PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SP500 QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPY 85%QQQ 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
85%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
730.00%
370.37%
SP500 QQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

SP500 QQQ на 10 дек. 2024 г. показал доходность в 28.40% с начала года и доходность в 14.47% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.90%0.96%12.91%31.46%14.06%11.73%
SP500 QQQ28.40%1.16%13.13%32.73%16.54%14.47%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
28.42%1.08%13.32%32.66%15.62%13.68%
QQQ
Invesco QQQ
28.11%1.60%11.95%32.98%21.28%18.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SP500 QQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.63%5.23%2.97%-4.08%5.22%3.97%0.78%2.16%2.18%-0.89%5.87%28.40%
20236.94%-2.18%4.62%1.43%1.57%6.45%3.36%-1.60%-4.79%-2.16%9.39%4.72%30.26%
2022-5.79%-3.17%3.89%-9.50%-0.03%-8.34%9.71%-4.24%-9.44%7.51%5.56%-6.23%-20.45%
2021-0.83%2.34%4.13%5.38%0.37%2.85%2.50%3.16%-4.82%7.14%-0.38%4.09%28.57%
20200.42%-7.63%-11.68%13.04%5.05%2.47%6.11%7.58%-4.04%-2.58%10.93%3.88%22.59%
20198.16%3.20%2.13%4.30%-6.66%7.05%1.63%-1.71%1.79%2.54%3.69%3.06%32.38%
20186.10%-3.28%-2.95%0.52%2.92%0.66%3.57%3.58%0.46%-7.16%1.54%-8.78%-3.89%
20172.29%4.00%0.42%1.25%1.79%0.18%2.36%0.56%1.66%2.69%2.89%1.12%23.31%
2016-5.27%-0.30%6.75%-0.14%2.09%-0.04%4.17%0.26%0.35%-1.69%3.20%1.89%11.30%
2015-2.83%5.86%-1.69%1.12%1.43%-2.10%2.60%-6.21%-2.50%8.94%0.40%-1.71%2.44%
2014-3.28%4.64%0.28%0.54%2.64%2.22%-0.96%4.11%-1.29%2.40%3.02%-0.56%14.32%
20134.75%1.14%3.68%2.01%2.54%-1.50%5.34%-2.60%3.42%4.68%3.05%2.64%32.99%

Комиссия

Комиссия SP500 QQQ составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SP500 QQQ среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SP500 QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SP500 QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP500 QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP500 QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP500 QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP500 QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SP500 QQQ, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.652.62
Коэффициент Сортино SP500 QQQ, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.003.503.48
Коэффициент Омега SP500 QQQ, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.491.48
Коэффициент Кальмара SP500 QQQ, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.773.77
Коэффициент Мартина SP500 QQQ, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0016.7016.74
SP500 QQQ
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.783.691.524.0118.07
QQQ
Invesco QQQ
1.992.611.362.569.29

SP500 QQQ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.87 до 2.71, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.65
2.62
SP500 QQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SP500 QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.07%1.28%1.53%1.09%1.38%1.60%1.87%1.65%1.88%1.90%1.80%1.69%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.16%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
QQQ
Invesco QQQ
0.58%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.56%
-0.61%
SP500 QQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SP500 QQQ показал максимальную просадку в 54.68%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1197 торговых сессий.

Текущая просадка SP500 QQQ составляет 0.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.68%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.119713 июл. 2007 г.1834
-54.56%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.74927 февр. 2012 г.1104
-32.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-26.02%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29312 дек. 2023 г.488
-19.73%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SP500 QQQ составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.38%
2.24%
SP500 QQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQSPY
QQQ1.000.86
SPY0.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мар. 1999 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab