HEDGEFUNDIE 2x
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 55% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HEDGEFUNDIE 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 янв. 2010 г., начальной даты UBT
Доходность по периодам
HEDGEFUNDIE 2x на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 3.70% с начала года и доходность в 9.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| HEDGEFUNDIE 2x | 4.60% | 1.59% | 28.24% | 36.89% | 14.71% | 15.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 4.69% | 1.52% | 31.05% | 40.32% | 19.96% | 20.41% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 2.49% | 3.22% | -14.51% | -12.85% | -19.05% | -7.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEDGEFUNDIE 2x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.54% | 4.60% | |||||||||||
| 2024 | 1.88% | 8.88% | 5.72% | -8.84% | 9.36% | 6.40% | 1.81% | 3.91% | 3.64% | -2.96% | 11.13% | -5.74% | 38.63% |
| 2023 | 12.46% | -6.08% | 6.91% | 2.29% | -0.43% | 11.28% | 5.06% | -4.23% | -10.33% | -5.48% | 18.34% | 9.32% | 41.17% |
| 2022 | -10.09% | -5.92% | 4.23% | -17.45% | -1.05% | -15.02% | 16.63% | -8.76% | -18.13% | 12.09% | 10.55% | -11.23% | -41.36% |
| 2021 | -3.49% | 1.56% | 5.16% | 9.59% | 0.90% | 5.05% | 5.13% | 4.81% | -8.86% | 12.68% | -0.64% | 6.61% | 43.52% |
| 2020 | 3.16% | -8.22% | -17.67% | 15.72% | 4.35% | 2.11% | 10.74% | 6.48% | -5.39% | -5.85% | 16.88% | 4.92% | 23.81% |
| 2019 | 11.49% | 4.00% | 5.15% | 4.87% | -6.94% | 10.76% | 1.95% | 2.42% | 0.90% | 2.23% | 4.93% | 2.64% | 52.90% |
| 2018 | 6.67% | -7.69% | -3.06% | -0.93% | 4.19% | 1.01% | 4.73% | 5.30% | -0.53% | -12.46% | 3.13% | -11.29% | -12.56% |
| 2017 | 2.82% | 6.48% | -0.47% | 2.14% | 2.83% | 1.19% | 2.34% | 2.08% | 1.35% | 3.27% | 4.63% | 2.63% | 35.98% |
| 2016 | -2.82% | 1.93% | 8.53% | -0.41% | 2.51% | 5.19% | 6.19% | -0.89% | -1.09% | -5.89% | -1.04% | 2.36% | 14.55% |
| 2015 | 3.10% | 1.59% | -1.49% | -1.37% | -0.20% | -5.53% | 5.82% | -8.83% | -2.39% | 10.33% | -0.09% | -3.17% | -3.57% |
| 2014 | -1.16% | 6.27% | 1.44% | 2.20% | 4.83% | 2.54% | -1.47% | 8.15% | -3.25% | 4.84% | 5.65% | 1.73% | 35.97% |
Комиссия
Комиссия HEDGEFUNDIE 2x составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HEDGEFUNDIE 2x составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 1.69 | 2.20 | 1.30 | 2.57 | 9.92 |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.68 | -0.81 | 0.91 | -0.24 | -1.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HEDGEFUNDIE 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.42% | 2.49% | 1.69% | 0.41% | 0.10% | 0.23% | 0.95% | 1.11% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 0.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.81% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.39% | 4.50% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.33% | 1.56% | 0.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HEDGEFUNDIE 2x показал максимальную просадку в 47.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка HEDGEFUNDIE 2x составляет 25.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.91% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 618 |
| -40.12% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 108 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -28.01% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -17.08% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 163 | 19 апр. 2016 г. | 272 |
| -16.87% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 138 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HEDGEFUNDIE 2x составляет 7.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SSO | UBT | |
|---|---|---|
| SSO | 1.00 | -0.28 |
| UBT | -0.28 | 1.00 |