Basic Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Basic Portfolio | -2.64% | 6.55% | -4.97% | 7.93% | 10.44% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.77% | 7.98% | -5.67% | 9.19% | 15.33% | 11.78% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 1.60% | 0.99% | -2.72% | 1.90% | -8.41% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47% | -0.50% | -4.77% | -1.02% | 1.31% | -2.64% | |||||||
| 2024 | 0.58% | 3.82% | 2.83% | -4.65% | 4.40% | 2.80% | 2.18% | 2.08% | 2.06% | -1.61% | 5.77% | -3.49% | 17.47% |
| 2023 | 6.96% | -2.81% | 3.07% | 0.96% | -0.14% | 5.44% | 2.44% | -2.11% | -5.22% | -3.16% | 9.39% | 5.90% | 21.44% |
| 2022 | -5.62% | -2.24% | 1.63% | -9.14% | -0.50% | -6.96% | 7.98% | -3.96% | -9.03% | 5.42% | 5.52% | -5.14% | -21.47% |
| 2021 | -1.01% | 1.48% | 2.13% | 4.53% | 0.31% | 2.82% | 2.17% | 2.21% | -4.21% | 5.81% | -0.66% | 2.68% | 19.40% |
| 2020 | 1.40% | -5.03% | -9.17% | 10.87% | 4.03% | 1.85% | 5.45% | 4.83% | -2.98% | -2.23% | 10.11% | 3.31% | 22.57% |
| 2019 | 2.63% | 3.00% | 1.67% | 7.48% |
Комиссия
Комиссия Basic Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Basic Portfolio составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.48 | 0.84 | 1.12 | 0.51 | 1.93 |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.10 | 0.22 | 1.03 | 0.03 | 0.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basic Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 1.91% | 1.88% | 1.87% | 1.31% | 1.61% | 1.53% | 1.70% | 1.32% | 1.49% | 1.60% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.31% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.50% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Basic Portfolio показал максимальную просадку в 26.44%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Basic Portfolio составляет 6.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.44% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 551 |
| -25.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -15.89% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.73% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 51 |
| -6.28% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 10 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SCHQ | SCHB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.06 | 0.99 | 0.97 |
| SCHQ | -0.06 | 1.00 | -0.05 | 0.14 |
| SCHB | 0.99 | -0.05 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.14 | 0.97 | 1.00 |