Dead dead Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | Europe Equities | 19.50% |
INDA iShares MSCI India ETF | Asia Pacific Equities | 52% |
NKE NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | 1.50% |
PAF.L Pan African Resources plc | Basic Materials | 27% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dead dead Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2012 г., начальной даты INDA
Доходность по периодам
Dead dead Portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 37.19% с начала года и доходность в 9.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| Dead dead Portfolio | 37.06% | 3.42% | 26.89% | 58.42% | 17.85% | 9.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 7.33% | -3.90% | 5.20% | 41.85% | 5.25% | 0.54% |
INDA iShares MSCI India ETF | 20.34% | 2.91% | 16.34% | 32.06% | 13.09% | 8.06% |
NKE NIKE, Inc. | -19.35% | 3.41% | -7.04% | -3.29% | 0.94% | 9.10% |
PAF.L Pan African Resources plc | 106.40% | 8.70% | 68.59% | 136.81% | 28.07% | 10.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dead dead Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.00% | 4.52% | 5.22% | 2.64% | 3.99% | 2.56% | 5.03% | 3.07% | 37.06% | ||||
| 2023 | 1.92% | -10.02% | 6.66% | 7.42% | -6.63% | 4.46% | 7.75% | -4.06% | -1.90% | 5.36% | 8.35% | 5.23% | 24.83% |
| 2022 | 1.50% | 0.26% | 2.01% | -6.24% | -4.09% | -4.95% | 3.52% | -5.66% | -7.69% | 4.65% | 9.95% | -2.09% | -9.88% |
| 2021 | -2.83% | -3.69% | -0.49% | 4.66% | 15.85% | -10.11% | 1.21% | 4.94% | -3.36% | 5.04% | -3.44% | 2.16% | 7.94% |
| 2020 | 0.21% | -8.59% | -23.74% | 19.86% | 5.23% | 8.90% | 19.57% | 3.26% | -4.66% | -6.89% | 10.28% | 14.10% | 32.32% |
| 2019 | 8.30% | -2.93% | 0.20% | 0.15% | 3.28% | -0.15% | -2.52% | 5.04% | -4.96% | 6.29% | -4.78% | 6.52% | 14.14% |
| 2018 | 3.82% | -17.87% | -0.88% | 0.34% | -3.37% | -2.32% | 6.38% | -0.07% | -2.08% | -5.89% | 8.06% | 0.87% | -14.53% |
| 2017 | 5.80% | 4.60% | 2.42% | 2.90% | 2.82% | -3.91% | 5.31% | 1.44% | -4.46% | 5.59% | 2.64% | -0.04% | 27.40% |
| 2016 | 5.03% | 5.69% | 8.58% | 1.07% | -1.25% | 6.83% | 8.59% | -4.96% | 3.30% | -3.76% | -5.21% | -4.25% | 19.66% |
| 2015 | 6.00% | 1.53% | -4.06% | -1.37% | 1.87% | -6.63% | -6.02% | -4.64% | -0.33% | 3.18% | -9.13% | 2.81% | -16.61% |
| 2014 | -1.29% | 2.37% | 4.80% | 1.81% | 3.25% | 1.44% | -0.12% | 2.06% | -7.24% | 2.41% | -0.12% | -7.91% | 0.59% |
| 2013 | 3.93% | -11.25% | -0.82% | 2.40% | -3.08% | -8.45% | 0.91% | -3.93% | 14.35% | 3.42% | -2.74% | 2.12% | -5.35% |
Комиссия
Комиссия Dead dead Portfolio составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dead dead Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 1.89 | 2.64 | 1.32 | 1.23 | 10.08 |
INDA iShares MSCI India ETF | 2.38 | 2.94 | 1.48 | 2.79 | 21.12 |
NKE NIKE, Inc. | -0.06 | 0.15 | 1.03 | -0.03 | -0.09 |
PAF.L Pan African Resources plc | 3.50 | 3.93 | 1.48 | 3.00 | 31.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dead dead Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dead dead Portfolio | 1.52% | 1.87% | 2.00% | 5.11% | 1.17% | 1.29% | 0.79% | 1.86% | 154.20% | 188.65% | 202.12% | 160.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.54% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% | 3.44% | 3.28% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
NKE NIKE, Inc. | 1.71% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
PAF.L Pan African Resources plc | 2.25% | 4.45% | 5.44% | 5.51% | 2.75% | 1.00% | 0.00% | 3.37% | 567.74% | 694.53% | 744.83% | 592.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dead dead Portfolio показал максимальную просадку в 40.49%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 85 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.49% | 29 янв. 2018 г. | 551 | 19 мар. 2020 г. | 85 | 20 июл. 2020 г. | 636 |
| -31.75% | 20 авг. 2014 г. | 365 | 20 янв. 2016 г. | 135 | 29 июл. 2016 г. | 500 |
| -27.49% | 13 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | 301 | 28 нояб. 2023 г. | 484 |
| -26.11% | 22 янв. 2013 г. | 155 | 28 авг. 2013 г. | 188 | 22 мая 2014 г. | 343 |
| -23.29% | 22 февр. 2012 г. | 71 | 31 мая 2012 г. | 88 | 2 окт. 2012 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dead dead Portfolio составляет 5.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PAF.L | NKE | INDA | EPOL | |
|---|---|---|---|---|
| PAF.L | 1.00 | 0.04 | 0.12 | 0.18 |
| NKE | 0.04 | 1.00 | 0.33 | 0.34 |
| INDA | 0.12 | 0.33 | 1.00 | 0.53 |
| EPOL | 0.18 | 0.34 | 0.53 | 1.00 |