Gold Stock USD 2x

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold Stock USD 2x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Gold Stock USD 2x на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.31% с начала года и доходность в 17.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Gold Stock USD 2x закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.7%.

Gold Stock USD 2x: годовая альфа составляет 8.78%, бета — 0.57, а R² — 0.43 относительно S&P 500 Index с 04.12.2008.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (69.52%) было выше, чем в снижении (37.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.43 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.43 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Gold Stock USD 2x составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Gold Stock USD 2x имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gold Stock USD 2x имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.41
• За 5 лет: 1.25
• За 10 лет: 1.14
• За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Gold Stock USD 2x за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gold Stock USD 2x показал максимальную просадку в 24.53%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Gold Stock USD 2x составляет 13.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.