PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Health Equity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VEMPX 14.29%VIIIX 14.29%VSMAX 14.29%VIGIX 14.29%VTPSX 14.29%VVIAX 14.29%VIMAX 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
Mid Cap Blend Equities
14.29%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
Large Cap Growth Equities
14.29%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
Large Cap Blend Equities
14.29%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
Mid Cap Blend Equities
14.29%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Small Cap Blend Equities
14.29%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
Foreign Large Cap Equities
14.29%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Health Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.14%
16.00%
Health Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2010 г., начальной даты VEMPX

Доходность по периодам

Health Equity на 15 окт. 2024 г. показал доходность в 18.50% с начала года и доходность в 11.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.85%4.16%15.77%35.40%14.46%12.04%
Health Equity18.50%4.36%15.14%32.23%12.95%11.46%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
14.06%5.07%14.21%32.46%11.14%10.28%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
24.18%4.26%16.78%35.89%16.24%14.10%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
13.84%4.54%13.75%30.30%10.83%10.14%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
26.64%4.53%17.42%40.13%19.22%16.35%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
12.56%3.10%12.22%24.07%7.16%5.89%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
20.81%4.02%15.85%31.09%12.63%11.46%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
16.86%4.90%14.73%30.56%11.63%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Health Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.48%5.10%3.52%-4.61%4.06%1.12%3.44%1.83%2.10%18.50%
20238.11%-2.54%0.85%0.28%-0.87%7.08%4.03%-2.98%-4.65%-3.83%9.48%6.65%22.23%
2022-6.32%-1.70%2.19%-8.49%-0.15%-8.73%8.81%-3.37%-9.57%7.79%6.24%-5.32%-19.10%
20210.24%3.95%2.54%4.53%0.76%1.91%0.57%2.52%-4.09%5.76%-2.76%3.58%20.82%
2020-0.80%-8.08%-16.39%13.07%6.19%2.68%5.38%5.78%-2.89%-1.12%13.62%5.24%20.29%
20199.43%3.66%0.81%3.70%-6.40%6.83%0.97%-2.60%1.80%2.08%3.44%2.84%28.92%
20184.79%-4.00%-0.94%0.34%2.45%0.37%2.78%2.74%-0.27%-8.25%1.98%-9.08%-7.88%
20172.40%3.05%0.44%1.24%0.92%1.07%1.93%-0.03%2.67%1.91%2.72%1.03%21.10%
2016-6.45%-0.02%7.61%1.05%1.42%-0.03%4.40%0.41%0.48%-2.63%4.25%1.74%12.18%
2015-2.04%5.81%-0.45%0.56%1.11%-1.69%0.89%-6.02%-3.53%6.93%0.48%-2.54%-1.21%
2014-3.00%5.14%0.12%-0.38%2.03%2.93%-2.53%3.99%-3.31%2.73%1.85%-0.26%9.25%
20135.59%0.93%3.67%1.66%1.68%-1.56%5.64%-2.62%4.80%3.77%2.29%2.55%31.93%

Комиссия

Комиссия Health Equity составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VTPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Health Equity среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Health Equity, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Health Equity, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Health Equity, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Health Equity, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Health Equity, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Health Equity, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Health Equity
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Health Equity, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Health Equity, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Health Equity, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Health Equity, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Health Equity, с текущим значением в 15.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0015.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.98

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.812.511.311.049.83
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.933.881.533.1518.20
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.772.491.301.299.52
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
2.333.001.422.1511.79
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
1.952.731.341.2912.31
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
3.134.281.563.3219.42
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
2.413.321.421.3913.73

Коэффициент Шарпа

Health Equity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.24 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.50
2.78
Health Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Health Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Health Equity1.73%1.94%2.00%2.00%1.73%1.94%2.12%1.72%1.94%1.94%1.84%1.62%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.19%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.49%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%1.51%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.37%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.50%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
2.85%3.25%3.09%3.09%2.13%3.08%3.20%2.77%2.97%2.89%3.44%2.74%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.23%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%2.21%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.49%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
Health Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Health Equity показал максимальную просадку в 36.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-26.9%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.570
-23.53%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.221
-20.38%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.150
-18.75%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.278

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Health Equity составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.90%
2.86%
Health Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTPSXVIGIXVVIAXVSMAXVEMPXVIIIXVIMAX
VTPSX1.000.760.790.770.770.820.81
VIGIX0.761.000.760.810.850.950.88
VVIAX0.790.761.000.860.830.910.90
VSMAX0.770.810.861.000.990.880.96
VEMPX0.770.850.830.991.000.880.96
VIIIX0.820.950.910.880.881.000.94
VIMAX0.810.880.900.960.960.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2010 г.