visa, googl, costco, lilly
4 stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 25% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 25% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 25% |
V Visa Inc. | Financial Services | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V
Доходность по периодам
visa, googl, costco, lilly на 17 мая 2025 г. показал доходность в 3.96% с начала года и доходность в 24.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| visa, googl, costco, lilly | 3.96% | 7.11% | 8.24% | 15.08% | 27.42% | 24.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | -12.11% | 8.39% | -3.43% | -4.13% | 19.51% | 19.83% |
V Visa Inc. | 15.92% | 10.38% | 18.31% | 31.43% | 15.61% | 18.81% |
COST Costco Wholesale Corporation | 12.23% | 6.14% | 13.37% | 30.02% | 30.15% | 23.84% |
LLY Eli Lilly and Company | -1.52% | 3.27% | 1.88% | -1.11% | 38.32% | 28.65% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью visa, googl, costco, lilly, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.98% | 2.61% | -8.15% | 3.80% | -0.67% | 3.96% | |||||||
| 2024 | 5.33% | 6.90% | 2.23% | 0.83% | 6.23% | 4.51% | -4.74% | 6.73% | -1.94% | 0.21% | 3.84% | 0.95% | 34.93% |
| 2023 | 7.22% | -6.79% | 7.40% | 5.79% | 5.22% | 4.74% | 3.00% | 6.31% | -2.67% | -0.52% | 7.67% | 4.72% | 49.61% |
| 2022 | -6.12% | 0.01% | 7.62% | -6.81% | -1.13% | -1.21% | 7.35% | -6.17% | -6.37% | 8.45% | 5.46% | -8.25% | -8.97% |
| 2021 | 2.37% | 3.21% | -0.74% | 7.00% | 2.04% | 6.44% | 7.66% | 3.32% | -5.70% | 6.45% | -1.02% | 7.33% | 44.59% |
| 2020 | 5.77% | -8.01% | -3.40% | 11.24% | 4.29% | 0.79% | 0.66% | 6.94% | -3.62% | -2.48% | 11.36% | 4.24% | 29.08% |
| 2019 | 4.74% | 4.46% | 5.82% | -0.31% | -3.06% | 3.09% | 4.44% | 2.59% | -1.37% | 3.08% | 2.84% | 3.63% | 33.91% |
| 2018 | 5.59% | -3.50% | -2.52% | 3.41% | 4.35% | 2.41% | 8.09% | 5.57% | 0.65% | -4.84% | 4.14% | -6.69% | 16.57% |
| 2017 | 4.16% | 6.54% | -0.58% | 3.79% | 3.90% | -4.14% | 1.84% | 0.88% | 3.35% | 1.11% | 5.26% | 0.92% | 30.09% |
| 2016 | -4.66% | -4.30% | 4.38% | -1.75% | 2.07% | -0.40% | 7.39% | -1.23% | 0.44% | -2.64% | -4.16% | 4.73% | -0.96% |
| 2015 | 0.94% | 3.90% | 0.42% | -1.62% | 3.47% | -0.49% | 10.70% | -2.99% | 0.21% | 8.37% | 2.30% | 0.69% | 28.13% |
| 2014 | 0.60% | 5.96% | -4.59% | -1.57% | 3.86% | 0.91% | -0.03% | 2.32% | 1.77% | 4.62% | 3.76% | -0.04% | 18.51% |
Комиссия
Комиссия visa, googl, costco, lilly составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг visa, googl, costco, lilly составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.13 | 0.13 | 1.02 | -0.07 | -0.14 |
V Visa Inc. | 1.45 | 2.01 | 1.30 | 2.18 | 7.28 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.38 | 2.02 | 1.27 | 1.88 | 5.46 |
LLY Eli Lilly and Company | -0.03 | 0.27 | 1.04 | -0.00 | -0.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность visa, googl, costco, lilly за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.58% | 0.54% | 1.09% | 0.65% | 0.60% | 1.42% | 0.84% | 0.92% | 1.97% | 1.15% | 1.77% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.48% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.63% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.74% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
visa, googl, costco, lilly показал максимальную просадку в 44.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 543 торговые сессии.
Текущая просадка visa, googl, costco, lilly составляет 5.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.33% | 6 июн. 2008 г. | 190 | 9 мар. 2009 г. | 543 | 3 мая 2011 г. | 733 |
| -23.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -16.56% | 14 февр. 2025 г. | 37 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.49% | 8 апр. 2022 г. | 48 | 16 июн. 2022 г. | 217 | 28 апр. 2023 г. | 265 |
| -14.23% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 42 | 26 февр. 2019 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LLY | COST | V | GOOGL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.57 | 0.65 | 0.68 | 0.78 |
| LLY | 0.48 | 1.00 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.65 |
| COST | 0.57 | 0.34 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.66 |
| V | 0.65 | 0.31 | 0.39 | 1.00 | 0.51 | 0.75 |
| GOOGL | 0.68 | 0.32 | 0.41 | 0.51 | 1.00 | 0.76 |
| Portfolio | 0.78 | 0.65 | 0.66 | 0.75 | 0.76 | 1.00 |