Top 15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BNB-USD Binance Coin | 7.14% | |
XRP-USD Ripple | 7.14% | |
SOL-USD Solana | 7.14% | |
ADA-USD Cardano | 7.14% | |
DOGE-USD Dogecoin | 7.14% | |
TRX-USD Tronix | 7.14% | |
MATIC-USD MaticNetwork | 7.14% | |
DOT-USD Polkadot | 7.14% | |
ETC-USD Ethereum Classic | 7.14% | |
BCH-USD Bitcoin Cash | 7.14% | |
SHIB-USD Shiba Inu | 7.14% | |
AVAX-USD Avalanche | 7.14% | |
LEO-USD UNUS SED LEO | 7.14% | |
XLM-USD Stellar | 7.14% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2021 г., начальной даты SHIB-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Top 15 | 95.47% | 20.94% | 62.71% | 62.71% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BNB-USD Binance Coin | -5.43% | -5.45% | -11.13% | -18.05% | 71.42% | N/A |
XRP-USD Ripple | 89.34% | -6.23% | 22.70% | 67.73% | 10.75% | N/A |
SOL-USD Solana | 581.03% | 57.42% | 258.75% | 401.77% | N/A | N/A |
ADA-USD Cardano | 85.19% | 29.83% | 41.24% | 47.08% | 45.18% | N/A |
DOGE-USD Dogecoin | 36.46% | 30.47% | 41.13% | 0.14% | 69.52% | N/A |
TRX-USD Tronix | 91.24% | 7.82% | 34.49% | 96.25% | 32.65% | N/A |
MATIC-USD MaticNetwork | 11.05% | 13.51% | 7.80% | -6.01% | N/A | N/A |
DOT-USD Polkadot | 44.77% | 26.67% | 24.29% | 17.88% | N/A | N/A |
ETC-USD Ethereum Classic | 39.98% | 21.12% | 29.30% | 17.44% | 27.14% | N/A |
BCH-USD Bitcoin Cash | 154.43% | 1.21% | 120.96% | 126.18% | 12.68% | N/A |
SHIB-USD Shiba Inu | 21.02% | 19.11% | 23.07% | 7.54% | N/A | N/A |
AVAX-USD Avalanche | 141.26% | 105.12% | 88.81% | 98.31% | N/A | N/A |
LEO-USD UNUS SED LEO | 6.04% | -3.37% | 8.20% | 0.93% | N/A | N/A |
XLM-USD Stellar | 77.34% | -0.41% | 44.78% | 49.70% | 0.81% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -5.83% | 6.16% | 8.03% | -15.80% | 0.71% | 15.98% | 20.12% |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BNB-USD Binance Coin | -0.80 | ||||
XRP-USD Ripple | 0.24 | ||||
SOL-USD Solana | 3.25 | ||||
ADA-USD Cardano | 0.44 | ||||
DOGE-USD Dogecoin | 0.57 | ||||
TRX-USD Tronix | 2.08 | ||||
MATIC-USD MaticNetwork | -0.43 | ||||
DOT-USD Polkadot | 0.05 | ||||
ETC-USD Ethereum Classic | 0.18 | ||||
BCH-USD Bitcoin Cash | 1.45 | ||||
SHIB-USD Shiba Inu | -0.16 | ||||
AVAX-USD Avalanche | 0.87 | ||||
LEO-USD UNUS SED LEO | 0.41 | ||||
XLM-USD Stellar | 0.24 |
Таблица корреляции активов
| LEO-USD | SHIB-USD | TRX-USD | SOL-USD | DOGE-USD | AVAX-USD | MATIC-USD | XRP-USD | BCH-USD | XLM-USD | BNB-USD | ETC-USD | ADA-USD | DOT-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO-USD | 1.00 | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| SHIB-USD | 0.05 | 1.00 | 0.57 | 0.56 | 0.75 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| TRX-USD | 0.14 | 0.57 | 1.00 | 0.59 | 0.62 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
| SOL-USD | 0.15 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.59 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.73 |
| DOGE-USD | 0.11 | 0.75 | 0.62 | 0.59 | 1.00 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.70 |
| AVAX-USD | 0.15 | 0.61 | 0.57 | 0.70 | 0.64 | 1.00 | 0.70 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.73 |
| MATIC-USD | 0.12 | 0.61 | 0.62 | 0.69 | 0.63 | 0.70 | 1.00 | 0.68 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.74 |
| XRP-USD | 0.15 | 0.58 | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.71 | 0.81 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.71 |
| BCH-USD | 0.12 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.75 | 0.71 | 0.80 | 0.72 | 0.74 |
| XLM-USD | 0.16 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.81 | 0.75 | 1.00 | 0.69 | 0.72 | 0.76 | 0.74 |
| BNB-USD | 0.13 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 0.77 |
| ETC-USD | 0.11 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.80 | 0.72 | 0.73 | 1.00 | 0.75 | 0.76 |
| ADA-USD | 0.15 | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 1.00 | 0.77 |
| DOT-USD | 0.15 | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.70 | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 15 показал максимальную просадку в 75.70%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.7% | 30 окт. 2021 г. | 427 | 30 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -59.06% | 19 мая 2021 г. | 63 | 20 июл. 2021 г. | 47 | 5 сент. 2021 г. | 110 |
| -19.45% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 14 | 5 окт. 2021 г. | 29 |
| -12.77% | 12 мая 2021 г. | 1 | 12 мая 2021 г. | 4 | 16 мая 2021 г. | 5 |
| -6.19% | 17 мая 2021 г. | 1 | 17 мая 2021 г. | 1 | 18 мая 2021 г. | 2 |
График волатильности
Текущая волатильность Top 15 составляет 12.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.