Gyroscopic Investing Desert Portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gyroscopic Investing Desert Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Gyroscopic Investing Desert Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.05% с начала года и доходность в 6.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Gyroscopic Investing Desert Portfolio закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.

Gyroscopic Investing Desert Portfolio: годовая альфа составляет 3.30%, бета — 0.26, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 24.11.2009.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (33.72%) было выше, чем в снижении (27.30%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.30% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.26 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Gyroscopic Investing Desert Portfolio имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gyroscopic Investing Desert Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.82
• За 5 лет: 0.81
• За 10 лет: 1.06
• За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Gyroscopic Investing Desert Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Gyroscopic Investing Desert Portfolio показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка Gyroscopic Investing Desert Portfolio составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.