Simple Path EDV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple Path EDV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 нояб. 2009 г., начальной даты VGLT
Доходность по периодам
Simple Path EDV на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 19.58% с начала года и доходность в 11.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Simple Path EDV | 19.58% | 0.69% | 15.45% | 38.11% | 13.04% | 11.62% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 22.25% | 1.38% | 16.53% | 40.84% | 14.84% | 12.66% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -3.00% | -5.58% | 5.76% | 14.54% | -5.18% | 0.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple Path EDV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.83% | 4.56% | 3.05% | -4.50% | 4.57% | 2.94% | 2.05% | 2.12% | 2.03% | 19.58% | |||
| 2023 | 6.95% | -2.63% | 2.90% | 1.02% | 0.11% | 6.08% | 3.07% | -2.01% | -5.03% | -2.87% | 9.39% | 5.58% | 23.67% |
| 2022 | -5.82% | -2.40% | 2.44% | -9.14% | -0.43% | -7.55% | 8.66% | -3.80% | -9.10% | 6.78% | 5.31% | -5.54% | -20.51% |
| 2021 | -0.65% | 2.29% | 2.87% | 4.76% | 0.40% | 2.65% | 1.93% | 2.54% | -4.30% | 6.20% | -1.06% | 3.22% | 22.45% |
| 2020 | 0.67% | -6.46% | -11.48% | 11.91% | 4.75% | 2.10% | 5.59% | 5.95% | -3.17% | -2.08% | 10.80% | 4.15% | 22.12% |
| 2019 | 7.74% | 3.11% | 1.77% | 3.34% | -5.21% | 6.43% | 1.30% | -0.83% | 1.30% | 1.79% | 3.38% | 2.26% | 29.08% |
| 2018 | 4.38% | -3.69% | -1.51% | 0.20% | 2.64% | 0.69% | 2.85% | 3.23% | -0.08% | -6.96% | 2.00% | -7.63% | -4.64% |
| 2017 | 1.73% | 3.49% | -0.01% | 1.12% | 1.09% | 0.92% | 1.64% | 0.45% | 1.97% | 1.95% | 2.80% | 1.22% | 19.93% |
| 2016 | -4.61% | 0.30% | 6.29% | 0.56% | 1.63% | 0.86% | 3.79% | 0.09% | 0.06% | -2.40% | 3.31% | 1.79% | 11.82% |
| 2015 | -1.58% | 4.49% | -0.91% | 0.26% | 0.95% | -1.86% | 1.93% | -5.54% | -2.38% | 7.10% | 0.47% | -1.94% | 0.39% |
| 2014 | -2.25% | 4.40% | 0.54% | 0.24% | 2.16% | 2.34% | -1.74% | 4.17% | -2.08% | 2.74% | 2.48% | 0.27% | 13.77% |
| 2013 | 4.62% | 1.28% | 3.58% | 1.84% | 1.58% | -1.61% | 4.98% | -2.81% | 3.56% | 3.94% | 2.21% | 2.28% | 28.22% |
Комиссия
Комиссия Simple Path EDV составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Simple Path EDV среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.50 | 4.60 | 1.65 | 3.32 | 22.61 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.98 | 1.47 | 1.17 | 0.30 | 2.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple Path EDV за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple Path EDV | 1.57% | 1.63% | 1.78% | 1.27% | 1.50% | 1.84% | 2.11% | 1.79% | 2.00% | 2.10% | 1.86% | 1.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.98% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simple Path EDV показал максимальную просадку в 30.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Simple Path EDV составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -25.88% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 528 |
| -17.62% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -15.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 182 |
| -13.69% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 85 | 2 нояб. 2010 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Simple Path EDV составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGLT | VTI | |
|---|---|---|
| VGLT | 1.00 | -0.28 |
| VTI | -0.28 | 1.00 |