HEDGEFUNDIE 2x
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 55% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HEDGEFUNDIE 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 янв. 2010 г., начальной даты UBT
Доходность по периодам
HEDGEFUNDIE 2x на 9 мая 2025 г. показал доходность в -6.06% с начала года и доходность в 9.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| HEDGEFUNDIE 2x | -6.06% | 12.10% | -11.14% | 4.09% | 2.01% | 9.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -10.85% | 27.04% | -14.12% | 10.56% | 24.52% | 17.87% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.95% | -2.98% | -8.91% | -6.40% | -23.14% | -6.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HEDGEFUNDIE 2x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.69% | 2.97% | -7.30% | -3.80% | -0.37% | -6.06% | |||||||
| 2024 | -1.15% | 3.57% | 4.04% | -10.60% | 7.69% | 4.96% | 3.83% | 3.96% | 3.43% | -6.41% | 7.96% | -8.25% | 11.41% |
| 2023 | 13.20% | -7.47% | 7.71% | 1.43% | -2.74% | 6.91% | 0.90% | -5.13% | -12.36% | -7.98% | 18.75% | 12.63% | 22.84% |
| 2022 | -9.01% | -5.15% | -1.55% | -17.62% | -2.42% | -10.63% | 11.98% | -8.94% | -17.55% | 2.90% | 11.77% | -9.61% | -46.65% |
| 2021 | -4.57% | -1.93% | 1.19% | 7.90% | 0.59% | 6.23% | 5.94% | 2.88% | -7.86% | 9.81% | 1.36% | 2.60% | 25.22% |
| 2020 | 6.80% | -1.39% | -8.16% | 14.67% | 3.77% | 1.74% | 10.40% | 3.67% | -4.49% | -6.09% | 13.90% | 3.49% | 41.71% |
| 2019 | 8.71% | 2.45% | 6.33% | 2.42% | -1.64% | 8.09% | 1.48% | 7.78% | -1.09% | 1.06% | 3.48% | 0.36% | 46.40% |
| 2018 | 3.12% | -7.36% | -0.97% | -1.87% | 4.01% | 1.00% | 2.58% | 4.49% | -1.92% | -10.51% | 3.12% | -3.54% | -8.75% |
| 2017 | 2.47% | 5.77% | -0.70% | 2.31% | 3.01% | 1.29% | 1.42% | 3.12% | -0.07% | 2.42% | 3.79% | 2.84% | 31.26% |
| 2016 | -0.15% | 2.74% | 6.75% | -0.63% | 2.36% | 6.27% | 6.04% | -1.02% | -1.24% | -6.30% | -2.59% | 2.14% | 14.40% |
| 2015 | 5.85% | -1.00% | -0.96% | -2.15% | -0.84% | -5.98% | 6.45% | -7.42% | -0.95% | 9.15% | -0.21% | -2.91% | -2.25% |
| 2014 | 1.79% | 5.04% | 1.48% | 2.55% | 4.98% | 1.98% | -0.92% | 8.26% | -3.36% | 5.00% | 5.68% | 2.57% | 40.54% |
Комиссия
Комиссия HEDGEFUNDIE 2x составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HEDGEFUNDIE 2x составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.28 | 0.65 | 1.10 | 0.31 | 1.09 |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.23 | -0.13 | 0.99 | -0.08 | -0.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HEDGEFUNDIE 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.54% | 2.49% | 1.69% | 0.41% | 0.10% | 0.23% | 0.95% | 1.11% | 0.83% | 0.74% | 1.05% | 0.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.94% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 4.50% | 4.50% | 3.53% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 1.04% | 1.56% | 0.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HEDGEFUNDIE 2x показал максимальную просадку в 52.13%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка HEDGEFUNDIE 2x составляет 32.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.13% | 28 дек. 2021 г. | 462 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -28.2% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 47 | 27 мая 2020 г. | 56 |
| -18.65% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -15.07% | 23 мар. 2015 г. | 132 | 28 сент. 2015 г. | 125 | 29 мар. 2016 г. | 257 |
| -14.25% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 39 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HEDGEFUNDIE 2x составляет 13.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.98, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UBT | SSO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.27 | 1.00 | 0.68 |
| UBT | -0.27 | 1.00 | -0.27 | 0.42 |
| SSO | 1.00 | -0.27 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.68 | 0.42 | 0.68 | 1.00 |