HEDGEFUNDIE 2x
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 45% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 55% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в HEDGEFUNDIE 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
HEDGEFUNDIE 2x на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 3.35% с начала года и доходность в 11.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| HEDGEFUNDIE 2x | -5.57% | -5.40% | 3.35% | 0.92% | 5.06% | 11.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -4.20% | 15.41% | 21.98% | 28.90% | 11.64% | 18.09% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -7.40% | -27.18% | -17.22% | -27.16% | -10.28% | -2.28% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SSO | UBT | |
|---|---|---|
| SSO | 1.00 | -0.32 |
| UBT | -0.32 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HEDGEFUNDIE 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEDGEFUNDIE 2x | 1.68% | 0.41% | 0.10% | 0.23% | 0.98% | 1.15% | 0.87% | 0.65% | 1.12% | 0.58% | 0.24% | 0.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.33% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.51% | 0.76% | 0.39% | 0.52% | 0.65% | 0.34% | 0.27% | 0.74% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.32% | 0.31% | 0.00% | 0.27% | 1.55% | 1.62% | 1.46% | 0.81% | 1.69% | 0.87% | 0.19% | 0.07% |
Комиссия
Комиссия HEDGEFUNDIE 2x составляет 0.92%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.65 | ||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.81 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HEDGEFUNDIE 2x с января 2010 показал максимальную просадку в 51.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.49% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -28.2% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 47 | 27 мая 2020 г. | 56 |
| -18.65% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -15.07% | 23 мар. 2015 г. | 132 | 28 сент. 2015 г. | 125 | 29 мар. 2016 г. | 257 |
| -14.25% | 3 сент. 2020 г. | 41 | 30 окт. 2020 г. | 39 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
График волатильности
Текущая волатильность HEDGEFUNDIE 2x составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.