Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | Industrials | 38.63% |
INOD Innodata Inc. | Technology | 32.24% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 29.13% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 7 янв. 2026 г. | Куп. | MicroStrategy Incorporated | 58 | $159.79 |
| 19 дек. 2025 г. | Куп. | Innodata Inc. | 200 | $53.00 |
| 19 дек. 2025 г. | Куп. | AeroVironment, Inc. | 50 | $243.01 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth_growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Growth_growth | -1.51% | -14.84% | -18.95% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
INOD Innodata Inc. | -3.00% | -13.38% | -24.49% | -54.28% | 28.36% | 65.67% | 42.18% | 32.54% |
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.47% | -16.41% | -23.78% | -50.79% | 65.12% | 26.10% | 9.09% | 20.98% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -2.40% | -14.29% | -21.14% | -65.92% | -59.19% | 59.13% | 11.24% | 20.56% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.23%, а средняя месячная доходность — -3.89%.
Исторически 20% месяцев были с положительной доходностью, а 80% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Growth_growth закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 5 янв. 2026 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.43% | -14.05% | -16.72% | -1.05% | -18.95% | ||||||||
| 2025 | -2.05% | -2.05% |
Метрики бенчмарка
Growth_growth: годовая альфа составляет -27.50%, бета — 2.84, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 19.12.2025.
- Портфель участвовал в 373.07% роста S&P 500 Index и в 282.46% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -27.50%
- Бета
- 2.84
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 373.07%
- Участие в снижении
- 282.46%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INOD Innodata Inc. | 42 | 0.02 | 0.67 | 1.08 | 0.08 | 0.17 |
AVAV AeroVironment, Inc. | 61 | 0.65 | 1.35 | 1.17 | 0.90 | 2.10 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 9 | -0.84 | -1.36 | 0.85 | -0.80 | -1.37 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth_growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Growth_growth показал максимальную просадку в 45.92%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Growth_growth составляет 43.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.92% | 15 янв. 2026 г. | 51 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.25% | 24 дек. 2025 г. | 5 | 31 дек. 2025 г. | 2 | 5 янв. 2026 г. | 7 |
| -0.23% | 12 янв. 2026 г. | 1 | 12 янв. 2026 г. | 1 | 13 янв. 2026 г. | 2 |
| -0.01% | 7 янв. 2026 г. | 1 | 7 янв. 2026 г. | 1 | 8 янв. 2026 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | MSTR | AVAV | INOD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.49 | 0.37 | 0.53 | 0.52 |
| MSTR | 0.49 | 1.00 | 0.32 | 0.41 | 0.53 |
| AVAV | 0.37 | 0.32 | 1.00 | 0.48 | 0.86 |
| INOD | 0.53 | 0.41 | 0.48 | 1.00 | 0.76 |
| Portfolio | 0.52 | 0.53 | 0.86 | 0.76 | 1.00 |