002
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 100% | |
ETH-USD Ethereum | 0% | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | Leveraged Equities, Leveraged | 0% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 002 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| 002 | 59.97% | 12.11% | 6.46% | 138.68% | 53.33% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 59.97% | 12.11% | 6.46% | 138.68% | 53.33% | 67.47% |
ETH-USD Ethereum | 14.45% | 11.50% | -14.84% | 66.98% | 72.16% | N/A |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -42.63% | -9.54% | -35.15% | -57.09% | -47.16% | -40.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 002, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 43.72% | 16.56% | -15.00% | 11.30% | -7.13% | 3.10% | -8.74% | 7.39% | 59.97% | |||
| 2023 | 39.84% | 0.03% | 23.03% | 2.78% | -7.00% | 11.97% | -4.09% | -11.29% | 4.00% | 28.55% | 8.78% | 12.07% | 155.42% |
| 2022 | -16.89% | 12.24% | 5.43% | -17.18% | -15.70% | -37.77% | 17.95% | -14.09% | -3.08% | 5.48% | -16.23% | -3.62% | -64.27% |
| 2021 | 14.18% | 36.31% | 30.53% | -1.98% | -35.35% | -6.14% | 18.79% | 13.31% | -7.16% | 40.03% | -7.03% | -18.77% | 59.67% |
| 2020 | 29.98% | -8.03% | -25.13% | 34.48% | 9.27% | -3.41% | 23.92% | 3.16% | -7.67% | 27.79% | 42.41% | 47.77% | 303.16% |
| 2019 | -7.61% | 11.48% | 6.50% | 30.33% | 60.25% | 26.15% | -6.76% | -4.51% | -13.88% | 10.92% | -17.72% | -4.97% | 92.20% |
| 2018 | -27.80% | 1.73% | -32.93% | 32.51% | -18.90% | -14.55% | 21.49% | -9.55% | -5.85% | -4.65% | -36.41% | -6.83% | -73.56% |
| 2017 | 0.69% | 21.60% | -9.17% | 25.76% | 69.63% | 8.50% | 15.90% | 63.58% | -7.75% | 49.09% | 58.21% | 38.33% | 1,368.90% |
| 2016 | -14.35% | 18.69% | -4.79% | 7.58% | 18.53% | 26.71% | -7.23% | -7.88% | 5.95% | 14.96% | 6.38% | 29.24% | 123.83% |
| 2015 | -17.72% | 2.61% | 33.09% | 20.10% | 14.11% | 54.00% |
Комиссия
Комиссия 002 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 002 среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 1.54 | 2.21 | 1.22 | 1.20 | 6.46 |
ETH-USD Ethereum | 0.17 | 0.74 | 1.08 | 0.05 | 0.46 |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -1.22 | -2.02 | 0.78 | -0.55 | -2.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 002 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
002 показал максимальную просадку в 83.40%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 716 торговых сессий.
Текущая просадка 002 составляет 7.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.4% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -76.63% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -53.06% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 91 | 19 окт. 2021 г. | 189 |
| -35.51% | 2 сент. 2017 г. | 13 | 14 сент. 2017 г. | 28 | 12 окт. 2017 г. | 41 |
| -34.76% | 12 июн. 2017 г. | 35 | 16 июл. 2017 г. | 20 | 5 авг. 2017 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 002 составляет 10.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPXU | BTC-USD | ETH-USD | |
|---|---|---|---|
| SPXU | 1.00 | -0.14 | -0.15 |
| BTC-USD | -0.14 | 1.00 | 0.64 |
| ETH-USD | -0.15 | 0.64 | 1.00 |