Crypto Portfolio (three fund portfolio)
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 35% |
BTC-USD Bitcoin | 13% | |
ETH-USD Ethereum | 10% | |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 25% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 7% |
XRP-USD Ripple | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio (three fund portfolio) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Crypto Portfolio (three fund portfolio) | 20.10% | 2.72% | 20.33% | 31.47% | 30.01% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.15% | 60.34% |
ETH-USD Ethereum | 39.14% | -5.79% | 40.02% | 70.64% | 72.00% | N/A |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.09% | -3.45% | 16.73% | 33.59% | 24.45% | N/A |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 14.57% | -0.12% | 11.84% | 20.16% | 14.05% | N/A |
XRP-USD Ripple | -2.46% | 27.73% | 12.71% | -15.95% | 13.95% | N/A |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Portfolio (three fund portfolio), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.62% | 13.08% | 5.50% | -7.90% | 6.59% | 1.45% | 20.10% | ||||||
2023 | 14.28% | -1.29% | 12.75% | -0.18% | 2.35% | 2.98% | 4.63% | -6.63% | -2.25% | 5.07% | 7.98% | 5.94% | 53.59% |
2022 | -10.93% | 2.83% | 2.61% | -10.97% | -7.49% | -12.51% | 13.89% | -6.52% | -2.40% | 3.66% | -3.42% | -4.67% | -32.83% |
2021 | 21.85% | 2.55% | 16.08% | 24.18% | -11.72% | -6.12% | 5.66% | 12.85% | -7.43% | 13.56% | 0.01% | -6.08% | 75.73% |
2020 | 11.91% | -1.13% | -13.93% | 16.46% | 4.08% | 0.20% | 14.86% | 8.23% | -6.79% | 2.45% | 33.51% | -0.88% | 81.67% |
2019 | 0.71% | 6.71% | -3.37% | -3.68% | -0.49% | 4.53% | -5.33% | -1.93% | -3.40% |
Комиссия
Комиссия Crypto Portfolio (three fund portfolio) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Crypto Portfolio (three fund portfolio) среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
ETH-USD Ethereum | 1.67 | 2.33 | 1.24 | 0.84 | 7.28 |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.48 | 3.27 | 1.43 | 1.95 | 18.17 |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.21 | 4.63 | 1.61 | 2.17 | 24.85 |
XRP-USD Ripple | -0.05 | 0.38 | 1.04 | 0.00 | -0.13 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.37 | 1.99 | 1.24 | 0.10 | 4.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Crypto Portfolio (three fund portfolio) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crypto Portfolio (three fund portfolio) | 1.19% | 1.08% | 0.91% | 0.69% | 0.78% | 0.95% | 0.98% | 0.89% | 0.88% | 0.90% | 0.97% | 0.97% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRP-USD Ripple | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Crypto Portfolio (three fund portfolio) показал максимальную просадку в 42.33%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка Crypto Portfolio (three fund portfolio) составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-42.33% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 475 | 27 февр. 2024 г. | 841 |
-33.98% | 15 февр. 2020 г. | 27 | 12 мар. 2020 г. | 139 | 29 июл. 2020 г. | 166 |
-25.59% | 9 мая 2021 г. | 45 | 22 июн. 2021 г. | 76 | 6 сент. 2021 г. | 121 |
-17.17% | 27 июн. 2019 г. | 174 | 17 дек. 2019 г. | 51 | 6 февр. 2020 г. | 225 |
-14.59% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 28 сент. 2021 г. | 35 | 2 нояб. 2021 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Crypto Portfolio (three fund portfolio) составляет 5.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VUAA.L | QDVE.DE | XRP-USD | BTC-USD | ETH-USD | |
---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
VUAA.L | 0.00 | 1.00 | 0.80 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
QDVE.DE | 0.06 | 0.80 | 1.00 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
XRP-USD | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 1.00 | 0.67 | 0.71 |
BTC-USD | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.67 | 1.00 | 0.81 |
ETH-USD | 0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.71 | 0.81 | 1.00 |