PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

HEDGEFUNDIE 2x

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


UBT 45%SSO 55%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged45%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged55%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HEDGEFUNDIE 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.59%
8.61%
HEDGEFUNDIE 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

HEDGEFUNDIE 2x на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.35% с начала года и доходность в 11.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
HEDGEFUNDIE 2x-5.57%-5.40%3.35%0.92%5.06%11.22%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
-4.20%15.41%21.98%28.90%11.64%18.09%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-7.40%-27.18%-17.22%-27.16%-10.28%-2.28%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

SSOUBT
SSO1.00-0.32
UBT-0.321.00

Коэффициент Шарпа

HEDGEFUNDIE 2x на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.14

Коэффициент Шарпа HEDGEFUNDIE 2x находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.14
0.81
HEDGEFUNDIE 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HEDGEFUNDIE 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
HEDGEFUNDIE 2x1.68%0.41%0.10%0.23%0.98%1.15%0.87%0.65%1.12%0.58%0.24%0.44%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.33%0.50%0.18%0.20%0.51%0.76%0.39%0.52%0.65%0.34%0.27%0.74%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.32%0.31%0.00%0.27%1.55%1.62%1.46%0.81%1.69%0.87%0.19%0.07%

Комиссия

Комиссия HEDGEFUNDIE 2x составляет 0.92%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.90%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SSO
ProShares Ultra S&P 500
0.65
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.81

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-45.57%
-9.93%
HEDGEFUNDIE 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HEDGEFUNDIE 2x с января 2010 показал максимальную просадку в 51.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.49%28 дек. 2021 г.20620 окт. 2022 г.
-28.2%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4727 мая 2020 г.56
-18.65%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-15.07%23 мар. 2015 г.13228 сент. 2015 г.12529 мар. 2016 г.257
-14.25%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.3928 дек. 2020 г.80

График волатильности

Текущая волатильность HEDGEFUNDIE 2x составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.18%
3.41%
HEDGEFUNDIE 2x
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля