251105_US BIGtech ETF comparison

График показывает рост $10,000 инвестированных в 251105_US BIGtech ETF comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 251105_US BIGtech ETF comparison закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.

251105_US BIGtech ETF comparison has an annualized alpha of 3.81%, beta of 1.38, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 11, 2023.

• This portfolio captured 151.53% of S&P 500 Index gains and 108.80% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 3.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 251105_US BIGtech ETF comparison составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

251105_US BIGtech ETF comparison имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 251105_US BIGtech ETF comparison на 16 июн. 2026 г. составляет 2.25 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 251105_US BIGtech ETF comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

251105_US BIGtech ETF comparison показал максимальную просадку в 25.42%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.

Текущая просадка 251105_US BIGtech ETF comparison составляет 2.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.