PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Simple Path EDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGLT 10%VTI 90%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds
10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
90%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Path EDV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.25%
15.83%
Simple Path EDV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 нояб. 2009 г., начальной даты VGLT

Доходность по периодам

Simple Path EDV на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 19.58% с начала года и доходность в 11.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Simple Path EDV19.58%0.69%15.45%38.11%13.04%11.62%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
22.25%1.38%16.53%40.84%14.84%12.66%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-3.00%-5.58%5.76%14.54%-5.18%0.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Path EDV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.83%4.56%3.05%-4.50%4.57%2.94%2.05%2.12%2.03%19.58%
20236.95%-2.63%2.90%1.02%0.11%6.08%3.07%-2.01%-5.03%-2.87%9.39%5.58%23.67%
2022-5.82%-2.40%2.44%-9.14%-0.43%-7.55%8.66%-3.80%-9.10%6.78%5.31%-5.54%-20.51%
2021-0.65%2.29%2.87%4.76%0.40%2.65%1.93%2.54%-4.30%6.20%-1.06%3.22%22.45%
20200.67%-6.46%-11.48%11.91%4.75%2.10%5.59%5.95%-3.17%-2.08%10.80%4.15%22.12%
20197.74%3.11%1.77%3.34%-5.21%6.43%1.30%-0.83%1.30%1.79%3.38%2.26%29.08%
20184.38%-3.69%-1.51%0.20%2.64%0.69%2.85%3.23%-0.08%-6.96%2.00%-7.63%-4.64%
20171.73%3.49%-0.01%1.12%1.09%0.92%1.64%0.45%1.97%1.95%2.80%1.22%19.93%
2016-4.61%0.30%6.29%0.56%1.63%0.86%3.79%0.09%0.06%-2.40%3.31%1.79%11.82%
2015-1.58%4.49%-0.91%0.26%0.95%-1.86%1.93%-5.54%-2.38%7.10%0.47%-1.94%0.39%
2014-2.25%4.40%0.54%0.24%2.16%2.34%-1.74%4.17%-2.08%2.74%2.48%0.27%13.77%
20134.62%1.28%3.58%1.84%1.58%-1.61%4.98%-2.81%3.56%3.94%2.21%2.28%28.22%

Комиссия

Комиссия Simple Path EDV составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Simple Path EDV среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Simple Path EDV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Simple Path EDV, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Simple Path EDV, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Simple Path EDV, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Simple Path EDV, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Simple Path EDV, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Simple Path EDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Simple Path EDV, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Simple Path EDV, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Simple Path EDV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Simple Path EDV, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Simple Path EDV, с текущим значением в 22.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.504.601.653.3222.61
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
0.981.471.170.302.65

Коэффициент Шарпа

Simple Path EDV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.51
3.43
Simple Path EDV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Simple Path EDV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Simple Path EDV1.57%1.63%1.78%1.27%1.50%1.84%2.11%1.79%2.00%2.10%1.86%1.89%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.98%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.75%
-0.54%
Simple Path EDV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Simple Path EDV показал максимальную просадку в 30.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Simple Path EDV составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-25.88%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.528
-17.62%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-15.9%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.7419 янв. 2012 г.182
-13.69%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.852 нояб. 2010 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Simple Path EDV составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.45%
2.71%
Simple Path EDV
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VGLTVTI
VGLT1.00-0.28
VTI-0.281.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 нояб. 2009 г.