Basic Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 20% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Basic Portfolio | 16.42% | 5.60% | 5.19% | 13.09% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 21.12% | 5.93% | 7.77% | 17.51% | 13.03% | 11.37% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -1.46% | 5.31% | -5.08% | -8.97% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.14% | 5.44% | 2.44% | -2.11% | -5.22% | -3.16% | 9.38% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basic Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Portfolio | 1.95% | 1.87% | 1.31% | 1.61% | 1.53% | 1.70% | 1.32% | 1.85% | 1.60% | 1.38% | 1.30% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.45% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 2.31% | 2.00% | 1.72% | 1.63% | 2.13% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 3.94% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Basic Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.31 | ||||
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.55 |
Таблица корреляции активов
| SCHB | SCHQ | |
|---|---|---|
| SCHB | 1.00 | -0.10 |
| SCHQ | -0.10 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basic Portfolio показал максимальную просадку в 26.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.44% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -25.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -7.73% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -5.58% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 23 | 15 июл. 2020 г. | 26 |
| -5.02% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 21 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
График волатильности
Текущая волатильность Basic Portfolio составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.