PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Health Equity

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


VEMPX 14.29%VIIIX 14.29%VSMAX 14.29%VIGIX 14.29%VTPSX 14.29%VVIAX 14.29%VIMAX 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
Mid Cap Blend Equities14.29%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
Large Cap Blend Equities14.29%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Small Cap Blend Equities14.29%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
Large Cap Growth Equities14.29%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
Foreign Large Cap Equities14.29%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities14.29%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
Mid Cap Blend Equities14.29%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Health Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.47%
8.61%
Health Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Health Equity на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 9.27% с начала года и доходность в 9.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%9.81%
Health Equity-1.97%6.97%9.27%15.93%7.06%9.25%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
-2.57%7.07%8.11%12.44%4.29%7.83%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
-1.82%9.64%13.87%18.92%10.09%11.90%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
-3.39%4.76%3.72%10.50%4.43%7.90%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
-2.32%13.43%28.51%24.55%12.13%13.52%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
-0.31%3.23%6.50%19.72%2.91%3.68%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
-0.97%6.16%1.40%13.15%7.47%9.88%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
-2.44%4.48%3.65%10.52%6.50%9.03%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VTPSXVVIAXVIGIXVSMAXVEMPXVIIIXVIMAX
VTPSX1.000.790.770.770.770.820.81
VVIAX0.791.000.780.870.830.920.90
VIGIX0.770.781.000.840.870.950.90
VSMAX0.770.870.841.000.990.890.96
VEMPX0.770.830.870.991.000.890.96
VIIIX0.820.920.950.890.891.000.94
VIMAX0.810.900.900.960.960.941.00

Коэффициент Шарпа

Health Equity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.67

Коэффициент Шарпа Health Equity находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.67
0.81
Health Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Health Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Health Equity1.90%2.03%2.08%1.84%2.11%2.36%1.95%2.25%2.31%2.23%1.99%2.59%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.14%1.18%1.17%1.12%1.38%1.78%1.37%1.59%1.53%1.52%1.33%1.93%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
2.47%3.43%5.00%3.38%3.26%2.88%2.21%2.92%3.10%2.45%1.98%2.92%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.73%1.55%1.27%1.19%1.47%1.78%1.47%1.65%1.65%1.63%1.51%2.17%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.61%0.71%0.49%0.68%0.98%1.37%1.21%1.48%1.42%1.33%1.33%1.71%
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
3.07%3.14%3.24%2.31%3.41%3.67%3.27%3.61%3.62%4.42%3.64%4.14%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.62%2.55%2.23%2.72%2.75%3.08%2.67%2.91%3.18%2.78%2.83%3.59%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.65%1.61%1.14%1.50%1.56%1.95%1.47%1.60%1.65%1.47%1.36%1.65%

Комиссия

Комиссия Health Equity составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.02%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
0.32
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
0.91
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.26
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.92
VTPSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares
1.00
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
0.71
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
0.35

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.25%
-9.93%
Health Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Health Equity с января 2010 показал максимальную просадку в 36.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 109 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10926 авг. 2020 г.132
-26.9%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-23.53%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.221
-20.38%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.150
-18.75%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.278

График волатильности

Текущая волатильность Health Equity составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.31%
3.41%
Health Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля