PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Crypto Portfolio (three fund portfolio)

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


BND 35%BTC-USD 20%ETH-USD 10%XRP-USD 3%QDVE.DE 25%VUAA.L 7%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

35%

BTC-USD
Bitcoin

20%

ETH-USD
Ethereum

10%

XRP-USD
Ripple

3%

QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities

25%

VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Large Cap Growth Equities

7%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio (three fund portfolio) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
32.90%
76.92%
Crypto Portfolio (three fund portfolio)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Crypto Portfolio (three fund portfolio)8.81%8.09%32.90%49.95%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
20.03%21.32%94.45%118.90%42.96%36.86%
ETH-USD
Ethereum
28.06%28.87%76.27%83.19%52.76%N/A
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
10.13%3.60%25.76%59.37%26.39%N/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
6.52%3.98%16.80%30.27%N/AN/A
XRP-USD
Ripple
-13.08%0.44%2.04%41.38%8.23%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.58%-0.43%3.28%3.61%0.47%1.40%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.72%
20231.07%-4.89%-2.12%5.93%8.58%6.78%

Коэффициент Шарпа

Crypto Portfolio (three fund portfolio) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.33. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.33

Коэффициент Шарпа Crypto Portfolio (three fund portfolio) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.33
2.23
Crypto Portfolio (three fund portfolio)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crypto Portfolio (three fund portfolio) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Crypto Portfolio (three fund portfolio)1.12%1.08%0.91%0.69%0.78%0.95%0.98%0.89%0.88%0.90%0.97%0.97%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRP-USD
Ripple
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.19%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Комиссия

Комиссия Crypto Portfolio (three fund portfolio) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Crypto Portfolio (three fund portfolio)
2.33
BTC-USD
Bitcoin
2.76
ETH-USD
Ethereum
1.88
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
1.52
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
1.72
XRP-USD
Ripple
0.15
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.25

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVUAA.LQDVE.DEXRP-USDBTC-USDETH-USD
BND1.00-0.020.05-0.000.040.04
VUAA.L-0.021.000.810.140.160.16
QDVE.DE0.050.811.000.140.180.17
XRP-USD-0.000.140.141.000.670.72
BTC-USD0.040.160.180.671.000.81
ETH-USD0.040.160.170.720.811.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.24%
0
Crypto Portfolio (three fund portfolio)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crypto Portfolio (three fund portfolio) показал максимальную просадку в 43.57%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.

Текущая просадка Crypto Portfolio (three fund portfolio) составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.57%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.47022 февр. 2024 г.836
-33.21%15 февр. 2020 г.2712 мар. 2020 г.13626 июл. 2020 г.163
-20.89%9 мая 2021 г.7320 июл. 2021 г.442 сент. 2021 г.117
-16.16%27 июн. 2019 г.17417 дек. 2019 г.505 февр. 2020 г.224
-13.25%22 февр. 2021 г.728 февр. 2021 г.321 апр. 2021 г.39

График волатильности

Текущая волатильность Crypto Portfolio (three fund portfolio) составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.30%
3.90%
Crypto Portfolio (three fund portfolio)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев