MNK_ABNA_02_24
MNK_ABNA_02_24
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | Global Equities | 40.40% |
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | Global Equities | 18.30% |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | European High Yield Bonds | 3.40% |
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | Inflation-Protected Bonds | 14.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 23.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MNK_ABNA_02_24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 окт. 2015 г., начальной даты LWCR.DE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| MNK_ABNA_02_24 | -0.26% | 9.15% | -2.19% | 8.54% | 11.89% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.42% | 12.40% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | -0.81% | 10.18% | -3.27% | 6.75% | 13.21% | 9.66% |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 9.68% | 5.70% | 6.48% | 11.33% | 5.46% | 4.47% |
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 3.34% | -0.81% | 1.74% | 5.99% | 1.34% | 2.28% |
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | -0.04% | 10.74% | -1.82% | 10.87% | 13.97% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MNK_ABNA_02_24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.86% | -1.32% | -3.56% | 0.21% | 1.68% | -0.26% | |||||||
| 2024 | 1.28% | 3.63% | 2.77% | -3.47% | 3.85% | 3.23% | 0.79% | 2.35% | 1.68% | -1.66% | 3.65% | -2.70% | 16.10% |
| 2023 | 5.46% | -2.03% | 3.43% | 1.61% | 0.05% | 5.06% | 2.73% | -1.28% | -4.14% | -2.14% | 7.98% | 4.89% | 22.99% |
| 2022 | -6.27% | -2.05% | 2.91% | -6.95% | -1.81% | -7.44% | 7.23% | -3.84% | -8.02% | 4.90% | 5.32% | -2.82% | -18.64% |
| 2021 | -0.85% | 1.53% | 3.18% | 4.37% | 1.36% | 1.68% | 2.64% | 2.27% | -4.36% | 5.43% | -0.68% | 3.30% | 21.33% |
| 2020 | 0.33% | -7.23% | -8.89% | 8.64% | 3.44% | 1.99% | 4.22% | 6.49% | -2.71% | -2.69% | 9.52% | 3.78% | 16.07% |
| 2019 | 6.73% | 3.41% | 1.57% | 2.92% | -4.35% | 5.42% | 1.00% | -1.56% | 1.35% | 2.20% | 2.79% | 2.64% | 26.41% |
| 2018 | 3.69% | -2.67% | -2.04% | 1.11% | 1.02% | 0.10% | 2.41% | 1.67% | 0.28% | -6.17% | 0.62% | -6.12% | -6.45% |
| 2017 | 1.67% | 2.83% | 0.75% | 1.39% | 1.90% | 0.28% | 1.73% | -0.08% | 1.99% | 1.78% | 2.04% | 1.78% | 19.58% |
| 2016 | -5.13% | 1.08% | 5.84% | 0.59% | 0.65% | -1.11% | 3.96% | -0.11% | 0.60% | -1.97% | 1.27% | 1.35% | 6.81% |
| 2015 | 3.80% | 0.30% | -1.51% | 2.54% |
Комиссия
Комиссия MNK_ABNA_02_24 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MNK_ABNA_02_24 составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.55 | 0.74 | 1.11 | 0.44 | 1.72 |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.43 | 0.43 | 1.06 | 0.23 | 0.95 |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.30 | 1.78 | 1.21 | 0.96 | 3.23 |
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.78 | 0.91 | 1.14 | 0.45 | 2.80 |
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 0.62 | 0.74 | 1.10 | 0.44 | 1.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MNK_ABNA_02_24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.51% | 0.50% | 0.52% | 0.51% | 0.39% | 0.48% | 0.57% | 0.60% | 0.54% | 0.60% | 0.64% | 0.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.89% | 6.24% | 5.39% | 3.58% | 3.13% | 3.66% | 3.86% | 3.65% | 3.74% | 3.83% | 4.55% | 5.41% |
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MNK_ABNA_02_24 показал максимальную просадку в 28.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка MNK_ABNA_02_24 составляет 3.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.7% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
| -25.15% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 12 окт. 2022 г. | 312 | 27 дек. 2023 г. | 515 |
| -14.3% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 3 апр. 2019 г. | 136 |
| -13.27% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.65% | 4 нояб. 2015 г. | 54 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 18 апр. 2016 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MNK_ABNA_02_24 составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TPSA.AS | SHYG.L | LWCR.DE | IWQU.L | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.33 | 0.53 | 0.58 | 1.00 | 0.78 |
| TPSA.AS | 0.07 | 1.00 | 0.21 | 0.11 | -0.02 | 0.08 | 0.13 |
| SHYG.L | 0.33 | 0.21 | 1.00 | 0.43 | 0.40 | 0.33 | 0.48 |
| LWCR.DE | 0.53 | 0.11 | 0.43 | 1.00 | 0.75 | 0.52 | 0.83 |
| IWQU.L | 0.58 | -0.02 | 0.40 | 0.75 | 1.00 | 0.58 | 0.91 |
| VOO | 1.00 | 0.08 | 0.33 | 0.52 | 0.58 | 1.00 | 0.78 |
| Portfolio | 0.78 | 0.13 | 0.48 | 0.83 | 0.91 | 0.78 | 1.00 |