MNK_ABNA_02_24
MNK_ABNA_02_24
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | Global Equities | 40.40% |
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | Global Equities | 18.30% |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | European High Yield Bonds | 3.40% |
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | Inflation-Protected Bonds | 14.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 23.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MNK_ABNA_02_24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 окт. 2015 г., начальной даты LWCR.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
MNK_ABNA_02_24 | 11.84% | 2.33% | 4.74% | 20.10% | 10.85% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.10% | 12.57% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 13.80% | 2.52% | 4.18% | 23.47% | 12.11% | N/A |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.18% | 2.40% | 3.67% | 12.76% | 1.97% | 3.07% |
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 4.40% | 1.65% | 4.12% | 7.32% | 2.10% | 3.73% |
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 11.58% | 3.12% | 4.46% | 20.56% | 11.80% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MNK_ABNA_02_24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.28% | 3.63% | 2.77% | -3.45% | 3.82% | 3.23% | 0.80% | 2.35% | 11.84% | ||||
2023 | 5.47% | -2.03% | 3.43% | 1.61% | 0.05% | 5.06% | 2.73% | -1.28% | -4.14% | -2.14% | 7.98% | 4.89% | 22.99% |
2022 | -6.26% | -2.05% | 2.91% | -6.95% | -1.81% | -7.44% | 7.23% | -3.84% | -8.02% | 4.90% | 5.32% | -2.82% | -18.63% |
2021 | -0.85% | 1.53% | 3.18% | 4.37% | 1.36% | 1.68% | 2.64% | 2.26% | -4.36% | 5.43% | -0.68% | 3.29% | 21.31% |
2020 | 0.33% | -7.23% | -8.89% | 8.64% | 3.45% | 1.99% | 4.22% | 6.49% | -2.71% | -2.69% | 9.52% | 3.78% | 16.07% |
2019 | 6.74% | 3.41% | 1.57% | 2.92% | -4.35% | 5.42% | 1.00% | -1.56% | 1.35% | 2.20% | 2.79% | 2.64% | 26.40% |
2018 | 3.69% | -2.67% | -2.04% | 1.11% | 1.02% | 0.10% | 2.41% | 1.67% | 0.28% | -6.17% | 0.62% | -6.13% | -6.45% |
2017 | 1.67% | 2.83% | 0.75% | 1.39% | 1.90% | 0.28% | 1.73% | -0.08% | 1.99% | 1.78% | 2.04% | 1.78% | 19.58% |
2016 | -5.13% | 1.08% | 5.85% | 0.59% | 0.65% | -1.11% | 3.96% | -0.11% | 0.60% | -1.97% | 1.27% | 1.35% | 6.81% |
2015 | 3.80% | 0.30% | -1.51% | 2.55% |
Комиссия
Комиссия MNK_ABNA_02_24 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MNK_ABNA_02_24 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.86 | 2.54 | 1.34 | 2.01 | 10.01 |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 1.95 | 2.73 | 1.36 | 1.91 | 10.75 |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.38 | 2.05 | 1.28 | 0.72 | 4.01 |
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.22 | 1.84 | 1.23 | 0.49 | 5.37 |
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 1.68 | 2.38 | 1.31 | 1.38 | 8.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MNK_ABNA_02_24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNK_ABNA_02_24 | 0.51% | 0.52% | 0.51% | 0.39% | 0.48% | 0.57% | 0.60% | 0.54% | 0.60% | 0.64% | 0.61% | 0.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG.L iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6.08% | 5.39% | 3.58% | 3.13% | 3.66% | 3.86% | 3.65% | 3.74% | 3.83% | 4.55% | 5.41% | 6.83% |
TPSA.AS iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MNK_ABNA_02_24 показал максимальную просадку в 28.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка MNK_ABNA_02_24 составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.7% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 5 авг. 2020 г. | 121 |
-25.15% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 12 окт. 2022 г. | 312 | 27 дек. 2023 г. | 515 |
-14.3% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 3 апр. 2019 г. | 136 |
-10.65% | 4 нояб. 2015 г. | 54 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 18 апр. 2016 г. | 116 |
-7.4% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 141 | 28 авг. 2018 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MNK_ABNA_02_24 составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TPSA.AS | SHYG.L | VOO | IWQU.L | LWCR.DE | |
---|---|---|---|---|---|
TPSA.AS | 1.00 | 0.21 | 0.09 | -0.01 | 0.11 |
SHYG.L | 0.21 | 1.00 | 0.34 | 0.41 | 0.44 |
VOO | 0.09 | 0.34 | 1.00 | 0.58 | 0.52 |
IWQU.L | -0.01 | 0.41 | 0.58 | 1.00 | 0.74 |
LWCR.DE | 0.11 | 0.44 | 0.52 | 0.74 | 1.00 |