PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

SP500 QQQ

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


SPY 85%QQQ 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities85%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SP500 QQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
520.54%
257.05%
SP500 QQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ

Доходность по периодам

SP500 QQQ на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 25.07% с начала года и доходность в 12.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
SP500 QQQ25.07%6.69%8.40%17.51%13.34%12.75%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
21.38%8.62%8.06%14.47%12.63%11.87%
QQQ
Invesco QQQ
47.08%9.24%10.26%33.66%19.00%17.47%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.57%6.45%3.36%-1.60%-4.79%-2.16%9.39%

Коэффициент Шарпа

SP500 QQQ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.20

Коэффициент Шарпа SP500 QQQ находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.20
0.91
SP500 QQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SP500 QQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
SP500 QQQ1.29%1.53%1.09%1.38%1.60%1.87%1.65%1.88%1.90%1.80%1.69%2.04%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.42%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%2.18%
QQQ
Invesco QQQ
0.56%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%

Комиссия

Комиссия SP500 QQQ составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.20%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.04
QQQ
Invesco QQQ
1.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

QQQSPY
QQQ1.000.86
SPY0.861.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.13%
-4.21%
SP500 QQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SP500 QQQ показал максимальную просадку в 54.69%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель полностью восстановился за 1197 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.69%27 мар. 2000 г.6379 окт. 2002 г.119713 июл. 2007 г.1834
-54.56%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.74927 февр. 2012 г.1104
-32.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-26.02%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-19.73%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

График волатильности

Текущая волатильность SP500 QQQ составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.90%
2.79%
SP500 QQQ
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев