Health Equity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Health Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2010 г., начальной даты VEMPX
Доходность по периодам
Health Equity на 15 окт. 2024 г. показал доходность в 18.50% с начала года и доходность в 11.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.85% | 4.16% | 15.77% | 35.40% | 14.46% | 12.04% |
| Health Equity | 18.50% | 4.36% | 15.14% | 32.23% | 12.95% | 11.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 14.06% | 5.07% | 14.21% | 32.46% | 11.14% | 10.28% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 24.18% | 4.26% | 16.78% | 35.89% | 16.24% | 14.10% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 13.84% | 4.54% | 13.75% | 30.30% | 10.83% | 10.14% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 26.64% | 4.53% | 17.42% | 40.13% | 19.22% | 16.35% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 12.56% | 3.10% | 12.22% | 24.07% | 7.16% | 5.89% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 20.81% | 4.02% | 15.85% | 31.09% | 12.63% | 11.46% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 16.86% | 4.90% | 14.73% | 30.56% | 11.63% | 10.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Health Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.48% | 5.10% | 3.52% | -4.61% | 4.06% | 1.12% | 3.44% | 1.83% | 2.10% | 18.50% | |||
| 2023 | 8.11% | -2.54% | 0.85% | 0.28% | -0.87% | 7.08% | 4.03% | -2.98% | -4.65% | -3.83% | 9.48% | 6.65% | 22.23% |
| 2022 | -6.32% | -1.70% | 2.19% | -8.49% | -0.15% | -8.73% | 8.81% | -3.37% | -9.57% | 7.79% | 6.24% | -5.32% | -19.10% |
| 2021 | 0.24% | 3.95% | 2.54% | 4.53% | 0.76% | 1.91% | 0.57% | 2.52% | -4.09% | 5.76% | -2.76% | 3.58% | 20.82% |
| 2020 | -0.80% | -8.08% | -16.39% | 13.07% | 6.19% | 2.68% | 5.38% | 5.78% | -2.89% | -1.12% | 13.62% | 5.24% | 20.29% |
| 2019 | 9.43% | 3.66% | 0.81% | 3.70% | -6.40% | 6.83% | 0.97% | -2.60% | 1.80% | 2.08% | 3.44% | 2.84% | 28.92% |
| 2018 | 4.79% | -4.00% | -0.94% | 0.34% | 2.45% | 0.37% | 2.78% | 2.74% | -0.27% | -8.25% | 1.98% | -9.08% | -7.88% |
| 2017 | 2.40% | 3.05% | 0.44% | 1.24% | 0.92% | 1.07% | 1.93% | -0.03% | 2.67% | 1.91% | 2.72% | 1.03% | 21.10% |
| 2016 | -6.45% | -0.02% | 7.61% | 1.05% | 1.42% | -0.03% | 4.40% | 0.41% | 0.48% | -2.63% | 4.25% | 1.74% | 12.18% |
| 2015 | -2.04% | 5.81% | -0.45% | 0.56% | 1.11% | -1.69% | 0.89% | -6.02% | -3.53% | 6.93% | 0.48% | -2.54% | -1.21% |
| 2014 | -3.00% | 5.14% | 0.12% | -0.38% | 2.03% | 2.93% | -2.53% | 3.99% | -3.31% | 2.73% | 1.85% | -0.26% | 9.25% |
| 2013 | 5.59% | 0.93% | 3.67% | 1.66% | 1.68% | -1.56% | 5.64% | -2.62% | 4.80% | 3.77% | 2.29% | 2.55% | 31.93% |
Комиссия
Комиссия Health Equity составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Health Equity среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.81 | 2.51 | 1.31 | 1.04 | 9.83 |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.93 | 3.88 | 1.53 | 3.15 | 18.20 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.77 | 2.49 | 1.30 | 1.29 | 9.52 |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 2.33 | 3.00 | 1.42 | 2.15 | 11.79 |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 1.95 | 2.73 | 1.34 | 1.29 | 12.31 |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.13 | 4.28 | 1.56 | 3.32 | 19.42 |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.41 | 3.32 | 1.42 | 1.39 | 13.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Health Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health Equity | 1.73% | 1.94% | 2.00% | 2.00% | 1.73% | 1.94% | 2.12% | 1.72% | 1.94% | 1.94% | 1.84% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.28% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% | 1.36% | 1.17% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.49% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% | 1.22% | 1.20% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 2.85% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% | 3.44% | 2.74% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.23% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.49% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Health Equity показал максимальную просадку в 36.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -26.9% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 570 |
| -23.53% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 221 |
| -20.38% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 150 |
| -18.75% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 278 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Health Equity составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTPSX | VIGIX | VVIAX | VSMAX | VEMPX | VIIIX | VIMAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTPSX | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.81 |
| VIGIX | 0.76 | 1.00 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.95 | 0.88 |
| VVIAX | 0.79 | 0.76 | 1.00 | 0.86 | 0.83 | 0.91 | 0.90 |
| VSMAX | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 0.96 |
| VEMPX | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.99 | 1.00 | 0.88 | 0.96 |
| VIIIX | 0.82 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.94 |
| VIMAX | 0.81 | 0.88 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 1.00 |