SP500 QQQ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 85% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 15% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
SP500 QQQ на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 25.07% с начала года и доходность в 12.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SP500 QQQ | 25.07% | 6.69% | 8.40% | 17.51% | 13.34% | 12.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 21.38% | 8.62% | 8.06% | 14.47% | 12.63% | 11.87% |
QQQ Invesco QQQ | 47.08% | 9.24% | 10.26% | 33.66% | 19.00% | 17.47% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.57% | 6.45% | 3.36% | -1.60% | -4.79% | -2.16% | 9.39% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SP500 QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP500 QQQ | 1.29% | 1.53% | 1.09% | 1.38% | 1.60% | 1.87% | 1.65% | 1.88% | 1.90% | 1.80% | 1.69% | 2.04% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% | 2.18% |
QQQ Invesco QQQ | 0.56% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
Комиссия
Комиссия SP500 QQQ составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.04 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.80 |
Таблица корреляции активов
| QQQ | SPY | |
|---|---|---|
| QQQ | 1.00 | 0.86 |
| SPY | 0.86 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SP500 QQQ показал максимальную просадку в 54.69%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.69% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1197 | 13 июл. 2007 г. | 1834 |
| -54.56% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 749 | 27 февр. 2012 г. | 1104 |
| -32.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.02% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.73% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
График волатильности
Текущая волатильность SP500 QQQ составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.