PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Crypto Portfolio (three fund portfolio)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Crypto Portfolio (three fund portfolio)

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BND 35%BTC-USD 13%ETH-USD 10%XRP-USD 10%QDVE.DE 25%VUAA.L 7%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
35%
BTC-USD
Bitcoin
13%
ETH-USD
Ethereum
10%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
25%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
7%
XRP-USD
Ripple
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crypto Portfolio (three fund portfolio) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.14%
14.79%
Crypto Portfolio (three fund portfolio)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
Crypto Portfolio (three fund portfolio)26.26%6.95%14.14%35.15%31.09%N/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		81.11%26.35%25.91%108.61%53.25%70.55%
ETH-USD
Ethereum		29.84%25.08%1.80%39.69%73.31%N/A
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		36.81%3.13%22.34%48.88%25.95%N/A
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		26.43%3.79%15.56%38.31%15.77%N/A
XRP-USD
Ripple		-9.90%5.67%10.30%-16.99%14.61%N/A
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.40%-0.71%4.28%8.91%0.01%1.50%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crypto Portfolio (three fund portfolio), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.62%13.08%5.50%-7.90%6.59%1.45%2.94%-3.70%3.61%-1.38%26.26%
202314.28%-1.29%12.75%-0.18%2.35%2.98%4.63%-6.63%-2.25%5.07%7.98%5.94%53.59%
2022-10.91%2.82%2.61%-10.98%-7.49%-12.49%13.89%-6.52%-2.40%3.66%-3.42%-4.67%-32.82%
202121.88%2.55%16.09%24.13%-11.71%-6.14%5.64%12.85%-7.40%13.56%0.02%-6.09%75.73%
202011.93%-1.11%-13.95%16.48%4.10%0.11%14.94%8.25%-6.79%2.41%33.46%-0.81%81.79%
20190.70%6.70%-3.36%-3.69%-0.48%4.49%-5.31%-1.95%-3.46%

Комиссия

Комиссия Crypto Portfolio (three fund portfolio) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
График комиссии QDVE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
График комиссии VUAA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Crypto Portfolio (three fund portfolio) среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Crypto Portfolio (three fund portfolio), с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Crypto Portfolio (three fund portfolio), с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Crypto Portfolio (three fund portfolio), с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Crypto Portfolio (three fund portfolio), с текущим значением в 44Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Crypto Portfolio (three fund portfolio), с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Crypto Portfolio (three fund portfolio), с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Crypto Portfolio (three fund portfolio)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Crypto Portfolio (three fund portfolio), с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Crypto Portfolio (three fund portfolio), с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Crypto Portfolio (three fund portfolio), с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Crypto Portfolio (three fund portfolio), с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Crypto Portfolio (three fund portfolio), с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		0.641.261.120.442.60
ETH-USD
Ethereum		-0.290.011.000.00-0.71
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		1.552.131.270.766.55
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		2.193.061.411.1013.00
XRP-USD
Ripple		-0.170.231.020.00-0.46
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.971.381.170.063.76

Коэффициент Шарпа

Crypto Portfolio (three fund portfolio) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
2.97
Crypto Portfolio (three fund portfolio)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crypto Portfolio (three fund portfolio) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.24%1.08%0.91%0.69%0.78%0.95%0.98%0.89%0.88%0.90%0.97%0.97%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRP-USD
Ripple		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
Crypto Portfolio (three fund portfolio)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crypto Portfolio (three fund portfolio) показал максимальную просадку в 42.33%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.33%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.47527 февр. 2024 г.841
-33.77%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.13329 июл. 2020 г.166
-25.58%9 мая 2021 г.4522 июн. 2021 г.766 сент. 2021 г.121
-17.26%27 июн. 2019 г.17417 дек. 2019 г.516 февр. 2020 г.225
-14.61%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.352 нояб. 2021 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crypto Portfolio (three fund portfolio) составляет 5.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.41%
3.92%
Crypto Portfolio (three fund portfolio)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDVUAA.LQDVE.DEXRP-USDBTC-USDETH-USD
BND1.00-0.000.050.010.040.04
VUAA.L-0.001.000.800.140.170.17
QDVE.DE0.050.801.000.140.170.17
XRP-USD0.010.140.141.000.670.71
BTC-USD0.040.170.170.671.000.82
ETH-USD0.040.170.170.710.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 мая 2019 г.