Standard VTI + VXUS + VBTLX (49/21/30) (2/3 VTI, 1/3 VXUS)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Standard VTI + VXUS + VBTLX (49/21/30) (2/3 VTI, 1/3 VXUS) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Standard VTI + VXUS + VBTLX (49/21/30) (2/3 VTI, 1/3 VXUS) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -0.95% с начала года и доходность в 9.35% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Standard VTI + VXUS + VBTLX (49/21/30) (2/3 VTI, 1/3 VXUS) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

Standard VTI + VXUS + VBTLX (49/21/30) (2/3 VTI, 1/3 VXUS): годовая альфа составляет 0.86%, бета — 0.66, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

• Портфель участвовал в 74.70% снижения S&P 500 Index, но только в 69.41% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.66 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Standard VTI + VXUS + VBTLX (49/21/30) (2/3 VTI, 1/3 VXUS) составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Standard VTI + VXUS + VBTLX (49/21/30) (2/3 VTI, 1/3 VXUS) имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Standard VTI + VXUS + VBTLX (49/21/30) (2/3 VTI, 1/3 VXUS) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.26
• За 5 лет: 0.60
• За 10 лет: 0.78
• За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Standard VTI + VXUS + VBTLX (49/21/30) (2/3 VTI, 1/3 VXUS) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Standard VTI + VXUS + VBTLX (49/21/30) (2/3 VTI, 1/3 VXUS) показал максимальную просадку в 24.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Standard VTI + VXUS + VBTLX (49/21/30) (2/3 VTI, 1/3 VXUS) составляет 4.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.