SImple ETF
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | Foreign Large Cap Equities | 80% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2005 г., начальной даты SPLG
Доходность по периодам
SImple ETF на 14 мая 2025 г. показал доходность в 8.51% с начала года и доходность в 7.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| SImple ETF | 8.51% | 9.70% | 6.96% | 12.26% | 14.40% | 7.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.46% | 9.92% | -1.04% | 14.16% | 17.40% | 12.69% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 14.43% | 9.56% | 12.85% | 11.06% | 12.69% | 5.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SImple ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.91% | 1.18% | -2.18% | 1.90% | 3.54% | 8.51% | |||||||
| 2024 | 0.34% | 3.82% | 3.35% | -3.54% | 5.04% | 0.25% | 2.01% | 2.92% | 1.33% | -3.55% | 2.26% | -2.73% | 11.62% |
| 2023 | 8.01% | -2.87% | 3.35% | 2.44% | -2.40% | 5.20% | 2.91% | -3.05% | -4.07% | -2.61% | 8.56% | 5.05% | 21.23% |
| 2022 | -4.23% | -3.26% | 1.74% | -7.52% | 1.35% | -8.60% | 6.67% | -5.33% | -9.23% | 6.77% | 10.17% | -3.25% | -15.77% |
| 2021 | -0.83% | 2.41% | 3.22% | 3.73% | 2.50% | 0.08% | 1.36% | 1.99% | -3.77% | 4.54% | -3.13% | 4.44% | 17.35% |
| 2020 | -1.89% | -7.86% | -13.59% | 8.10% | 5.19% | 2.97% | 3.25% | 5.52% | -2.65% | -3.17% | 13.07% | 4.59% | 11.07% |
| 2019 | 7.20% | 2.84% | 1.17% | 3.28% | -5.42% | 6.28% | -0.87% | -1.91% | 2.73% | 3.00% | 1.96% | 2.95% | 25.05% |
| 2018 | 5.10% | -4.49% | -1.23% | 1.22% | -0.65% | -0.98% | 3.00% | -0.54% | 0.80% | -7.80% | 0.97% | -6.50% | -11.28% |
| 2017 | 2.88% | 1.88% | 2.40% | 1.96% | 2.92% | 0.47% | 2.43% | 0.01% | 2.29% | 1.85% | 1.34% | 1.32% | 23.99% |
| 2016 | -5.77% | -2.01% | 6.43% | 1.54% | 0.52% | -1.67% | 3.96% | 0.41% | 1.12% | -2.23% | -0.06% | 2.41% | 4.18% |
| 2015 | -0.28% | 6.19% | -1.32% | 2.78% | 0.49% | -2.78% | 2.02% | -7.03% | -4.21% | 7.34% | -0.53% | -2.16% | -0.43% |
| 2014 | -4.59% | 5.79% | -0.31% | 1.25% | 1.90% | 1.24% | -2.34% | 1.02% | -3.21% | 0.25% | 0.76% | -3.00% | -1.65% |
Комиссия
Комиссия SImple ETF составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SImple ETF составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.73 | 1.15 | 1.17 | 0.77 | 2.94 |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.63 | 1.02 | 1.14 | 0.80 | 2.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SImple ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.52% | 2.85% | 2.67% | 2.49% | 2.91% | 2.01% | 2.84% | 3.16% | 2.40% | 2.85% | 2.60% | 3.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.30% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.83% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SImple ETF показал максимальную просадку в 59.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1163 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.81% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1163 | 18 окт. 2013 г. | 1502 |
| -33.5% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -27% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -20.68% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 274 | 15 мар. 2017 г. | 457 |
| -20.6% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPLG | EFA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.86 | 0.83 | 0.89 |
| SPLG | 0.86 | 1.00 | 0.72 | 0.81 |
| EFA | 0.83 | 0.72 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.89 | 0.81 | 0.98 | 1.00 |