PortfoliosLab logo
Top 15
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNB-USD 7.14%XRP-USD 7.14%SOL-USD 7.14%ADA-USD 7.14%DOGE-USD 7.14%TRX-USD 7.14%MATIC-USD 7.14%DOT-USD 7.14%ETC-USD 7.14%BCH-USD 7.14%SHIB-USD 7.14%AVAX-USD 7.14%LEO-USD 7.14%XLM-USD 7.14%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ADA-USD
Cardano
7.14%
AVAX-USD
Avalanche
7.14%
BCH-USD
Bitcoin Cash
7.14%
BNB-USD
Binance Coin
7.14%
DOGE-USD
Dogecoin
7.14%
DOT-USD
Polkadot
7.14%
ETC-USD
Ethereum Classic
7.14%
LEO-USD
UNUS SED LEO
7.14%
MATIC-USD
Polygon USD
7.14%
SHIB-USD
Shiba Inu
7.14%
SOL-USD
Solana
7.14%
TRX-USD
Tronix
7.14%
XLM-USD
Stellar
7.14%
XRP-USD
Ripple
7.14%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
78.43%
35.13%
Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2021 г., начальной даты SHIB-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%3.72%-5.60%8.55%14.11%10.45%
Top 15-17.66%17.52%32.73%26.85%N/AN/A
BNB-USD
Binance Coin
-10.32%7.95%5.14%5.47%110.35%N/A
XRP-USD
Ripple
11.68%13.23%319.29%345.88%63.65%N/A
SOL-USD
Solana
-13.37%37.72%-17.99%7.27%N/AN/A
ADA-USD
Cardano
-9.14%21.36%72.73%65.39%74.34%N/A
DOGE-USD
Dogecoin
-37.41%23.20%-2.25%29.89%141.33%111.48%
TRX-USD
Tronix
1.12%7.84%59.60%103.70%78.31%N/A
MATIC-USD
Polygon USD
-51.97%0.00%-44.88%-68.84%N/AN/A
DOT-USD
Polkadot
-33.05%22.05%2.55%-36.99%N/AN/A
ETC-USD
Ethereum Classic
-25.72%21.44%-9.11%-32.84%24.55%N/A
BCH-USD
Bitcoin Cash
-2.81%39.99%11.71%-7.33%12.62%N/A
SHIB-USD
Shiba Inu
-32.08%20.42%-24.58%-38.84%N/AN/A
AVAX-USD
Avalanche
-38.05%19.87%-23.17%-36.97%N/AN/A
LEO-USD
UNUS SED LEO
-3.36%-6.85%43.88%49.72%51.80%N/A
XLM-USD
Stellar
-12.46%19.89%186.64%167.73%35.20%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.46%-26.41%-7.35%5.19%7.85%-17.66%
2024-9.20%26.85%41.60%-25.95%7.05%-11.82%0.58%-10.18%7.31%-0.44%118.19%-17.69%97.62%
202344.10%-4.34%3.24%-3.27%-5.83%6.16%8.03%-15.80%0.71%15.98%20.14%36.54%139.83%
2022-26.63%11.85%12.94%-25.58%-21.44%-24.19%30.97%-10.94%-2.29%10.59%-17.38%-19.03%-65.35%
2021-25.10%-21.97%-0.66%62.98%2.93%84.12%-11.20%-17.14%31.95%

Комиссия

Комиссия Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Top 15 составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Top 15, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Top 15, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Top 15, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Top 15, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Top 15, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Top 15, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BNB-USD
Binance Coin
0.101.061.110.252.03
XRP-USD
Ripple
3.544.541.507.5131.36
SOL-USD
Solana
0.081.111.110.150.96
ADA-USD
Cardano
0.572.881.301.477.48
DOGE-USD
Dogecoin
0.312.301.241.084.14
TRX-USD
Tronix
0.962.741.350.972.95
MATIC-USD
Polygon USD
-0.87-1.100.88-1.39
DOT-USD
Polkadot
-0.440.771.080.010.14
ETC-USD
Ethereum Classic
-0.430.591.060.000.00
BCH-USD
Bitcoin Cash
-0.091.331.130.211.44
SHIB-USD
Shiba Inu
-0.430.801.080.010.09
AVAX-USD
Avalanche
-0.390.611.060.01-0.18
LEO-USD
UNUS SED LEO
1.202.581.321.1315.10
XLM-USD
Stellar
1.473.991.423.3612.21

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Top 15 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.41
0.44
Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


Top 15 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.49%
-7.88%
Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Top 15 показал максимальную просадку в 75.70%, зарегистрированную 30 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 687 торговых сессий.

Текущая просадка Top 15 составляет 40.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.7%30 окт. 2021 г.42730 дек. 2022 г.68716 нояб. 2024 г.1114
-59.06%19 мая 2021 г.6320 июл. 2021 г.475 сент. 2021 г.110
-53.6%8 дек. 2024 г.1228 апр. 2025 г.
-19.45%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.145 окт. 2021 г.29
-12.77%12 мая 2021 г.112 мая 2021 г.416 мая 2021 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Top 15 составляет 13.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.39%
6.82%
Top 15
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCLEO-USDTRX-USDSHIB-USDSOL-USDBNB-USDXRP-USDDOGE-USDAVAX-USDMATIC-USDBCH-USDXLM-USDETC-USDADA-USDDOT-USDPortfolio
^GSPC1.000.040.240.280.320.310.300.340.330.310.330.300.370.370.350.35
LEO-USD0.041.000.120.090.150.120.140.110.160.130.120.150.120.150.160.18
TRX-USD0.240.121.000.490.500.550.570.520.500.560.550.570.580.580.590.65
SHIB-USD0.280.090.491.000.600.630.600.780.640.630.640.630.680.680.690.81
SOL-USD0.320.150.500.601.000.620.620.620.720.670.640.620.670.690.710.77
BNB-USD0.310.120.550.630.621.000.620.650.650.690.670.640.690.690.710.76
XRP-USD0.300.140.570.600.620.621.000.660.640.660.670.820.680.730.690.79
DOGE-USD0.340.110.520.780.620.650.661.000.660.630.700.660.690.710.700.81
AVAX-USD0.330.160.500.640.720.650.640.661.000.690.650.650.690.720.740.80
MATIC-USD0.310.130.560.630.670.690.660.630.691.000.660.660.720.750.740.80
BCH-USD0.330.120.550.640.640.670.670.700.650.661.000.700.780.710.710.80
XLM-USD0.300.150.570.630.620.640.820.660.650.660.701.000.700.750.720.82
ETC-USD0.370.120.580.680.670.690.680.690.690.720.780.701.000.750.750.83
ADA-USD0.370.150.580.680.690.690.730.710.720.750.710.750.751.000.780.85
DOT-USD0.350.160.590.690.710.710.690.700.740.740.710.720.750.781.000.85
Portfolio0.350.180.650.810.770.760.790.810.800.800.800.820.830.850.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мая 2021 г.