PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
My Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


TSLA 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
9,132.75%
377.05%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

My Portfolio на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -40.82% с начала года и доходность в 26.05% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
My Portfolio-40.82%-13.92%-30.63%-10.92%53.06%26.71%
TSLA
Tesla, Inc.
-40.82%-13.92%-30.63%-10.92%53.06%26.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-24.63%7.79%-12.92%
2023-3.05%-19.73%19.54%3.50%

Комиссия

Комиссия My Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


My Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа My Portfolio, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино My Portfolio, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега My Portfolio, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.800.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара My Portfolio, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина My Portfolio, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
-0.39-0.260.97-0.29-0.80

Коэффициент Шарпа

My Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.39. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.39

Коэффициент Шарпа My Portfolio находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.39
1.66
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


My Portfolio не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-64.13%
-5.46%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 73.63%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My Portfolio составляет 64.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.63%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.
-60.63%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-53.51%19 сент. 2017 г.4283 июн. 2019 г.13918 дек. 2019 г.567
-49.77%5 сент. 2014 г.36110 февр. 2016 г.2883 апр. 2017 г.649
-38.46%26 нояб. 2010 г.6123 февр. 2011 г.26412 мар. 2012 г.325

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio составляет 12.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
12.54%
3.15%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля