DIV
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | Financial Services | 50% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 мар. 1990 г., начальной даты CINF
Доходность по периодам
DIV на 23 мая 2025 г. показал доходность в 8.38% с начала года и доходность в 12.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| DIV | 9.05% | 3.02% | 3.47% | 24.18% | 18.98% | 12.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
KO The Coca-Cola Company | 16.13% | -2.09% | 13.97% | 19.05% | 13.20% | 9.17% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.09% | 8.79% | -5.71% | 27.64% | 23.75% | 14.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DIV , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.33% | 10.09% | 0.94% | -2.23% | 1.73% | 9.05% | |||||||
| 2024 | 4.02% | 1.92% | 6.32% | -2.94% | 1.76% | 1.60% | 7.75% | 6.68% | -0.12% | -2.82% | 6.66% | -6.66% | 25.64% |
| 2023 | 3.41% | 2.16% | -1.38% | -0.83% | -8.13% | 1.67% | 6.70% | -2.49% | -4.04% | -0.81% | 3.72% | 1.10% | 0.22% |
| 2022 | 3.23% | 3.11% | 5.95% | -2.74% | 0.93% | -3.03% | -8.12% | -2.30% | -7.89% | 11.06% | 7.22% | -3.67% | 1.80% |
| 2021 | -7.97% | 9.41% | 7.13% | 5.84% | 5.30% | -2.60% | 3.24% | 1.64% | -6.53% | 6.88% | -6.22% | 6.77% | 22.92% |
| 2020 | 2.65% | -9.75% | -17.52% | -4.38% | -3.70% | 2.02% | 13.71% | 3.27% | -0.30% | -5.95% | 8.07% | 10.61% | -5.52% |
| 2019 | 3.22% | 0.74% | 1.73% | 8.33% | 1.18% | 5.28% | 3.44% | 4.69% | 1.94% | -1.50% | -3.27% | 1.30% | 30.07% |
| 2018 | 3.15% | -6.12% | 0.80% | -2.90% | -0.92% | 0.06% | 9.69% | -1.45% | 2.60% | 3.02% | 5.02% | -5.34% | 6.74% |
| 2017 | -3.28% | 2.11% | 0.91% | 0.71% | 1.33% | 1.66% | 3.66% | 0.14% | -0.02% | -3.07% | 3.58% | 0.60% | 8.38% |
| 2016 | -1.35% | 4.96% | 6.28% | -1.22% | 2.17% | 5.90% | -2.00% | 1.42% | -1.66% | -2.99% | 2.01% | 0.99% | 14.90% |
| 2015 | -2.52% | 4.81% | -1.85% | -2.46% | 0.45% | -1.71% | 7.39% | -4.76% | 3.32% | 8.75% | 1.44% | -0.47% | 12.05% |
| 2014 | -7.97% | -1.13% | 3.37% | 2.80% | 0.45% | 1.65% | -5.73% | 5.33% | 0.85% | 2.68% | 4.24% | -1.59% | 4.15% |
Комиссия
Комиссия DIV составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DIV составляет 87, что ставит его в топ 13% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.13 | 1.56 | 1.19 | 1.13 | 2.47 |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 1.10 | 1.47 | 1.20 | 1.30 | 3.27 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность DIV за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.50% | 2.69% | 3.01% | 2.73% | 2.52% | 2.87% | 2.51% | 3.02% | 3.28% | 2.96% | 3.48% | 3.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
KO The Coca-Cola Company | 2.74% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.26% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DIV показал максимальную просадку в 44.40%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 422 торговые сессии.
Текущая просадка DIV составляет 2.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.4% | 26 дек. 2007 г. | 300 | 5 мар. 2009 г. | 422 | 4 нояб. 2010 г. | 722 |
| -42.6% | 18 февр. 2020 г. | 63 | 15 мая 2020 г. | 242 | 3 мая 2021 г. | 305 |
| -37.36% | 22 мая 1998 г. | 457 | 14 мар. 2000 г. | 534 | 1 мая 2002 г. | 991 |
| -29.9% | 2 мая 2002 г. | 215 | 10 мар. 2003 г. | 802 | 15 мая 2006 г. | 1017 |
| -25.15% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 448 | 16 июл. 2024 г. | 561 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | KO | CINF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.61 |
| KO | 0.48 | 1.00 | 0.33 | 0.76 |
| CINF | 0.54 | 0.33 | 1.00 | 0.82 |
| Portfolio | 0.61 | 0.76 | 0.82 | 1.00 |