PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Basic Portfolio

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


SCHQ 20%SCHB 80%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds20%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
Large Cap Growth Equities80%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.79%
56.71%
Basic Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Basic Portfolio16.42%5.60%5.19%13.09%N/AN/A
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
21.12%5.93%7.77%17.51%13.03%11.37%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-1.46%5.31%-5.08%-8.97%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.14%5.44%2.44%-2.11%-5.22%-3.16%9.38%

Коэффициент Шарпа

Basic Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.03

Коэффициент Шарпа Basic Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03
1.25
Basic Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Basic Portfolio1.95%1.87%1.31%1.61%1.53%1.70%1.32%1.85%1.60%1.38%1.30%1.71%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.45%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%2.31%2.00%1.72%1.63%2.13%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
3.94%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Basic Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.31
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-0.55

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHBSCHQ
SCHB1.00-0.10
SCHQ-0.101.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.08%
-4.01%
Basic Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic Portfolio показал максимальную просадку в 26.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.44%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-25.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-7.73%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3713 нояб. 2020 г.51
-5.58%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.26
-5.02%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.215 апр. 2021 г.34

График волатильности

Текущая волатильность Basic Portfolio составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.74%
2.77%
Basic Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев