Health Equity
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Health Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2010 г., начальной даты VEMPX
Доходность по периодам
Health Equity на 9 мая 2025 г. показал доходность в -1.70% с начала года и доходность в 9.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Health Equity | -1.70% | 14.96% | -4.59% | 8.82% | 13.55% | 9.60% |
Активы портфеля: | ||||||
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -6.29% | 17.85% | -9.26% | 5.78% | 11.91% | 8.29% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -3.46% | 13.75% | -5.72% | 9.29% | 13.75% | 11.13% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -6.67% | 15.28% | -10.36% | 2.65% | 12.22% | 7.90% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | -5.38% | 17.99% | -4.35% | 13.70% | 16.70% | 14.66% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 9.80% | 15.75% | 4.51% | 10.10% | 10.64% | 5.12% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | -0.03% | 9.42% | -4.20% | 7.88% | 14.39% | 9.79% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.11% | 14.80% | -3.58% | 9.48% | 13.13% | 9.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Health Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.69% | -2.03% | -4.88% | -0.45% | 2.19% | -1.70% | |||||||
2024 | -0.48% | 5.10% | 3.48% | -4.61% | 4.06% | 1.12% | 3.44% | 1.83% | 2.10% | -1.12% | 7.01% | -4.78% | 17.71% |
2023 | 8.11% | -2.54% | 0.79% | 0.28% | -0.87% | 7.08% | 4.03% | -2.98% | -4.65% | -3.83% | 9.48% | 6.48% | 21.96% |
2022 | -6.32% | -1.70% | 2.11% | -8.49% | -0.15% | -8.73% | 8.81% | -3.37% | -9.57% | 7.79% | 6.24% | -5.45% | -19.27% |
2021 | 0.24% | 3.95% | 2.39% | 4.53% | 0.76% | 1.91% | 0.57% | 2.52% | -4.09% | 5.76% | -2.76% | 3.19% | 20.18% |
2020 | -0.80% | -8.08% | -16.47% | 13.07% | 6.19% | 2.68% | 5.38% | 5.78% | -2.89% | -1.12% | 13.62% | 5.09% | 20.00% |
2019 | 9.43% | 3.66% | 0.77% | 3.70% | -6.40% | 6.83% | 0.97% | -2.60% | 1.80% | 2.09% | 3.44% | 2.74% | 28.74% |
2018 | 4.79% | -4.00% | -0.94% | 0.34% | 2.45% | 0.37% | 2.78% | 2.74% | -0.27% | -8.25% | 1.98% | -9.12% | -7.92% |
2017 | 2.40% | 3.05% | 0.44% | 1.24% | 0.92% | 1.07% | 1.93% | -0.03% | 2.67% | 1.91% | 2.72% | 1.03% | 21.10% |
2016 | -6.45% | -0.02% | 7.61% | 1.05% | 1.42% | -0.03% | 4.40% | 0.41% | 0.48% | -2.63% | 4.25% | 1.69% | 12.13% |
2015 | -2.04% | 5.81% | -0.45% | 0.56% | 1.11% | -1.69% | 0.89% | -6.02% | -3.53% | 6.93% | 0.48% | -2.54% | -1.21% |
2014 | -3.00% | 5.14% | 0.12% | -0.38% | 2.03% | 2.93% | -2.53% | 3.99% | -3.31% | 2.73% | 1.85% | -0.26% | 9.25% |
Комиссия
Комиссия Health Equity составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Health Equity составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 0.24 | 0.47 | 1.06 | 0.19 | 0.61 |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 0.48 | 0.81 | 1.12 | 0.50 | 1.92 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.12 | 0.30 | 1.04 | 0.09 | 0.28 |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.55 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 2.00 |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 0.65 | 0.98 | 1.13 | 0.76 | 2.35 |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.51 | 0.86 | 1.12 | 0.58 | 2.16 |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.52 | 0.85 | 1.12 | 0.50 | 1.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Health Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.65% | 1.62% | 1.73% | 1.76% | 1.50% | 1.52% | 1.80% | 2.08% | 1.72% | 1.90% | 1.94% | 1.84% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.27% | 1.11% | 1.28% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% | 1.36% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.38% | 1.28% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.51% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% |
VIGIX Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares | 0.50% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.15% | 1.40% | 1.31% | 1.22% |
VTPSX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.02% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.09% | 2.13% | 3.08% | 3.20% | 2.77% | 2.97% | 2.89% | 3.44% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.32% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.54% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.57% | 1.48% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Health Equity показал максимальную просадку в 36.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Health Equity составляет 6.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
-27.23% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 340 | 23 февр. 2024 г. | 575 |
-23.53% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 221 |
-20.42% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 150 |
-19.08% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Health Equity составляет 10.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | VTPSX | VIGIX | VVIAX | VSMAX | VEMPX | VIIIX | VIMAX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.81 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.93 | 0.96 |
VTPSX | 0.81 | 1.00 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 0.85 |
VIGIX | 0.95 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.95 | 0.87 | 0.91 |
VVIAX | 0.90 | 0.78 | 0.75 | 1.00 | 0.86 | 0.83 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
VSMAX | 0.88 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
VEMPX | 0.88 | 0.77 | 0.85 | 0.83 | 0.99 | 1.00 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
VIIIX | 1.00 | 0.81 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 1.00 | 0.93 | 0.97 |
VIMAX | 0.93 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 0.98 |
Portfolio | 0.96 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |