Health Equity
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Health Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Health Equity на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 9.27% с начала года и доходность в 9.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| Health Equity | -1.97% | 6.97% | 9.27% | 15.93% | 7.06% | 9.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -2.57% | 7.07% | 8.11% | 12.44% | 4.29% | 7.83% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -1.82% | 9.64% | 13.87% | 18.92% | 10.09% | 11.90% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -3.39% | 4.76% | 3.72% | 10.50% | 4.43% | 7.90% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -2.32% | 13.43% | 28.51% | 24.55% | 12.13% | 13.52% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -0.31% | 3.23% | 6.50% | 19.72% | 2.91% | 3.68% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | -0.97% | 6.16% | 1.40% | 13.15% | 7.47% | 9.88% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -2.44% | 4.48% | 3.65% | 10.52% | 6.50% | 9.03% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VTPSX | VVIAX | VIGIX | VSMAX | VEMPX | VIIIX | VIMAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTPSX | 1.00 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.81 |
| VVIAX | 0.79 | 1.00 | 0.78 | 0.87 | 0.83 | 0.92 | 0.90 |
| VIGIX | 0.77 | 0.78 | 1.00 | 0.84 | 0.87 | 0.95 | 0.90 |
| VSMAX | 0.77 | 0.87 | 0.84 | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 0.96 |
| VEMPX | 0.77 | 0.83 | 0.87 | 0.99 | 1.00 | 0.89 | 0.96 |
| VIIIX | 0.82 | 0.92 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
| VIMAX | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Health Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Equity | 1.90% | 2.03% | 2.08% | 1.84% | 2.11% | 2.36% | 1.95% | 2.25% | 2.31% | 2.23% | 1.99% | 2.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.14% | 1.18% | 1.17% | 1.12% | 1.38% | 1.78% | 1.37% | 1.59% | 1.53% | 1.52% | 1.33% | 1.93% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.47% | 3.43% | 5.00% | 3.38% | 3.26% | 2.88% | 2.21% | 2.92% | 3.10% | 2.45% | 1.98% | 2.92% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.73% | 1.55% | 1.27% | 1.19% | 1.47% | 1.78% | 1.47% | 1.65% | 1.65% | 1.63% | 1.51% | 2.17% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.61% | 0.71% | 0.49% | 0.68% | 0.98% | 1.37% | 1.21% | 1.48% | 1.42% | 1.33% | 1.33% | 1.71% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.07% | 3.14% | 3.24% | 2.31% | 3.41% | 3.67% | 3.27% | 3.61% | 3.62% | 4.42% | 3.64% | 4.14% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.62% | 2.55% | 2.23% | 2.72% | 2.75% | 3.08% | 2.67% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.83% | 3.59% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.65% | 1.61% | 1.14% | 1.50% | 1.56% | 1.95% | 1.47% | 1.60% | 1.65% | 1.47% | 1.36% | 1.65% |
Комиссия
Комиссия Health Equity составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 0.32 | ||||
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 0.91 | ||||
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.26 | ||||
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.92 | ||||
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 1.00 | ||||
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.71 | ||||
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.35 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Health Equity с января 2010 показал максимальную просадку в 36.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -26.9% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.53% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 221 |
| -20.38% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 150 |
| -18.75% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 278 |
График волатильности
Текущая волатильность Health Equity составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.