Bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | Total Bond Market | 50% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2009 г., начальной даты VCLT
Доходность по периодам
Bonds на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 0.81% с начала года и доходность в 2.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| Bonds | 0.81% | 0.10% | -4.26% | 2.16% | -3.73% | 2.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.84% | 0.69% | -4.03% | 2.71% | -2.53% | 2.69% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.78% | -0.48% | -4.49% | 1.61% | -4.94% | 1.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.46% | 3.94% | -1.34% | -1.24% | -0.92% | 0.00% | 0.81% | ||||||
| 2024 | -1.09% | -2.54% | 1.70% | -5.14% | 2.97% | 0.61% | 3.32% | 2.20% | 2.54% | -4.68% | 2.45% | -4.74% | -2.96% |
| 2023 | 7.47% | -5.47% | 4.61% | 0.69% | -2.89% | 1.43% | -0.72% | -2.19% | -5.87% | -4.36% | 10.61% | 7.20% | 9.25% |
| 2022 | -4.64% | -2.87% | -3.64% | -9.74% | 1.02% | -3.92% | 4.95% | -5.38% | -8.21% | -2.92% | 9.24% | -2.39% | -26.22% |
| 2021 | -2.86% | -3.78% | -2.88% | 1.74% | 0.52% | 3.94% | 2.59% | -0.39% | -2.39% | 1.73% | 0.73% | -0.95% | -2.31% |
| 2020 | 4.58% | 2.43% | -5.12% | 4.47% | 1.32% | 2.12% | 5.41% | -3.98% | -0.11% | -1.37% | 5.08% | -0.36% | 14.71% |
| 2019 | 2.94% | -0.63% | 4.69% | -0.21% | 3.26% | 3.50% | 0.69% | 6.97% | -1.51% | -0.01% | 0.67% | -0.43% | 21.43% |
| 2018 | -1.63% | -3.48% | 1.23% | -2.26% | 0.89% | -0.85% | 1.29% | 0.07% | -0.77% | -3.40% | -0.21% | 3.60% | -5.60% |
| 2017 | 0.35% | 1.81% | -0.68% | 1.39% | 2.19% | 1.02% | 0.58% | 1.62% | -0.41% | 0.36% | 0.46% | 2.04% | 11.22% |
| 2016 | 0.97% | 1.59% | 4.78% | 1.72% | -0.13% | 4.94% | 2.64% | -0.08% | -0.67% | -2.78% | -5.60% | 1.57% | 8.80% |
| 2015 | 6.10% | -3.68% | 0.42% | -2.25% | -2.62% | -3.55% | 2.92% | -1.61% | 1.21% | 0.82% | -0.56% | -1.23% | -4.39% |
| 2014 | 4.31% | 1.19% | 0.87% | 2.50% | 1.97% | 0.15% | 0.04% | 3.62% | -2.73% | 2.11% | 1.15% | 1.97% | 18.34% |
Комиссия
Комиссия Bonds составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bonds составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.23 | 0.58 | 1.07 | 0.19 | 0.86 |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.14 | 0.46 | 1.05 | 0.11 | 0.53 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.29% | 4.94% | 4.37% | 4.30% | 3.22% | 4.50% | 3.69% | 4.31% | 3.82% | 4.25% | 4.53% | 4.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.70% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bonds показал максимальную просадку в 35.61%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bonds составляет 24.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.61% | 7 авг. 2020 г. | 558 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.96% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 75 | 7 июл. 2020 г. | 84 |
| -14.07% | 3 мая 2013 г. | 77 | 21 авг. 2013 г. | 184 | 15 мая 2014 г. | 261 |
| -12.04% | 2 февр. 2015 г. | 102 | 26 июн. 2015 г. | 236 | 3 июн. 2016 г. | 338 |
| -10.38% | 11 июл. 2016 г. | 102 | 1 дек. 2016 г. | 190 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VCLT | BLV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.14 | -0.08 |
| VCLT | 0.00 | 1.00 | 0.91 | 0.97 |
| BLV | -0.14 | 0.91 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | -0.08 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |