SP500 QQQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 85% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
SP500 QQQ на 10 мая 2025 г. показал доходность в -3.56% с начала года и доходность в 13.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| SP500 QQQ | -3.56% | 3.14% | -5.00% | 10.13% | 16.10% | 13.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 2.87% | -5.06% | 9.87% | 15.76% | 12.35% |
QQQ Invesco QQQ | -4.41% | 4.71% | -4.80% | 11.32% | 17.54% | 17.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SP500 QQQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | -1.48% | -5.87% | -0.53% | 1.90% | -3.56% | |||||||
| 2024 | 1.63% | 5.23% | 2.97% | -4.08% | 5.22% | 3.97% | 0.78% | 2.16% | 2.18% | -0.89% | 5.87% | -1.98% | 25.02% |
| 2023 | 6.94% | -2.18% | 4.62% | 1.43% | 1.57% | 6.45% | 3.36% | -1.60% | -4.79% | -2.16% | 9.39% | 4.72% | 30.26% |
| 2022 | -5.79% | -3.17% | 3.89% | -9.50% | -0.03% | -8.34% | 9.71% | -4.24% | -9.44% | 7.51% | 5.56% | -6.23% | -20.45% |
| 2021 | -0.83% | 2.34% | 4.13% | 5.38% | 0.37% | 2.85% | 2.50% | 3.16% | -4.82% | 7.14% | -0.38% | 4.08% | 28.57% |
| 2020 | 0.42% | -7.63% | -11.68% | 13.04% | 5.05% | 2.47% | 6.11% | 7.58% | -4.04% | -2.58% | 10.93% | 3.88% | 22.59% |
| 2019 | 8.16% | 3.20% | 2.13% | 4.30% | -6.66% | 7.05% | 1.63% | -1.71% | 1.79% | 2.54% | 3.69% | 3.06% | 32.38% |
| 2018 | 6.10% | -3.28% | -2.95% | 0.52% | 2.92% | 0.66% | 3.57% | 3.58% | 0.46% | -7.16% | 1.54% | -8.78% | -3.89% |
| 2017 | 2.29% | 4.00% | 0.42% | 1.25% | 1.79% | 0.18% | 2.36% | 0.56% | 1.66% | 2.69% | 2.89% | 1.12% | 23.31% |
| 2016 | -5.27% | -0.30% | 6.75% | -0.14% | 2.09% | -0.04% | 4.17% | 0.26% | 0.35% | -1.69% | 3.20% | 1.89% | 11.30% |
| 2015 | -2.83% | 5.86% | -1.69% | 1.12% | 1.43% | -2.10% | 2.60% | -6.21% | -2.50% | 8.94% | 0.40% | -1.71% | 2.44% |
| 2014 | -3.28% | 4.64% | 0.28% | 0.54% | 2.64% | 2.22% | -0.96% | 4.11% | -1.29% | 2.40% | 3.02% | -0.56% | 14.32% |
Комиссия
Комиссия SP500 QQQ составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SP500 QQQ составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SP500 QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.11% | 1.28% | 1.52% | 1.09% | 1.38% | 1.60% | 1.87% | 1.65% | 1.88% | 1.90% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SP500 QQQ показал максимальную просадку в 54.68%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1197 торговых сессий.
Текущая просадка SP500 QQQ составляет 7.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.68% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1197 | 13 июл. 2007 г. | 1834 |
| -54.57% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 749 | 27 февр. 2012 г. | 1104 |
| -32.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.02% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.73% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SP500 QQQ составляет 7.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQ | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.87 | 0.98 | 0.98 |
| QQQ | 0.87 | 1.00 | 0.86 | 0.91 |
| SPY | 0.98 | 0.86 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | 0.91 | 0.99 | 1.00 |