Basic Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Basic Portfolio | 18.15% | 0.22% | 14.81% | 38.43% | 12.42% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 23.80% | 1.77% | 16.92% | 44.91% | 16.48% | 14.81% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -3.03% | -5.99% | 6.42% | 14.07% | -5.21% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 3.82% | 3.36% | -4.65% | 4.40% | 3.33% | 2.18% | 2.08% | 2.06% | 18.15% | |||
| 2023 | 6.96% | -2.81% | 3.07% | 0.96% | -0.14% | 6.07% | 2.44% | -2.11% | -4.65% | -3.16% | 9.39% | 6.62% | 23.74% |
| 2022 | -5.62% | -2.24% | 1.63% | -9.14% | -0.50% | -6.96% | 7.98% | -3.96% | -9.03% | 5.42% | 5.52% | -5.14% | -21.47% |
| 2021 | -1.01% | 1.48% | 2.63% | 4.53% | 0.31% | 2.82% | 2.17% | 2.21% | -3.72% | 5.81% | -0.66% | 2.68% | 20.60% |
| 2020 | 1.40% | -5.03% | -8.38% | 10.87% | 4.03% | 1.85% | 5.45% | 4.84% | -2.98% | -2.23% | 10.11% | 3.31% | 23.63% |
| 2019 | 2.63% | 3.00% | 1.67% | 7.48% |
Комиссия
Комиссия Basic Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Basic Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 3.74 | 4.90 | 1.70 | 3.99 | 24.33 |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.99 | 1.48 | 1.17 | 0.30 | 2.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basic Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Portfolio | 3.25% | 2.39% | 3.69% | 3.22% | 2.13% | 2.16% | 4.90% | 3.97% | 4.51% | 4.04% | 3.44% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 2.99% | 2.04% | 3.89% | 3.60% | 2.28% | 2.59% | 6.12% | 4.96% | 5.64% | 5.05% | 4.30% | 3.17% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.31% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basic Portfolio показал максимальную просадку в 26.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.
Текущая просадка Basic Portfolio составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.44% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 541 |
| -25.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -7.73% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -6.28% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 10 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -5.59% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Basic Portfolio составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHB | SCHQ | |
|---|---|---|
| SCHB | 1.00 | -0.07 |
| SCHQ | -0.07 | 1.00 |