Портфель из трех фондов
Портфель из трех фондов (англ. Bogleheads Three-fund Portfolio) - это портфель, популяризируемый поклонниками Джека Богла (богглхедами). Он использует только базовые классы активов - обычно индексный фонд акций США, индексный фонд международных акций и индексный фонд облигаций.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из трех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель из трех фондов на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 10.50% с начала года и доходность в 7.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.99% |
| Портфель из трех фондов | 0.75% | 6.88% | 10.50% | 14.65% | 6.27% | 7.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.40% | 12.10% | 15.20% | 16.72% | 9.51% | 11.42% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27% | -3.11% | 0.29% | -0.33% | 0.34% | 1.24% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.65% | 5.08% | 9.62% | 21.13% | 3.67% | 4.27% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.15 | -0.20 |
| VEA | -0.15 | 1.00 | 0.84 |
| VTI | -0.20 | 0.84 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель из трех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель из трех фондов | 2.48% | 2.26% | 2.03% | 1.88% | 2.55% | 2.89% | 2.51% | 2.79% | 2.86% | 3.15% | 2.79% | 3.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.90% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.00% | 2.65% | 2.06% | 2.36% | 2.97% | 3.15% | 2.93% | 2.97% | 3.12% | 3.46% | 3.56% | 4.26% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.08% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
Комиссия
Комиссия Портфель из трех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.83 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.07 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.01 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель из трех фондов с января 2010 показал максимальную просадку в 47.74%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 539 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.74% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 878 |
| -28.12% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.47% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.25% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.25% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель из трех фондов составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.