Top 15
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADA-USD Cardano | 7.14% | |
AVAX-USD Avalanche | 7.14% | |
BCH-USD Bitcoin Cash | 7.14% | |
BNB-USD Binance Coin | 7.14% | |
DOGE-USD Dogecoin | 7.14% | |
DOT-USD Polkadot | 7.14% | |
ETC-USD Ethereum Classic | 7.14% | |
LEO-USD UNUS SED LEO | 7.14% | |
MATIC-USD MaticNetwork | 7.14% | |
SHIB-USD Shiba Inu | 7.14% | |
SOL-USD Solana | 7.14% | |
TRX-USD Tronix | 7.14% | |
XLM-USD Stellar | 7.14% | |
XRP-USD Ripple | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2021 г., начальной даты SHIB-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Top 15 | 53.54% | 39.44% | 20.31% | 99.96% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BNB-USD Binance Coin | 98.76% | 4.51% | 9.10% | 144.72% | 98.18% | N/A |
XRP-USD Ripple | 12.25% | 27.49% | 33.86% | 6.26% | 21.41% | N/A |
SOL-USD Solana | 111.99% | 39.08% | 35.24% | 228.35% | N/A | N/A |
ADA-USD Cardano | -2.60% | 61.43% | 25.90% | 52.59% | 67.44% | N/A |
DOGE-USD Dogecoin | 346.54% | 239.94% | 167.00% | 423.24% | 172.57% | 111.32% |
TRX-USD Tronix | 64.49% | 11.58% | 41.66% | 70.13% | 56.92% | N/A |
MATIC-USD MaticNetwork | -61.30% | 0.92% | -45.91% | -59.26% | 93.45% | N/A |
DOT-USD Polkadot | -38.05% | 15.29% | -27.78% | -8.79% | N/A | N/A |
ETC-USD Ethereum Classic | 0.81% | 14.20% | -18.96% | 11.10% | 37.06% | N/A |
BCH-USD Bitcoin Cash | 69.43% | 23.85% | -1.25% | 84.51% | 10.66% | N/A |
SHIB-USD Shiba Inu | 149.91% | 41.84% | 5.25% | 193.48% | N/A | N/A |
AVAX-USD Avalanche | -14.04% | 17.53% | -3.85% | 59.80% | N/A | N/A |
LEO-USD UNUS SED LEO | 92.10% | 24.80% | 29.29% | 87.31% | 51.20% | N/A |
XLM-USD Stellar | -3.59% | 33.80% | 16.52% | 2.18% | 11.44% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.20% | 26.85% | 41.60% | -25.95% | 7.05% | -11.82% | 0.58% | -10.18% | 7.31% | -0.44% | 53.54% | ||
| 2023 | 44.10% | -4.34% | 3.24% | -3.27% | -5.83% | 6.16% | 8.03% | -15.80% | 0.71% | 15.98% | 20.14% | 36.54% | 139.83% |
| 2022 | -26.63% | 11.85% | 12.94% | -25.58% | -21.44% | -24.19% | 30.97% | -10.94% | -2.29% | 10.59% | -17.38% | -19.03% | -65.35% |
| 2021 | -25.10% | -21.97% | -0.66% | 62.98% | 2.93% | 84.12% | -11.20% | -17.14% | 31.95% |
Комиссия
Комиссия Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Top 15 среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BNB-USD Binance Coin | 1.18 | 1.89 | 1.19 | 0.90 | 4.07 |
XRP-USD Ripple | 0.28 | 0.92 | 1.10 | 0.07 | 0.78 |
SOL-USD Solana | 1.26 | 1.98 | 1.19 | 1.03 | 4.35 |
ADA-USD Cardano | -0.39 | -0.13 | 0.99 | 0.00 | -0.64 |
DOGE-USD Dogecoin | 2.72 | 3.13 | 1.30 | 2.20 | 7.24 |
TRX-USD Tronix | 1.10 | 1.77 | 1.19 | 0.69 | 4.24 |
MATIC-USD MaticNetwork | -1.04 | -2.27 | 0.79 | 0.01 | -1.40 |
DOT-USD Polkadot | -0.90 | -1.49 | 0.86 | 0.01 | -1.31 |
ETC-USD Ethereum Classic | -0.75 | -0.99 | 0.90 | 0.00 | -1.34 |
BCH-USD Bitcoin Cash | 0.10 | 0.79 | 1.07 | 0.02 | 0.21 |
SHIB-USD Shiba Inu | -0.32 | 0.15 | 1.01 | 0.08 | -0.68 |
AVAX-USD Avalanche | -0.31 | 0.14 | 1.01 | 0.02 | -0.56 |
LEO-USD UNUS SED LEO | 1.47 | 2.63 | 1.30 | 0.88 | 11.72 |
XLM-USD Stellar | -0.23 | 0.07 | 1.01 | 0.00 | -0.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 15 показал максимальную просадку в 75.70%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Top 15 составляет 10.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.7% | 30 окт. 2021 г. | 427 | 30 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -59.06% | 19 мая 2021 г. | 63 | 20 июл. 2021 г. | 47 | 5 сент. 2021 г. | 110 |
| -19.45% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 14 | 5 окт. 2021 г. | 29 |
| -12.77% | 12 мая 2021 г. | 1 | 12 мая 2021 г. | 4 | 16 мая 2021 г. | 5 |
| -6.19% | 17 мая 2021 г. | 1 | 17 мая 2021 г. | 1 | 18 мая 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 15 составляет 18.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LEO-USD | TRX-USD | SHIB-USD | SOL-USD | BNB-USD | DOGE-USD | AVAX-USD | XRP-USD | MATIC-USD | BCH-USD | XLM-USD | ETC-USD | DOT-USD | ADA-USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEO-USD | 1.00 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.13 |
| TRX-USD | 0.11 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.61 |
| SHIB-USD | 0.06 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.77 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
| SOL-USD | 0.15 | 0.52 | 0.60 | 1.00 | 0.63 | 0.61 | 0.72 | 0.63 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.69 |
| BNB-USD | 0.12 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.70 | 0.68 | 0.65 | 0.70 | 0.72 | 0.70 |
| DOGE-USD | 0.09 | 0.54 | 0.77 | 0.61 | 0.65 | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.69 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| AVAX-USD | 0.15 | 0.51 | 0.63 | 0.72 | 0.66 | 0.64 | 1.00 | 0.64 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.71 |
| XRP-USD | 0.14 | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 1.00 | 0.67 | 0.69 | 0.82 | 0.69 | 0.70 | 0.73 |
| MATIC-USD | 0.10 | 0.57 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 0.69 | 0.67 | 1.00 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.76 |
| BCH-USD | 0.10 | 0.56 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.64 | 0.69 | 0.66 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.71 | 0.71 |
| XLM-USD | 0.14 | 0.60 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.82 | 0.67 | 0.72 | 1.00 | 0.71 | 0.73 | 0.75 |
| ETC-USD | 0.10 | 0.59 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.71 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
| DOT-USD | 0.14 | 0.60 | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.79 |
| ADA-USD | 0.13 | 0.61 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 1.00 |