CTP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 0% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 100% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 0% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CTP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
CTP на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 11.55% с начала года и доходность в 5.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| CTP | 12.36% | 1.12% | 10.57% | 27.77% | 7.02% | 5.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 23.02% | 2.96% | 17.43% | 40.59% | 15.50% | 13.06% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 12.36% | 1.12% | 10.57% | 27.77% | 7.02% | 5.65% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.13% | -1.65% | 6.18% | 12.05% | 0.02% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.66% | 3.17% | 3.35% | -2.51% | 3.95% | -0.58% | 2.54% | 2.58% | 2.55% | 12.36% | |||
| 2023 | 8.70% | -4.39% | 2.84% | 1.89% | -3.41% | 4.56% | 3.77% | -4.39% | -3.37% | -3.20% | 8.23% | 4.91% | 15.88% |
| 2022 | -2.40% | -3.06% | -0.49% | -6.48% | 1.63% | -7.67% | 3.38% | -4.39% | -9.68% | 3.40% | 13.15% | -2.19% | -15.58% |
| 2021 | 0.38% | 2.08% | 1.74% | 2.57% | 3.17% | -0.48% | -1.42% | 1.52% | -3.35% | 2.74% | -4.29% | 3.68% | 8.27% |
| 2020 | -3.40% | -6.61% | -15.13% | 6.80% | 4.68% | 4.37% | 3.93% | 4.41% | -1.69% | -2.06% | 12.61% | 5.71% | 11.10% |
| 2019 | 7.57% | 1.63% | 1.00% | 2.85% | -5.54% | 5.89% | -1.80% | -2.44% | 2.82% | 3.45% | 1.05% | 4.17% | 21.83% |
| 2018 | 5.70% | -5.31% | -0.44% | 0.57% | -1.99% | -2.12% | 2.89% | -2.34% | 0.45% | -8.30% | 1.47% | -4.94% | -14.18% |
| 2017 | 4.14% | 1.26% | 2.99% | 2.09% | 3.05% | 0.51% | 3.38% | 0.64% | 1.84% | 1.95% | 0.63% | 2.05% | 27.40% |
| 2016 | -5.60% | -2.44% | 8.30% | 2.11% | -0.79% | -0.73% | 4.25% | 0.69% | 1.57% | -1.69% | -2.13% | 1.94% | 4.88% |
| 2015 | -0.02% | 5.85% | -1.41% | 4.74% | -1.04% | -2.81% | -0.29% | -7.75% | -4.03% | 6.69% | -1.32% | -2.52% | -4.78% |
| 2014 | -5.80% | 5.63% | 0.47% | 1.47% | 1.92% | 1.67% | -1.47% | 1.01% | -4.88% | 0.20% | -0.32% | -3.95% | -4.53% |
| 2013 | 2.43% | -1.39% | 0.62% | 3.75% | -3.31% | -3.61% | 4.70% | -1.99% | 7.58% | 3.33% | 0.34% | 1.47% | 14.15% |
Комиссия
Комиссия CTP составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CTP среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.96 | 3.93 | 1.54 | 2.67 | 19.15 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.00 | 2.82 | 1.35 | 1.43 | 13.54 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01 | 2.97 | 1.36 | 0.66 | 8.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность CTP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTP | 2.84% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.84% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.48% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CTP показал максимальную просадку в 61.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1338 торговых сессий.
Текущая просадка CTP составляет 3.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.52% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1338 | 1 июл. 2014 г. | 1677 |
| -34.98% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 704 |
| -29.32% | 15 июн. 2021 г. | 336 | 12 окт. 2022 г. | 395 | 9 мая 2024 г. | 731 |
| -25.03% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 307 | 2 мая 2017 г. | 712 |
| -13.08% | 24 июл. 2007 г. | 18 | 16 авг. 2007 г. | 29 | 27 сент. 2007 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CTP составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VEU | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.12 | -0.17 |
| VEU | -0.12 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | -0.17 | 0.84 | 1.00 |