Health Equity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Health Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2010 г., начальной даты VEMPX
Доходность по периодам
Health Equity на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 17.77% с начала года и доходность в 10.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
Health Equity | 18.77% | -2.16% | 9.52% | 19.05% | 11.09% | 10.31% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 18.36% | -3.58% | 15.62% | 18.30% | 10.20% | 9.60% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 25.65% | -0.19% | 9.24% | 24.62% | 12.81% | 11.93% |
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 14.92% | -4.35% | 12.01% | 14.77% | 9.42% | 9.14% |
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 34.77% | 3.33% | 12.01% | 34.91% | 18.89% | 15.88% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 4.94% | -1.47% | 0.08% | 6.47% | 4.36% | 4.99% |
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 16.03% | -4.70% | 6.40% | 16.75% | 9.97% | 9.88% |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 16.53% | -4.00% | 10.64% | 17.08% | 10.17% | 9.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Health Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.48% | 5.10% | 3.48% | -4.61% | 4.06% | 1.12% | 3.44% | 1.83% | 2.10% | -1.12% | 7.01% | 18.77% | |
2023 | 8.11% | -2.54% | 0.79% | 0.28% | -0.87% | 7.08% | 4.03% | -2.98% | -4.65% | -3.83% | 9.48% | 6.48% | 21.96% |
2022 | -6.32% | -1.70% | 2.11% | -8.49% | -0.15% | -8.73% | 8.81% | -3.37% | -9.57% | 7.79% | 6.24% | -5.45% | -19.27% |
2021 | 0.24% | 3.95% | 2.39% | 4.53% | 0.76% | 1.91% | 0.57% | 2.52% | -4.09% | 5.76% | -2.76% | 3.19% | 20.18% |
2020 | -0.80% | -8.08% | -16.47% | 13.07% | 6.19% | 2.68% | 5.38% | 5.78% | -2.89% | -1.12% | 13.62% | 5.09% | 20.00% |
2019 | 9.43% | 3.66% | 0.77% | 3.70% | -6.40% | 6.83% | 0.97% | -2.60% | 1.80% | 2.09% | 3.44% | 2.74% | 28.74% |
2018 | 4.79% | -4.00% | -0.94% | 0.34% | 2.45% | 0.37% | 2.78% | 2.74% | -0.27% | -8.25% | 1.98% | -9.12% | -7.92% |
2017 | 2.40% | 3.05% | 0.44% | 1.24% | 0.92% | 1.07% | 1.93% | -0.03% | 2.67% | 1.91% | 2.72% | 1.03% | 21.10% |
2016 | -6.45% | -0.02% | 7.61% | 1.05% | 1.42% | -0.03% | 4.40% | 0.41% | 0.48% | -2.63% | 4.25% | 1.69% | 12.13% |
2015 | -2.04% | 5.81% | -0.45% | 0.56% | 1.11% | -1.69% | 0.89% | -6.02% | -3.53% | 6.93% | 0.48% | -2.54% | -1.21% |
2014 | -3.00% | 5.14% | 0.12% | -0.38% | 2.03% | 2.93% | -2.53% | 3.99% | -3.31% | 2.73% | 1.85% | -0.26% | 9.25% |
2013 | 5.59% | 0.93% | 3.74% | 1.66% | 1.68% | -1.56% | 5.64% | -2.62% | 4.80% | 3.77% | 2.29% | 2.55% | 32.01% |
Комиссия
Комиссия Health Equity составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Health Equity составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 1.12 | 6.31 |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.08 | 2.77 | 1.38 | 3.09 | 13.43 |
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.01 | 1.47 | 1.18 | 1.50 | 5.30 |
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 2.09 | 2.68 | 1.38 | 2.81 | 10.99 |
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 0.66 | 0.98 | 1.12 | 0.84 | 2.67 |
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.77 | 2.50 | 1.32 | 2.48 | 9.73 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.52 | 2.11 | 1.27 | 1.86 | 8.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Health Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.35% | 1.73% | 1.76% | 1.50% | 1.52% | 1.80% | 2.08% | 1.72% | 1.90% | 1.94% | 1.84% | 1.67% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 0.79% | 1.28% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% | 1.36% | 1.17% |
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.27% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.92% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.33% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% | 1.22% | 1.20% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% | 3.44% | 2.74% |
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.72% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.54% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.06% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Health Equity показал максимальную просадку в 36.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Health Equity составляет 5.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
-27.23% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 575 |
-23.53% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 221 |
-20.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 150 |
-18.75% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 278 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Health Equity составляет 4.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VTPSX | VIGIX | VVIAX | VSMAX | VEMPX | VIIIX | VIMAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTPSX | 1.00 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.80 |
VIGIX | 0.76 | 1.00 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.95 | 0.87 |
VVIAX | 0.78 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.83 | 0.91 | 0.90 |
VSMAX | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 0.96 |
VEMPX | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.99 | 1.00 | 0.88 | 0.96 |
VIIIX | 0.81 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.93 |
VIMAX | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 1.00 |