Dad's Edge
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 47% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 53% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dad's Edge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 1997 г., начальной даты AMZN
Доходность по периодам
Dad's Edge на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 15.55% с начала года и доходность в 27.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Dad's Edge | 15.55% | 3.51% | 12.32% | 25.97% | 23.76% | 27.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dad's Edge, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.85% | 6.73% | -1.04% | -1.90% | 6.59% | 9.52% | 0.85% | -0.70% | 15.55% | ||||
| 2023 | 17.25% | -3.74% | 10.68% | 2.47% | 9.74% | 8.71% | 1.95% | -0.26% | -8.34% | 2.38% | 10.50% | 2.79% | 65.52% |
| 2022 | -6.17% | -1.33% | 5.95% | -17.15% | -4.39% | -9.90% | 23.19% | -4.72% | -11.44% | 0.12% | -4.49% | -12.61% | -39.19% |
| 2021 | -1.08% | -5.63% | 0.36% | 9.97% | -6.13% | 8.22% | 1.34% | 4.28% | -6.06% | 4.16% | 7.10% | 1.11% | 17.18% |
| 2020 | 7.15% | -8.66% | -1.19% | 21.54% | 3.11% | 13.82% | 15.55% | 14.96% | -9.52% | -4.72% | 6.78% | 6.95% | 80.38% |
| 2019 | 10.26% | -0.53% | 9.11% | 6.99% | -9.98% | 9.56% | 2.83% | -3.28% | 2.42% | 6.48% | 4.52% | 6.28% | 52.16% |
| 2018 | 12.23% | 5.31% | -4.95% | 3.65% | 8.27% | 1.85% | 3.74% | 16.40% | -0.66% | -12.11% | -6.67% | -11.39% | 11.96% |
| 2017 | 7.43% | 7.58% | 4.92% | 2.31% | 7.19% | -4.03% | 2.62% | 4.71% | -4.01% | 12.48% | 4.43% | -1.02% | 53.06% |
| 2016 | -10.51% | -3.08% | 10.07% | -0.71% | 8.60% | -2.21% | 7.44% | 1.84% | 7.75% | -2.81% | -3.61% | 2.27% | 13.72% |
| 2015 | 10.47% | 8.50% | -2.60% | 7.38% | 2.98% | -1.04% | 10.93% | -5.27% | -1.13% | 15.79% | 3.26% | -3.65% | 52.92% |
| 2014 | -10.39% | 3.19% | -2.76% | -0.38% | 5.42% | 3.25% | -0.56% | 8.04% | -3.35% | 0.60% | 10.73% | -7.70% | 4.10% |
| 2013 | -3.78% | -1.34% | 0.49% | -2.54% | 4.24% | -3.81% | 11.14% | 0.59% | 4.27% | 13.24% | 7.62% | 1.12% | 33.92% |
Комиссия
Комиссия Dad's Edge составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dad's Edge среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dad's Edge за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dad's Edge | 0.21% | 0.23% | 0.33% | 0.23% | 0.29% | 0.49% | 0.84% | 0.68% | 0.90% | 0.91% | 0.79% | 0.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dad's Edge показал максимальную просадку в 84.36%, зарегистрированную 2 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 797 торговых сессий.
Текущая просадка Dad's Edge составляет 9.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.36% | 13 дек. 1999 г. | 452 | 2 окт. 2001 г. | 797 | 1 дек. 2004 г. | 1249 |
| -60.39% | 31 дек. 2007 г. | 227 | 20 нояб. 2008 г. | 221 | 8 окт. 2009 г. | 448 |
| -42.28% | 16 дек. 2021 г. | 260 | 28 дек. 2022 г. | 267 | 23 янв. 2024 г. | 527 |
| -40.41% | 12 янв. 1999 г. | 26 | 18 февр. 1999 г. | 45 | 23 апр. 1999 г. | 71 |
| -34.75% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 294 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dad's Edge составляет 6.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | AMZN | |
|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.40 |
| AMZN | 0.40 | 1.00 |