PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Low volatility TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Low volatility TR

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

UBUS.DE 9.09%VGWD.DE 9.09%JPGL.DE 9.09%FGQD.L 9.09%MIVU.DE 9.09%QDVR.DE 9.09%UBU5.DE 9.09%FUSA.L 9.09%VOO 9.09%SCHD 9.09%IS3S.DE 9.09%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		Global Equities, Dividend
9.09%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		Dividend, Large Cap Blend Equities
9.09%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		Global Equities
9.09%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		Global Equities
9.09%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
9.09%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities
9.09%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
9.09%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		Large Cap Value Equities
9.09%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		Large Cap Value Equities
9.09%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		Global Equities, Dividend
9.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
9.09%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Low volatility TR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.17%
75.85%
Low volatility TR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2019 г., начальной даты JPGL.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-6.71%-9.92%6.35%13.40%9.65%
Low volatility TR-3.76%-5.66%-7.32%6.18%12.33%N/A
Активы портфеля:
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		-6.58%-6.85%-12.33%-1.30%12.09%N/A
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		3.37%-4.47%-2.27%10.12%11.97%N/A
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		0.79%-3.31%-5.10%7.97%12.07%N/A
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		-4.98%-5.38%-8.61%4.82%11.89%N/A
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		1.91%-2.63%-2.20%13.90%9.74%N/A
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		-10.84%-6.53%-10.93%2.25%12.48%N/A
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		-3.30%-6.12%-8.21%5.91%11.65%7.19%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		-8.70%-5.95%-10.92%5.23%13.08%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-9.88%-6.64%-9.35%7.75%14.68%11.61%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-6.12%-8.23%-10.14%3.31%12.81%10.23%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		3.25%-6.12%-1.06%6.60%11.76%4.35%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Low volatility TR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.34%-0.21%-2.06%-4.72%-3.76%
20240.88%2.42%3.93%-3.66%2.22%1.88%3.56%1.77%1.82%-1.30%4.25%-5.25%12.71%
20234.23%-2.18%0.61%1.47%-2.59%5.85%3.37%-1.88%-3.60%-3.41%7.66%5.56%15.18%
2022-4.08%-1.29%3.36%-5.16%0.00%-7.91%5.46%-2.83%-7.63%7.57%5.88%-2.61%-10.26%
2021-0.03%3.37%5.68%3.17%2.22%-0.03%1.56%1.98%-3.39%4.59%-1.36%5.71%25.64%
2020-1.35%-9.51%-12.04%9.32%2.81%1.15%3.55%5.89%-2.31%-2.70%12.16%3.63%8.15%
2019-0.52%-2.32%3.14%1.56%3.05%2.75%7.76%

Комиссия

Комиссия Low volatility TR составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF
График комиссии FGQD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGQD.L: 0.40%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
График комиссии IS3S.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IS3S.DE: 0.30%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing
График комиссии VGWD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWD.DE: 0.29%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis
График комиссии UBUS.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UBUS.DE: 0.25%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
График комиссии FUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUSA.L: 0.25%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating
График комиссии JPGL.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPGL.DE: 0.20%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии QDVR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDVR.DE: 0.20%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
График комиссии UBU5.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UBU5.DE: 0.20%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF
График комиссии MIVU.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MIVU.DE: 0.18%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Low volatility TR составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Low volatility TR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Low volatility TR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Low volatility TR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Low volatility TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Low volatility TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Low volatility TR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.34
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.52
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.08
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: 0.31
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.39
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		-0.18-0.140.98-0.15-0.59
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		0.560.841.130.612.84
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		0.450.691.100.451.99
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		0.160.311.040.150.72
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		0.951.331.211.155.03
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		-0.000.121.02-0.00-0.01
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		0.280.471.070.251.06
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		0.180.351.050.160.70
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.270.501.070.271.18
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.140.301.040.140.53
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.320.541.080.341.47

Low volatility TR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.24
Low volatility TR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Low volatility TR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.36%1.11%1.37%1.34%1.06%1.26%1.19%1.33%0.93%0.75%0.65%0.53%
Активы портфеля:
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.48%0.61%1.38%1.52%1.30%1.66%1.17%1.58%1.42%1.28%0.00%0.00%
VGWD.DE
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		3.13%2.83%3.14%3.60%2.58%2.67%2.87%3.16%1.08%0.00%0.00%0.00%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGQD.L
Fidelity Global Quality Income ETF		2.58%2.31%2.78%2.69%2.46%2.60%2.44%2.70%1.56%0.00%0.00%0.00%
MIVU.DE
Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		2.28%1.60%2.86%1.80%1.27%2.18%1.75%2.10%1.81%2.10%2.04%1.30%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.44%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.09%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.81%
-14.02%
Low volatility TR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Low volatility TR показал максимальную просадку в 34.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Low volatility TR составляет 8.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.71%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.189
-20.2%6 янв. 2022 г.19912 окт. 2022 г.30313 дек. 2023 г.502
-13.89%2 дек. 2024 г.919 апр. 2025 г.———
-5.98%30 июл. 2019 г.1315 авг. 2019 г.2012 сент. 2019 г.33
-5.52%18 июл. 2024 г.135 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Low volatility TR составляет 9.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.00%
13.60%
Low volatility TR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VOOSCHDMIVU.DEFUSA.LIS3S.DEQDVR.DEFGQD.LVGWD.DEUBUS.DEUBU5.DEJPGL.DE
VOO1.000.790.490.530.530.570.600.540.510.520.55
SCHD0.791.000.510.510.590.510.570.610.610.630.59
MIVU.DE0.490.511.000.750.680.830.760.750.800.860.85
FUSA.L0.530.510.751.000.770.860.870.780.840.840.83
IS3S.DE0.530.590.680.771.000.800.840.940.850.860.90
QDVR.DE0.570.510.830.860.801.000.860.820.860.870.89
FGQD.L0.600.570.760.870.840.861.000.850.840.840.88
VGWD.DE0.540.610.750.780.940.820.851.000.860.900.93
UBUS.DE0.510.610.800.840.850.860.840.861.000.960.90
UBU5.DE0.520.630.860.840.860.870.840.900.961.000.93
JPGL.DE0.550.590.850.830.900.890.880.930.900.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июл. 2019 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab