Hedged Income

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedged Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 5.0% и более от своего целевого распределения.

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Hedged Income закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 22 авг. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -1.7%.

Hedged Income : годовая альфа составляет 1.42%, бета — 0.70, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 26.06.2025.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.06%) было выше, чем в снижении (67.20%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Комиссия Hedged Income составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Hedged Income . Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность Hedged Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.87%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hedged Income показал максимальную просадку в 6.40%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Hedged Income составляет 4.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.