BOLD (20/80)
%20 BTC, %80 GOLD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BOLD (20/80) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
BOLD (20/80) на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 32.14% с начала года и доходность в 26.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| BOLD (20/80) | 32.14% | 3.59% | 14.32% | 53.38% | 24.21% | 26.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 25.26% | 2.90% | 18.49% | 33.54% | 11.09% | 7.64% |
BTC-USD Bitcoin | 48.92% | 6.66% | -3.90% | 131.98% | 44.42% | 65.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOLD (20/80), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.96% | 9.24% | 10.60% | -0.61% | 3.29% | -1.37% | 4.92% | -0.07% | 32.14% | ||||
| 2023 | 12.57% | -4.04% | 11.65% | 1.29% | -2.52% | 0.62% | 0.97% | -3.12% | -3.26% | 11.66% | 3.97% | 3.86% | 36.72% |
| 2022 | -4.67% | 7.15% | 2.11% | -5.07% | -5.36% | -7.15% | 1.56% | -5.53% | -2.90% | -0.31% | 3.26% | 1.81% | -15.04% |
| 2021 | 0.28% | 3.39% | 8.67% | 2.52% | -0.52% | -7.02% | 5.70% | 2.86% | -4.29% | 9.47% | -2.39% | -2.16% | 16.24% |
| 2020 | 9.64% | -2.39% | -5.47% | 12.54% | 4.24% | 1.37% | 13.57% | 0.31% | -4.94% | 5.12% | 6.34% | 20.32% | 75.23% |
| 2019 | 0.81% | 1.66% | -0.01% | 5.48% | 16.23% | 16.40% | -1.13% | 5.57% | -4.61% | 4.28% | -6.48% | 2.02% | 44.87% |
| 2018 | -3.39% | -1.41% | -4.89% | 5.87% | -5.72% | -5.91% | 2.55% | -3.86% | -1.81% | 0.75% | -6.63% | 3.15% | -20.10% |
| 2017 | 4.40% | 6.73% | -2.21% | 6.64% | 16.89% | 2.03% | 5.01% | 17.00% | -4.93% | 9.50% | 16.62% | 13.53% | 134.64% |
| 2016 | 1.40% | 12.50% | -1.61% | 5.56% | -1.07% | 12.89% | 0.12% | -4.12% | 1.69% | 0.69% | -4.97% | 6.12% | 31.15% |
| 2015 | 0.22% | -2.60% | -2.55% | -0.73% | 0.01% | 1.47% | -3.65% | -1.49% | -0.98% | 8.44% | -0.09% | 3.73% | 1.20% |
| 2014 | 4.67% | -1.94% | -5.11% | -0.02% | 5.33% | 5.02% | -4.57% | -3.44% | -8.08% | -4.96% | 1.80% | -2.02% | -13.52% |
| 2013 | 8.86% | 11.48% | 73.96% | 4.30% | -6.49% | -15.13% | 7.77% | 9.83% | -3.88% | 10.17% | 119.59% | -23.70% | 266.97% |
Комиссия
Комиссия BOLD (20/80) составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BOLD (20/80) среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.83 | 3.73 | 1.49 | 2.66 | 18.86 |
BTC-USD Bitcoin | 1.01 | 1.67 | 1.17 | 0.54 | 4.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BOLD (20/80) показал максимальную просадку в 49.70%, зарегистрированную 20 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 504 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.7% | 10 июн. 2011 г. | 133 | 20 окт. 2011 г. | 504 | 7 мар. 2013 г. | 637 |
| -42.38% | 5 дек. 2013 г. | 622 | 18 авг. 2015 г. | 619 | 28 апр. 2017 г. | 1241 |
| -39.86% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 131 | 13 нояб. 2013 г. | 217 |
| -35.05% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 192 | 25 июн. 2019 г. | 556 |
| -29.72% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 58 | 2 февр. 2011 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BOLD (20/80) составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IAU | |
|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.05 |
| IAU | 0.05 | 1.00 |