VTI/VXUS/BND_333

График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI/VXUS/BND_333 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

VTI/VXUS/BND_333 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 0.00% с начала года и доходность в 8.46% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VTI/VXUS/BND_333 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.

VTI/VXUS/BND_333: годовая альфа составляет 0.17%, бета — 0.63, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

• Портфель участвовал в 72.42% снижения S&P 500 Index, но только в 63.40% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.63 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия VTI/VXUS/BND_333 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTI/VXUS/BND_333 имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VTI/VXUS/BND_333 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.39
• За 5 лет: 0.57
• За 10 лет: 0.73
• За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность VTI/VXUS/BND_333 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VTI/VXUS/BND_333 показал максимальную просадку в 23.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка VTI/VXUS/BND_333 составляет 4.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.