SImple ETF

График показывает рост $10,000 инвестированных в SImple ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

SImple ETF на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 9.26% с начала года и доходность в 11.73% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SImple ETF закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

SImple ETF has an annualized alpha of -0.90%, beta of 0.96, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2005.

• This portfolio participated in 101.92% of S&P 500 Index downside but only 95.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• With beta of 0.96 and R2 of 0.86, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия SImple ETF составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SImple ETF имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа SImple ETF на 13 июн. 2026 г. составляет 1.62 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SImple ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SImple ETF показал максимальную просадку в 59.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.

Текущая просадка SImple ETF составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.