PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CTP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VEU 100%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

0%

VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
Foreign Large Cap Equities

100%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

0%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CTP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
76.71%
283.58%
CTP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

CTP на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 7.21% с начала года и доходность в 4.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
CTP7.21%1.87%10.01%10.26%6.32%4.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%1.38%13.26%21.58%13.92%12.24%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
7.21%1.87%10.01%10.26%6.32%4.27%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.63%0.56%1.91%3.81%-0.04%1.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.66%3.17%3.35%-2.51%3.95%-0.58%7.21%
20238.70%-4.39%2.84%1.89%-3.41%4.56%3.77%-4.39%-3.37%-3.20%8.23%4.91%15.88%
2022-2.40%-3.06%-0.49%-6.48%1.63%-7.67%3.38%-4.40%-9.68%3.40%13.15%-2.19%-15.58%
20210.38%2.08%1.74%2.57%3.17%-0.48%-1.42%1.52%-3.35%2.74%-4.30%3.68%8.27%
2020-3.40%-6.61%-15.13%6.80%4.68%4.37%3.93%4.41%-1.69%-2.06%12.61%5.71%11.10%
20197.57%1.63%1.00%2.85%-5.54%5.89%-1.80%-2.44%2.82%3.45%1.05%4.17%21.83%
20185.70%-5.31%-0.44%0.57%-1.99%-2.12%2.89%-2.34%0.44%-8.30%1.47%-4.94%-14.18%
20174.14%1.26%2.99%2.09%3.05%0.51%3.38%0.64%1.84%1.95%0.63%2.05%27.40%
2016-5.60%-2.44%8.30%2.11%-0.79%-0.73%4.25%0.69%1.57%-1.69%-2.13%1.94%4.88%
2015-0.02%5.85%-1.41%4.74%-1.04%-2.81%-0.29%-7.75%-4.03%6.69%-1.32%-2.52%-4.78%
2014-5.80%5.63%0.47%1.47%1.92%1.67%-1.47%1.01%-4.87%0.20%-0.32%-3.95%-4.53%
20132.43%-1.39%0.62%3.75%-3.31%-3.61%4.70%-1.99%7.58%3.33%0.34%1.47%14.15%

Комиссия

Комиссия CTP составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VEU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CTP среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CTP, с текущим значением в 1414
CTP
Ранг коэф-та Шарпа CTP, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTP, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTP, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTP, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTP, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTP, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTP, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTP, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTP, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.902.681.331.576.88
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
0.901.341.160.592.58
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.560.851.100.201.65

Коэффициент Шарпа

CTP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.90
1.99
CTP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CTP за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CTP3.05%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
3.05%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%2.66%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.71%
-1.97%
CTP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

CTP показал максимальную просадку в 61.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1338 торговых сессий.

Текущая просадка CTP составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.52%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.13381 июл. 2014 г.1677
-34.98%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.704
-29.32%15 июн. 2021 г.33612 окт. 2022 г.3959 мая 2024 г.731
-25.03%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3072 мая 2017 г.712
-13.08%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2927 сент. 2007 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CTP составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.91%
2.94%
CTP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVEUVTI
BND1.00-0.13-0.17
VEU-0.131.000.84
VTI-0.170.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.