PortfoliosLab logo
Health Equity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Health Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
337.04%
356.60%
Health Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2010 г., начальной даты VEMPX

Доходность по периодам

Health Equity на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.70% с начала года и доходность в 9.60% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Health Equity-1.70%14.96%-4.59%8.82%13.55%9.60%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
-6.29%17.85%-9.26%5.78%11.91%8.29%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
-3.46%13.75%-5.72%9.29%13.75%11.13%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
-6.67%15.28%-10.36%2.65%12.22%7.90%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
-5.38%17.99%-4.35%13.70%16.70%14.66%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
9.80%15.75%4.51%10.10%10.64%5.12%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
-0.03%9.42%-4.20%7.88%14.39%9.79%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
-0.11%14.80%-3.58%9.48%13.13%9.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Health Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.69%-2.03%-4.88%-0.45%2.19%-1.70%
2024-0.48%5.10%3.48%-4.61%4.06%1.12%3.44%1.83%2.10%-1.12%7.01%-4.78%17.71%
20238.11%-2.54%0.79%0.28%-0.87%7.08%4.03%-2.98%-4.65%-3.83%9.48%6.48%21.96%
2022-6.32%-1.70%2.11%-8.49%-0.15%-8.73%8.81%-3.37%-9.57%7.79%6.24%-5.45%-19.27%
20210.24%3.95%2.39%4.53%0.76%1.91%0.57%2.52%-4.09%5.76%-2.76%3.19%20.18%
2020-0.80%-8.08%-16.47%13.07%6.19%2.68%5.38%5.78%-2.89%-1.12%13.62%5.09%20.00%
20199.43%3.66%0.77%3.70%-6.40%6.83%0.97%-2.60%1.80%2.09%3.44%2.74%28.74%
20184.79%-4.00%-0.94%0.34%2.45%0.37%2.78%2.74%-0.27%-8.25%1.98%-9.12%-7.92%
20172.40%3.05%0.44%1.24%0.92%1.07%1.93%-0.03%2.67%1.91%2.72%1.03%21.10%
2016-6.45%-0.02%7.61%1.05%1.42%-0.03%4.40%0.41%0.48%-2.63%4.25%1.69%12.13%
2015-2.04%5.81%-0.45%0.56%1.11%-1.69%0.89%-6.02%-3.53%6.93%0.48%-2.54%-1.21%
2014-3.00%5.14%0.12%-0.38%2.03%2.93%-2.53%3.99%-3.31%2.73%1.85%-0.26%9.25%

Комиссия

Комиссия Health Equity составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Health Equity составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Health Equity, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Health Equity, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Health Equity, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Health Equity, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Health Equity, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Health Equity, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
0.240.471.060.190.61
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
0.480.811.120.501.92
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.120.301.040.090.28
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.550.901.130.582.00
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
0.650.981.130.762.35
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
0.510.861.120.582.16
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
0.520.851.120.501.84

Health Equity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.48
Health Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Health Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.65%1.62%1.73%1.76%1.50%1.52%1.80%2.08%1.72%1.90%1.94%1.84%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.27%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.38%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.51%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.02%3.37%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.32%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.98%
-7.82%
Health Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Health Equity показал максимальную просадку в 36.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка Health Equity составляет 6.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-27.23%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.34023 февр. 2024 г.575
-23.53%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.221
-20.42%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.150
-19.08%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Health Equity составляет 10.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.21%
11.21%
Health Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCVTPSXVIGIXVVIAXVSMAXVEMPXVIIIXVIMAXPortfolio
^GSPC1.000.810.950.900.880.881.000.930.96
VTPSX0.811.000.750.780.770.770.810.800.85
VIGIX0.950.751.000.750.810.850.950.870.91
VVIAX0.900.780.751.000.860.830.900.900.91
VSMAX0.880.770.810.861.000.990.880.960.96
VEMPX0.880.770.850.830.991.000.880.960.96
VIIIX1.000.810.950.900.880.881.000.930.97
VIMAX0.930.800.870.900.960.960.931.000.98
Portfolio0.960.850.910.910.960.960.970.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2010 г.