PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dad's Edge
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AMZN 53%AAPL 47%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
47%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
53%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dad's Edge и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
22.02%
15.83%
Dad's Edge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 1997 г., начальной даты AMZN

Доходность по периодам

Dad's Edge на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 25.34% с начала года и доходность в 28.66% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Dad's Edge25.34%2.02%22.02%42.78%24.34%28.66%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.
25.60%1.52%9.05%43.79%16.58%28.81%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dad's Edge, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.85%6.73%-1.04%-1.90%6.59%9.52%0.85%-0.70%2.94%25.34%
202317.25%-3.74%10.68%2.47%9.74%8.71%1.95%-0.26%-8.34%2.38%10.50%2.79%65.52%
2022-6.17%-1.33%5.95%-17.15%-4.39%-9.90%23.19%-4.72%-11.44%0.12%-4.49%-12.61%-39.19%
2021-1.08%-5.63%0.36%9.97%-6.13%8.22%1.34%4.28%-6.06%4.16%7.10%1.11%17.18%
20207.15%-8.66%-1.19%21.54%3.11%13.82%15.55%14.96%-9.52%-4.72%6.78%6.95%80.38%
201910.26%-0.53%9.11%6.99%-9.98%9.56%2.83%-3.28%2.42%6.48%4.52%6.28%52.16%
201812.23%5.31%-4.95%3.65%8.27%1.85%3.74%16.40%-0.66%-12.11%-6.67%-11.39%11.96%
20177.43%7.58%4.92%2.31%7.19%-4.03%2.62%4.71%-4.01%12.48%4.43%-1.02%53.06%
2016-10.51%-3.08%10.07%-0.71%8.60%-2.21%7.44%1.84%7.75%-2.81%-3.61%2.27%13.72%
201510.47%8.50%-2.60%7.38%2.98%-1.04%10.93%-5.27%-1.13%15.79%3.26%-3.65%52.92%
2014-10.39%3.19%-2.76%-0.38%5.42%3.25%-0.56%8.04%-3.35%0.60%10.73%-7.70%4.10%
2013-3.78%-1.34%0.49%-2.54%4.24%-3.81%11.14%0.59%4.27%13.24%7.62%1.12%33.92%

Комиссия

Комиссия Dad's Edge составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dad's Edge среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Dad's Edge, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dad's Edge, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dad's Edge, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dad's Edge, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dad's Edge, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dad's Edge, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Dad's Edge
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dad's Edge, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dad's Edge, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dad's Edge, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dad's Edge, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dad's Edge, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.762.521.322.395.67
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.892.541.331.718.44

Коэффициент Шарпа

Dad's Edge на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.30
3.43
Dad's Edge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dad's Edge за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dad's Edge0.20%0.23%0.33%0.23%0.29%0.49%0.84%0.68%0.90%0.91%0.79%0.99%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.12%
-0.54%
Dad's Edge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dad's Edge показал максимальную просадку в 84.36%, зарегистрированную 2 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 797 торговых сессий.

Текущая просадка Dad's Edge составляет 2.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.36%13 дек. 1999 г.4522 окт. 2001 г.7971 дек. 2004 г.1249
-60.39%31 дек. 2007 г.22720 нояб. 2008 г.2218 окт. 2009 г.448
-42.28%16 дек. 2021 г.26028 дек. 2022 г.26723 янв. 2024 г.527
-40.41%12 янв. 1999 г.2618 февр. 1999 г.4523 апр. 1999 г.71
-34.75%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.294

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dad's Edge составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
5.38%
2.71%
Dad's Edge
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLAMZN
AAPL1.000.40
AMZN0.401.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 мая 1997 г.