Top 15
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ADA-USD Cardano | 7.14% | |
AVAX-USD Avalanche | 7.14% | |
BCH-USD Bitcoin Cash | 7.14% | |
BNB-USD Binance Coin | 7.14% | |
DOGE-USD Dogecoin | 7.14% | |
DOT-USD Polkadot | 7.14% | |
ETC-USD Ethereum Classic | 7.14% | |
LEO-USD UNUS SED LEO | 7.14% | |
MATIC-USD Polygon USD | 7.14% | |
SHIB-USD Shiba Inu | 7.14% | |
SOL-USD Solana | 7.14% | |
TRX-USD Tronix | 7.14% | |
XLM-USD Stellar | 7.14% | |
XRP-USD Ripple | 7.14% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2021 г., начальной даты SHIB-USD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
Top 15 | -17.66% | 17.52% | 32.73% | 26.85% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BNB-USD Binance Coin | -10.32% | 7.95% | 5.14% | 5.47% | 110.35% | N/A |
XRP-USD Ripple | 11.68% | 13.23% | 319.29% | 345.88% | 63.65% | N/A |
SOL-USD Solana | -13.37% | 37.72% | -17.99% | 7.27% | N/A | N/A |
ADA-USD Cardano | -9.14% | 21.36% | 72.73% | 65.39% | 74.34% | N/A |
DOGE-USD Dogecoin | -37.41% | 23.20% | -2.25% | 29.89% | 141.33% | 111.48% |
TRX-USD Tronix | 1.12% | 7.84% | 59.60% | 103.70% | 78.31% | N/A |
MATIC-USD Polygon USD | -51.97% | 0.00% | -44.88% | -68.84% | N/A | N/A |
DOT-USD Polkadot | -33.05% | 22.05% | 2.55% | -36.99% | N/A | N/A |
ETC-USD Ethereum Classic | -25.72% | 21.44% | -9.11% | -32.84% | 24.55% | N/A |
BCH-USD Bitcoin Cash | -2.81% | 39.99% | 11.71% | -7.33% | 12.62% | N/A |
SHIB-USD Shiba Inu | -32.08% | 20.42% | -24.58% | -38.84% | N/A | N/A |
AVAX-USD Avalanche | -38.05% | 19.87% | -23.17% | -36.97% | N/A | N/A |
LEO-USD UNUS SED LEO | -3.36% | -6.85% | 43.88% | 49.72% | 51.80% | N/A |
XLM-USD Stellar | -12.46% | 19.89% | 186.64% | 167.73% | 35.20% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.46% | -26.41% | -7.35% | 5.19% | 7.85% | -17.66% | |||||||
2024 | -9.20% | 26.85% | 41.60% | -25.95% | 7.05% | -11.82% | 0.58% | -10.18% | 7.31% | -0.44% | 118.19% | -17.69% | 97.62% |
2023 | 44.10% | -4.34% | 3.24% | -3.27% | -5.83% | 6.16% | 8.03% | -15.80% | 0.71% | 15.98% | 20.14% | 36.54% | 139.83% |
2022 | -26.63% | 11.85% | 12.94% | -25.58% | -21.44% | -24.19% | 30.97% | -10.94% | -2.29% | 10.59% | -17.38% | -19.03% | -65.35% |
2021 | -25.10% | -21.97% | -0.66% | 62.98% | 2.93% | 84.12% | -11.20% | -17.14% | 31.95% |
Комиссия
Комиссия Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Top 15 составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BNB-USD Binance Coin | 0.10 | 1.06 | 1.11 | 0.25 | 2.03 |
XRP-USD Ripple | 3.54 | 4.54 | 1.50 | 7.51 | 31.36 |
SOL-USD Solana | 0.08 | 1.11 | 1.11 | 0.15 | 0.96 |
ADA-USD Cardano | 0.57 | 2.88 | 1.30 | 1.47 | 7.48 |
DOGE-USD Dogecoin | 0.31 | 2.30 | 1.24 | 1.08 | 4.14 |
TRX-USD Tronix | 0.96 | 2.74 | 1.35 | 0.97 | 2.95 |
MATIC-USD Polygon USD | -0.87 | -1.10 | 0.88 | — | -1.39 |
DOT-USD Polkadot | -0.44 | 0.77 | 1.08 | 0.01 | 0.14 |
ETC-USD Ethereum Classic | -0.43 | 0.59 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
BCH-USD Bitcoin Cash | -0.09 | 1.33 | 1.13 | 0.21 | 1.44 |
SHIB-USD Shiba Inu | -0.43 | 0.80 | 1.08 | 0.01 | 0.09 |
AVAX-USD Avalanche | -0.39 | 0.61 | 1.06 | 0.01 | -0.18 |
LEO-USD UNUS SED LEO | 1.20 | 2.58 | 1.32 | 1.13 | 15.10 |
XLM-USD Stellar | 1.47 | 3.99 | 1.42 | 3.36 | 12.21 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Top 15 показал максимальную просадку в 75.70%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 687 торговых сессий.
Текущая просадка Top 15 составляет 40.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-75.7% | 30 окт. 2021 г. | 427 | 30 дек. 2022 г. | 687 | 16 нояб. 2024 г. | 1114 |
-59.06% | 19 мая 2021 г. | 63 | 20 июл. 2021 г. | 47 | 5 сент. 2021 г. | 110 |
-53.6% | 8 дек. 2024 г. | 122 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-19.45% | 7 сент. 2021 г. | 15 | 21 сент. 2021 г. | 14 | 5 окт. 2021 г. | 29 |
-12.77% | 12 мая 2021 г. | 1 | 12 мая 2021 г. | 4 | 16 мая 2021 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Top 15 составляет 13.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | LEO-USD | TRX-USD | SHIB-USD | SOL-USD | BNB-USD | XRP-USD | DOGE-USD | AVAX-USD | MATIC-USD | BCH-USD | XLM-USD | ETC-USD | ADA-USD | DOT-USD | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
LEO-USD | 0.04 | 1.00 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
TRX-USD | 0.24 | 0.12 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.65 |
SHIB-USD | 0.28 | 0.09 | 0.49 | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.78 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.81 |
SOL-USD | 0.32 | 0.15 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.77 |
BNB-USD | 0.31 | 0.12 | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 1.00 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.76 |
XRP-USD | 0.30 | 0.14 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 1.00 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.82 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.79 |
DOGE-USD | 0.34 | 0.11 | 0.52 | 0.78 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.66 | 0.63 | 0.70 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.81 |
AVAX-USD | 0.33 | 0.16 | 0.50 | 0.64 | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 1.00 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.80 |
MATIC-USD | 0.31 | 0.13 | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.69 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.80 |
BCH-USD | 0.33 | 0.12 | 0.55 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.70 | 0.78 | 0.71 | 0.71 | 0.80 |
XLM-USD | 0.30 | 0.15 | 0.57 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.82 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 0.75 | 0.72 | 0.82 |
ETC-USD | 0.37 | 0.12 | 0.58 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.83 |
ADA-USD | 0.37 | 0.15 | 0.58 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.78 | 0.85 |
DOT-USD | 0.35 | 0.16 | 0.59 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.85 |
Portfolio | 0.35 | 0.18 | 0.65 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 1.00 |