PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Top 15

Последнее обновление 8 дек. 2023 г.

Распределение активов


BNB-USD 7.14%XRP-USD 7.14%SOL-USD 7.14%ADA-USD 7.14%DOGE-USD 7.14%TRX-USD 7.14%MATIC-USD 7.14%DOT-USD 7.14%ETC-USD 7.14%BCH-USD 7.14%SHIB-USD 7.14%AVAX-USD 7.14%LEO-USD 7.14%XLM-USD 7.14%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BNB-USD
Binance Coin
7.14%
XRP-USD
Ripple
7.14%
SOL-USD
Solana
7.14%
ADA-USD
Cardano
7.14%
DOGE-USD
Dogecoin
7.14%
TRX-USD
Tronix
7.14%
MATIC-USD
MaticNetwork
7.14%
DOT-USD
Polkadot
7.14%
ETC-USD
Ethereum Classic
7.14%
BCH-USD
Bitcoin Cash
7.14%
SHIB-USD
Shiba Inu
7.14%
AVAX-USD
Avalanche
7.14%
LEO-USD
UNUS SED LEO
7.14%
XLM-USD
Stellar
7.14%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.63%
9.48%
Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2021 г., начальной даты SHIB-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Top 1595.47%20.94%62.71%62.71%N/AN/A
BNB-USD
Binance Coin
-5.43%-5.45%-11.13%-18.05%71.42%N/A
XRP-USD
Ripple
89.34%-6.23%22.70%67.73%10.75%N/A
SOL-USD
Solana
581.03%57.42%258.75%401.77%N/AN/A
ADA-USD
Cardano
85.19%29.83%41.24%47.08%45.18%N/A
DOGE-USD
Dogecoin
36.46%30.47%41.13%0.14%69.52%N/A
TRX-USD
Tronix
91.24%7.82%34.49%96.25%32.65%N/A
MATIC-USD
MaticNetwork
11.05%13.51%7.80%-6.01%N/AN/A
DOT-USD
Polkadot
44.77%26.67%24.29%17.88%N/AN/A
ETC-USD
Ethereum Classic
39.98%21.12%29.30%17.44%27.14%N/A
BCH-USD
Bitcoin Cash
154.43%1.21%120.96%126.18%12.68%N/A
SHIB-USD
Shiba Inu
21.02%19.11%23.07%7.54%N/AN/A
AVAX-USD
Avalanche
141.26%105.12%88.81%98.31%N/AN/A
LEO-USD
UNUS SED LEO
6.04%-3.37%8.20%0.93%N/AN/A
XLM-USD
Stellar
77.34%-0.41%44.78%49.70%0.81%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-5.83%6.16%8.03%-15.80%0.71%15.98%20.12%

Коэффициент Шарпа

Top 15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.07

Коэффициент Шарпа Top 15 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07
1.34
Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Top 15 не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNB-USD
Binance Coin
-0.80
XRP-USD
Ripple
0.24
SOL-USD
Solana
3.25
ADA-USD
Cardano
0.44
DOGE-USD
Dogecoin
0.57
TRX-USD
Tronix
2.08
MATIC-USD
MaticNetwork
-0.43
DOT-USD
Polkadot
0.05
ETC-USD
Ethereum Classic
0.18
BCH-USD
Bitcoin Cash
1.45
SHIB-USD
Shiba Inu
-0.16
AVAX-USD
Avalanche
0.87
LEO-USD
UNUS SED LEO
0.41
XLM-USD
Stellar
0.24

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

LEO-USDSHIB-USDTRX-USDSOL-USDDOGE-USDAVAX-USDMATIC-USDXRP-USDBCH-USDXLM-USDBNB-USDETC-USDADA-USDDOT-USD
LEO-USD1.000.050.140.150.110.150.120.150.120.160.130.110.150.15
SHIB-USD0.051.000.570.560.750.610.610.580.620.610.650.650.660.66
TRX-USD0.140.571.000.590.620.570.620.670.640.660.640.660.670.67
SOL-USD0.150.560.591.000.590.700.690.640.650.640.660.680.700.73
DOGE-USD0.110.750.620.591.000.640.630.660.680.660.680.710.710.70
AVAX-USD0.150.610.570.700.641.000.700.650.660.660.690.680.710.73
MATIC-USD0.120.610.620.690.630.701.000.680.660.670.720.710.750.74
XRP-USD0.150.580.670.640.660.650.681.000.710.810.680.710.740.71
BCH-USD0.120.620.640.650.680.660.660.711.000.750.710.800.720.74
XLM-USD0.160.610.660.640.660.660.670.810.751.000.690.720.760.74
BNB-USD0.130.650.640.660.680.690.720.680.710.691.000.730.740.77
ETC-USD0.110.650.660.680.710.680.710.710.800.720.731.000.750.76
ADA-USD0.150.660.670.700.710.710.750.740.720.760.740.751.000.77
DOT-USD0.150.660.670.730.700.730.740.710.740.740.770.760.771.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-52.30%
-4.40%
Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 15 показал максимальную просадку в 75.70%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.7%30 окт. 2021 г.42730 дек. 2022 г.
-59.06%19 мая 2021 г.6320 июл. 2021 г.475 сент. 2021 г.110
-19.45%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.145 окт. 2021 г.29
-12.77%12 мая 2021 г.112 мая 2021 г.416 мая 2021 г.5
-6.19%17 мая 2021 г.117 мая 2021 г.118 мая 2021 г.2

График волатильности

Текущая волатильность Top 15 составляет 12.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.41%
1.58%
Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев