PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MNK_ABNA_02_24

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

MNK_ABNA_02_24

Распределение активов


TPSA.AS 14.8%SHYG.L 3.4%IWQU.L 40.4%VOO 23.1%LWCR.DE 18.3%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
Inflation-Protected Bonds

14.80%

SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
European High Yield Bonds

3.40%

IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
Global Equities

40.40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

23.10%

LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
Global Equities

18.30%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MNK_ABNA_02_24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
130.90%
158.53%
MNK_ABNA_02_24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 окт. 2015 г., начальной даты LWCR.DE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
MNK_ABNA_02_245.79%3.35%12.55%24.13%10.97%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.50%12.70%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
7.78%4.47%15.59%29.55%12.14%N/A
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
-1.94%0.95%6.89%11.01%1.10%2.88%
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
-0.56%-0.06%2.60%1.92%2.53%4.41%
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
5.31%3.46%12.55%27.89%11.75%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.27%3.75%
2023-1.28%-4.14%-2.14%7.98%4.89%

Коэффициент Шарпа

MNK_ABNA_02_24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.90. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.90

Коэффициент Шарпа MNK_ABNA_02_24 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.90
2.44
MNK_ABNA_02_24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MNK_ABNA_02_24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MNK_ABNA_02_240.50%0.52%0.51%0.39%0.48%0.57%0.60%0.54%0.60%0.64%0.61%0.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
5.45%5.39%3.58%3.13%3.66%3.86%3.65%3.74%3.83%4.55%5.41%6.83%
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия MNK_ABNA_02_24 составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
MNK_ABNA_02_24
2.90
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.97
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
2.68
SHYG.L
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
1.28
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
0.31
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
2.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TPSA.ASSHYG.LVOOIWQU.LLWCR.DE
TPSA.AS1.000.200.08-0.020.10
SHYG.L0.201.000.340.410.44
VOO0.080.341.000.580.51
IWQU.L-0.020.410.581.000.74
LWCR.DE0.100.440.510.741.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
MNK_ABNA_02_24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MNK_ABNA_02_24 показал максимальную просадку в 28.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.7%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.965 авг. 2020 г.121
-25.15%31 дек. 2021 г.20312 окт. 2022 г.31227 дек. 2023 г.515
-14.3%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.703 апр. 2019 г.136
-10.65%4 нояб. 2015 г.5420 янв. 2016 г.6218 апр. 2016 г.116
-7.4%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.14128 авг. 2018 г.151

График волатильности

Текущая волатильность MNK_ABNA_02_24 составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.58%
3.47%
MNK_ABNA_02_24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев