.13 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 1.00 | 0.78 |
DOT-USD | 0.14 | 0.60 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 1.00 |