PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MNK_ABNA_02_24
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MNK_ABNA_02_24

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

MNK_ABNA_02_24

Распределение активов

TPSA.AS 14.8%SHYG.L 3.4%IWQU.L 40.4%VOO 23.1%LWCR.DE 18.3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		Global Equities
40.40%
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		Global Equities
18.30%
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		European High Yield Bonds
3.40%
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		Inflation-Protected Bonds
14.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
23.10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MNK_ABNA_02_24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.74%
5.56%
MNK_ABNA_02_24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 окт. 2015 г., начальной даты LWCR.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
MNK_ABNA_02_2411.84%2.33%4.74%20.10%10.85%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.47%1.83%6.30%23.11%14.10%12.57%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		13.80%2.52%4.18%23.47%12.11%N/A
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		3.18%2.40%3.67%12.76%1.97%3.07%
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		4.40%1.65%4.12%7.32%2.10%3.73%
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		11.58%3.12%4.46%20.56%11.80%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MNK_ABNA_02_24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.28%3.63%2.77%-3.45%3.82%3.23%0.80%2.35%11.84%
20235.47%-2.03%3.43%1.61%0.05%5.06%2.73%-1.28%-4.14%-2.14%7.98%4.89%22.99%
2022-6.26%-2.05%2.91%-6.95%-1.81%-7.44%7.23%-3.84%-8.02%4.90%5.32%-2.82%-18.63%
2021-0.85%1.53%3.18%4.37%1.36%1.68%2.64%2.26%-4.36%5.43%-0.68%3.29%21.31%
20200.33%-7.23%-8.89%8.64%3.45%1.99%4.22%6.49%-2.71%-2.69%9.52%3.78%16.07%
20196.74%3.41%1.57%2.92%-4.35%5.42%1.00%-1.56%1.35%2.20%2.79%2.64%26.40%
20183.69%-2.67%-2.04%1.11%1.02%0.10%2.41%1.67%0.28%-6.17%0.62%-6.13%-6.45%
20171.67%2.83%0.75%1.39%1.90%0.28%1.73%-0.08%1.99%1.78%2.04%1.78%19.58%
2016-5.13%1.08%5.85%0.59%0.65%-1.11%3.96%-0.11%0.60%-1.97%1.27%1.35%6.81%
20153.80%0.30%-1.51%2.55%

Комиссия

Комиссия MNK_ABNA_02_24 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
График комиссии SHYG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
График комиссии IWQU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
График комиссии LWCR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии TPSA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MNK_ABNA_02_24 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MNK_ABNA_02_24, с текущим значением в 7878
MNK_ABNA_02_24
Ранг коэф-та Шарпа MNK_ABNA_02_24, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNK_ABNA_02_24, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNK_ABNA_02_24, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNK_ABNA_02_24, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNK_ABNA_02_24, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNK_ABNA_02_24
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNK_ABNA_02_24, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNK_ABNA_02_24, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNK_ABNA_02_24, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNK_ABNA_02_24, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNK_ABNA_02_24, с текущим значением в 10.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0010.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.862.541.342.0110.01
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		1.952.731.361.9110.75
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		1.382.051.280.724.01
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.221.841.230.495.37
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		1.682.381.311.388.25

Коэффициент Шарпа

MNK_ABNA_02_24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.10
1.66
MNK_ABNA_02_24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MNK_ABNA_02_24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNK_ABNA_02_240.51%0.52%0.51%0.39%0.48%0.57%0.60%0.54%0.60%0.64%0.61%0.66%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		6.08%5.39%3.58%3.13%3.66%3.86%3.65%3.74%3.83%4.55%5.41%6.83%
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.31%
-4.57%
MNK_ABNA_02_24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MNK_ABNA_02_24 показал максимальную просадку в 28.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка MNK_ABNA_02_24 составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.7%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.965 авг. 2020 г.121
-25.15%31 дек. 2021 г.20312 окт. 2022 г.31227 дек. 2023 г.515
-14.3%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.703 апр. 2019 г.136
-10.65%4 нояб. 2015 г.5420 янв. 2016 г.6218 апр. 2016 г.116
-7.4%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.14128 авг. 2018 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MNK_ABNA_02_24 составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.06%
4.88%
MNK_ABNA_02_24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TPSA.ASSHYG.LVOOIWQU.LLWCR.DE
TPSA.AS1.000.210.09-0.010.11
SHYG.L0.211.000.340.410.44
VOO0.090.341.000.580.52
IWQU.L-0.010.410.581.000.74
LWCR.DE0.110.440.520.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 окт. 2015 г.