Stable
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
GC=F Gold | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stable и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2008 г., начальной даты ACWI
Доходность по периодам
Stable на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 22.50% с начала года и доходность в 7.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Stable | 22.50% | 3.18% | 15.32% | 32.37% | 10.91% | 8.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 16.68% | 0.74% | 8.23% | 28.54% | 10.47% | 8.21% |
GC=F Gold | 28.35% | 5.53% | 22.66% | 36.06% | 10.58% | 7.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stable, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.20% | 2.20% | 5.76% | -0.09% | 2.91% | 1.10% | 2.89% | 2.64% | 22.50% | ||||
| 2023 | 6.77% | -4.26% | 5.93% | 0.71% | -0.66% | 1.67% | 2.10% | -1.50% | -4.04% | 1.77% | 5.80% | 2.97% | 17.84% |
| 2022 | -3.16% | 1.46% | 1.46% | -4.23% | -1.65% | -5.21% | 2.69% | -4.23% | -5.57% | 2.33% | 7.27% | -0.37% | -9.60% |
| 2021 | -1.36% | -2.04% | 1.48% | 3.31% | 4.54% | -2.79% | 1.62% | 0.96% | -3.66% | 3.77% | -1.76% | 3.47% | 7.34% |
| 2020 | 1.37% | -4.25% | -5.84% | 8.60% | 3.84% | 2.48% | 8.65% | 2.49% | -2.99% | -1.86% | 3.05% | 5.58% | 21.81% |
| 2019 | 5.65% | 1.01% | -0.09% | 1.45% | -1.97% | 6.11% | 1.30% | 2.72% | -0.57% | 2.25% | -0.23% | 3.56% | 22.95% |
| 2018 | 4.09% | -3.13% | -0.29% | -0.68% | -0.10% | -1.83% | 0.08% | -0.09% | -0.48% | -1.68% | 0.08% | -0.95% | -5.01% |
| 2017 | 4.00% | 3.08% | 0.61% | 0.89% | 1.65% | -0.57% | 2.59% | 2.24% | -0.60% | 0.66% | 0.99% | 2.02% | 18.92% |
| 2016 | 0.02% | 4.98% | 2.77% | 3.46% | -2.94% | 5.04% | 2.43% | -1.26% | 0.66% | -2.12% | -3.95% | 0.18% | 9.15% |
| 2015 | 3.33% | -0.05% | -0.89% | 0.00% | 0.58% | -2.11% | -2.74% | -1.62% | -2.75% | 5.08% | -3.47% | -1.33% | -6.15% |
| 2014 | -0.74% | 5.91% | -1.36% | 0.73% | -0.42% | 4.06% | -1.96% | 1.05% | -4.45% | -1.17% | 0.85% | -0.85% | 1.25% |
| 2013 | 1.46% | -2.49% | 1.64% | -3.39% | -1.93% | -5.78% | 4.48% | 2.15% | -1.54% | 3.04% | -1.54% | -0.78% | -5.04% |
Комиссия
Комиссия Stable составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stable среди портфелей на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 2.67 | 3.68 | 1.51 | 2.15 | 17.48 |
GC=F Gold | 2.41 | 3.15 | 1.44 | 5.78 | 13.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stable за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stable | 0.81% | 0.94% | 0.90% | 0.86% | 0.72% | 1.17% | 1.12% | 0.97% | 1.09% | 1.28% | 1.13% | 0.94% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.61% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stable показал максимальную просадку в 36.81%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.81% | 20 мая 2008 г. | 153 | 20 нояб. 2008 г. | 283 | 16 нояб. 2009 г. | 436 |
| -20.1% | 24 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 65 | 7 июн. 2020 г. | 87 |
| -19.08% | 31 мар. 2022 г. | 165 | 14 окт. 2022 г. | 206 | 13 июл. 2023 г. | 371 |
| -15.49% | 10 июл. 2014 г. | 434 | 15 янв. 2016 г. | 135 | 4 июл. 2016 г. | 569 |
| -14.07% | 16 сент. 2012 г. | 217 | 26 июн. 2013 г. | 281 | 19 июн. 2014 г. | 498 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stable составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ACWI | GC=F | |
|---|---|---|
| ACWI | 1.00 | 0.05 |
| GC=F | 0.05 | 1.00 |