PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

CTP

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


VEU 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities100%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в CTP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.43%
8.78%
CTP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

CTP на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 6.98% с начала года и доходность в 3.73% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
CTP-0.37%3.44%6.98%20.15%3.06%3.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.91%9.30%13.03%17.85%9.19%11.21%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
-0.37%3.44%6.98%20.15%3.06%3.69%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.60%-3.51%0.08%0.78%0.34%1.19%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDVEUVTI
BND1.00-0.16-0.20
VEU-0.161.000.85
VTI-0.200.851.00

Коэффициент Шарпа

CTP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.97

Коэффициент Шарпа CTP находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.97
0.81
CTP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CTP за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
CTP3.11%3.18%3.23%2.16%3.44%3.74%3.14%3.60%3.70%4.53%3.54%4.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.56%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.11%3.18%3.23%2.16%3.44%3.74%3.14%3.60%3.70%4.53%3.54%4.02%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.01%2.65%2.06%2.36%2.97%3.15%2.93%2.97%3.12%3.46%3.56%4.26%

Комиссия

Комиссия CTP составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.82
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.97
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-12.82%
-9.93%
CTP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CTP с января 2010 показал максимальную просадку в 61.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1338 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.52%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.13381 июл. 2014 г.1677
-34.98%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.704
-29.32%15 июн. 2021 г.33612 окт. 2022 г.
-25.03%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3072 мая 2017 г.712
-13.08%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2927 сент. 2007 г.47

График волатильности

Текущая волатильность CTP составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.40%
3.41%
CTP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля