PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

002

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BTC-USD 100%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

100%

ETH-USD
Ethereum

0%

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
Leveraged Equities, Leveraged

0%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 002 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
22,233.33%
147.26%
002
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
00247.74%45.24%141.90%178.31%46.79%N/A
BTC-USD
Bitcoin
47.74%45.24%141.90%178.31%46.79%36.81%
ETH-USD
Ethereum
50.56%49.61%110.78%119.57%55.86%N/A
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
-18.84%-9.70%-29.95%-48.32%-34.97%-39.34%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.75%43.72%
2023-11.29%4.00%28.55%8.78%12.07%

Коэффициент Шарпа

002 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.99. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.99

Коэффициент Шарпа 002 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.99
2.44
002
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 002 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


002 не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия 002 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
002
2.99
BTC-USD
Bitcoin
2.99
ETH-USD
Ethereum
2.17
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
-1.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPXUBTC-USDETH-USD
SPXU1.00-0.14-0.15
BTC-USD-0.141.000.62
ETH-USD-0.150.621.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-7.62%
0
002
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

002 показал максимальную просадку в 83.39%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 716 торговых сессий.

Текущая просадка 002 составляет 7.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.39%17 дек. 2017 г.36415 дек. 2018 г.71630 нояб. 2020 г.1080
-76.64%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.
-53.1%14 апр. 2021 г.9820 июл. 2021 г.9119 окт. 2021 г.189
-35.51%2 сент. 2017 г.1314 сент. 2017 г.2812 окт. 2017 г.41
-34.76%12 июн. 2017 г.3516 июл. 2017 г.205 авг. 2017 г.55

График волатильности

Текущая волатильность 002 составляет 12.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
12.23%
3.47%
002
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев